Anton Shabunin личный блог

18 августа 2018, 11:48

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 17.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2330 акций) 17.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-17 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-17 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4847)			% от sp500
Длительный аптренд	340	63%	216	0%	0	7%	4%	0%	13%
Откат в аптренде	78	78%	61	0%	0	1%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	905	48%	443	0%	0	18%	9%	0%	22%
Пробой растущей 50МА	84	32%	27	1%	1	1%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	88	11%	10	14%	13	1%	0%	0%	2%
Недавний пробой растущей 50МА	157	22%	36	3%	5	3%	0%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	107	12%	13	10%	11	2%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	56	30%	17	7%	4	1%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	40	10%	4	35%	14	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	121	29%	36	11%	14	2%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	208	18%	38	28%	60	4%	0%	1%	2%
Консолидация под 50МА	642	17%	114	3%	24	13%	2%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	252	19%	48	12%	31	5%	0%	0%	4%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	89	26%	24	8%	8	1%	0%	0%	1%
Консолидация под 200МА	355	4%	16	7%	28	7%	0%	0%	10%
Отскок вниз от 200МА	43	2%	1	23%	10	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	105	9%	10	3%	4	2%	0%	0%	6%
Консолидация на дне	609	0%	4	53%	323	12%	0%	6%	9%
Подскок со дна	128	1%	2	63%	81	2%	0%	1%	2%
Длительный даунтренд	402	0%	0	84%	341	8%	0%	7%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (340 акций) 17.08.2018

11.8%	40	21%	из	185 акций в		отрасли с рангом	57	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	13	2%		495			41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	11	15%		72			99	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.2%	11	9%		117			4	Медицина-изделия
2.9%	10	17%		56	ЛИДИР.		38	Розница-рестораны
2.6%	9	28%		32	НАРОЖД.		70	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.4%	8	13%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.1%	7	21%		33			44	Установки контроля загрязнения окр среды
1.8%	6	66%		9	НАРОЖД.		63	Коммунальные услуги-газ

33.8%	115		из	340 акций показано

Откат в аптренде (78 акций) 17.08.2018

9.0%	7	1%	из	495 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		77	Интернет-контент
3.8%	3	5%		51	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
3.8%	3	13%		23			54	Медицина-услуги
3.8%	3	9%		32	ЛИДИР.		37	Нефть и газ-переработка/продажа

26.9%	21		из	78 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (905 акций) 17.08.2018

5.1%	46	24%	из	185 акций в		отрасли с рангом	57	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	37	7%		495			41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	29	24%		117			4	Медицина-изделия
2.7%	24	33%		72	ЗАМЕДЛ.		92	Банки-запад/юго-запад
2.7%	24	32%		73	НАРОЖД.		104	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	23	22%		101	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
2.5%	23	62%		37			144	Финансы-пустые чеки
2.2%	20	24%		81	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-юго-восток
2.0%	18	30%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.0%	18	41%		43			91	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	18	25%		72			99	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	16	28%		57	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-средний-запад

32.7%	296		из	905 акций показано

Пробой растущей 50МА (84 акций) 17.08.2018

7.1%	6	1%	из	495 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	5	2%		185			57	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	4	7%		56	ЛИДИР.		38	Розница-рестораны
4.8%	4	4%		83			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США

22.6%	19		из	84 акций показано

Пробой падающей 50МА (88 акций) 17.08.2018

12.5%	11	2%	из	495 акций в	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	4	2%		185		57	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

17.0%	15		из	88 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (157 акций) 17.08.2018

16.6%	26	14%	из	185 акций в		отрасли с рангом	57	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.0%	11	2%		495			41	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	11	10%		101	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
5.7%	9	20%		43			91	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.2%	5	9%		55			52	Химикаты-особые
3.2%	5	7%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
3.2%	5	15%		32	НАРОЖД.		70	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.5%	4	4%		81	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-юго-восток

48.4%	76		из	157 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (107 акций) 17.08.2018

8.4%	9	1%	из	495 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	8	4%		185			57	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	6	10%		57	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-средний-запад
5.6%	6	7%		81	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-юго-восток
4.7%	5	8%		56	ЛИДИР.		38	Розница-рестораны
3.7%	4	5%		72	ЗАМЕДЛ.		92	Банки-запад/юго-запад
3.7%	4	20%		20			148	Страхование-жизни

39.3%	42		из	107 акций показано

Слом растущей 50МА (56 акций) 17.08.2018

16.1%	9	1%	из	495 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	3	3%		81	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-юго-восток

21.4%	12		из	56 акций показано

Слом падающей 50МА (40 акций) 17.08.2018

10.0%	4	0%	из	495 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	3	2%		101	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток

17.5%	7		из	40 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (121 акций) 17.08.2018

7.4%	9	1%	из	495 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	8	9%		83			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	4	19%		21			67	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
3.3%	4	6%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное

20.7%	25		из	121 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (208 акций) 17.08.2018

10.1%	21	4%	из	495 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	8	9%		83			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8%	8	22%		36			129	Электроника-полупроводниковое оборудование
3.4%	7	11%		61	ОТСТ.		187	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.4%	7	16%		43			94	Нефть и газ-полевые услуги
2.4%	5	22%		22	ЗАМЕДЛ.		86	Интернет-сетевые решения
2.4%	5	6%		73	НАРОЖД.		104	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	4	11%		36	ОТСТ.		181	Горная добыча-руда
1.9%	4	14%		28	НАРОЖД.		84	Электроустановки/оборудование

33.2%	69		из	208 акций показано

Консолидация под 50МА (642 акций) 17.08.2018

9.0%	58	11%	из	495 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	28	27%		101	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
4.2%	27	33%		81	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-юго-восток
3.9%	25	13%		185			57	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	19	28%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
3.0%	19	33%		57	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-средний-запад
2.6%	17	23%		72	ЗАМЕДЛ.		92	Банки-запад/юго-запад
2.3%	15	12%		117			4	Медицина-изделия
2.0%	13	15%		83			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	11	23%		46			61	Девелоперы недвижимости

36.1%	232		из	642 акций показано

Отскок вниз от 50МА (252 акций) 17.08.2018

16.7%	42	8%	из	495 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
8.3%	21	25%		83			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.8%	12	19%		61	ОТСТ.		187	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	8	14%		57	ЗАМЕДЛ.		77	Интернет-контент
3.2%	8	38%		21			67	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.8%	7	11%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.4%	6	5%		117			4	Медицина-изделия
2.0%	5	21%		23			103	Нефть и газ-комплексные
2.0%	5	11%		43			94	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	5	23%		21			65	Нефть и газ-оборудование

47.2%	119		из	252 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (89 акций) 17.08.2018

16.9%	15	3%	из	495 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
7.9%	7	3%		185			57	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	5	8%		56	ЛИДИР.		38	Розница-рестораны

30.3%	27		из	89 акций показано

Консолидация под 200МА (355 акций) 17.08.2018

7.0%	25	5%	из	495 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	16	22%		72			99	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8%	10	13%		73	НАРОЖД.		104	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	6	13%		46			61	Девелоперы недвижимости
1.7%	6	9%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
1.7%	6	9%		65			135	Финансы-управление инвестициями
1.7%	6	27%		22			169	Диверсифицированные компании
1.7%	6	5%		117			4	Медицина-изделия
1.7%	6	13%		43	НАРОЖД.		71	Машиностроение-промышленное общее
1.7%	6	14%		42			35	Компьютеры-техобслуживание

26.2%	93		из	355 акций показано

Отскок вниз от 200МА (43 акций) 17.08.2018

9.3%	4	0%	из	495 акций в	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии

9.3%	4		из	43 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (105 акций) 17.08.2018

11.4%	12	2%	из	495 акций в	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	5	17%		29		11	Косметика и личная гигиена
3.8%	4	9%		42		35	Компьютеры-техобслуживание
3.8%	4	2%		185		57	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

23.8%	25		из	105 акций показано

Консолидация на дне (609 акций) 17.08.2018

14.0%	85	17%	из	495 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	18	27%		65			135	Финансы-управление инвестициями
2.3%	14	45%		31	НАРОЖД.		109	Телеком услуги-зарубежные
2.0%	12	11%		101	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
2.0%	12	18%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
1.8%	11	23%		46			61	Девелоперы недвижимости
1.6%	10	31%		32			139	Автомобили-грузовики сборщики
1.6%	10	8%		117			4	Медицина-изделия
1.6%	10	45%		22			196	Строительство-жилое/коммерческое

29.9%	182		из	609 акций показано

Подскок со дна (128 акций) 17.08.2018

17.2%	22	4%	из	495 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	6	5%		117			4	Медицина-изделия
4.7%	6	10%		56	ЛИДИР.		38	Розница-рестораны
3.1%	4	15%		26	ЛИДИР.		39	Финансы-потребительские займы

29.7%	38		из	128 акций показано

Длительный даунтренд (402 акций) 17.08.2018

22.4%	90	18%	из	495 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	33	54%		61	ОТСТ.		187	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	13	11%		117			4	Медицина-изделия
3.0%	12	16%		73	НАРОЖД.		104	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	11	13%		83			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	9	25%		36	ОТСТ.		181	Горная добыча-руда
2.2%	9	15%		57	ЗАМЕДЛ.		77	Интернет-контент
2.2%	9	16%		55			52	Химикаты-особые
1.7%	7	20%		35	ЛИДИР.		13	ПО-спец-корпоративное

48.0%	193		из	402 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2330 акций) 17.08.2018

7.2%	168	90%	из	185 акций в		отрасли с рангом	57	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	77	76%		101	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-северо-восток
3.0%	70	14%		495			41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	70	86%		81	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-юго-восток
2.7%	63	87%		72	ЗАМЕДЛ.		92	Банки-запад/юго-запад
2.4%	56	47%		117			4	Медицина-изделия
2.3%	53	80%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-сбербанки
2.2%	51	89%		57	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-средний-запад
2.1%	50	69%		72			99	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	41	56%		73	НАРОЖД.		104	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	36	60%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.5%	35	81%		43			91	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	30	81%		37			144	Финансы-пустые чеки
1.3%	30	46%		65			135	Финансы-управление инвестициями
1.2%	29	60%		48	НАРОЖД.		59	Аэрокосмос/оборона
1.2%	28	50%		55			52	Химикаты-особые
1.2%	28	50%		56	ЛИДИР.		38	Розница-рестораны
1.2%	27	69%		39			15	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.2%	27	84%		32	НАРОЖД.		70	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2%	27	62%		43	НАРОЖД.		71	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	26	61%		42			35	Компьютеры-техобслуживание

43.9%	1022		из	2330 акций показано

Lawyers, guns & money… нет, не то… Коммуналка, тушёнка & мыло — «лидеры» очередной фазы «бычьего» рынка. Это laggards' bounce.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Доллар теряет поддержку ставок: евро и фунт используют слабость NFP

Заметный разрыв в направлениях монетарной политики ФРС и других ключевых центробанков начал сокращаться в четверг. Триггером стала статистика по рынку труда США, после которой инвесторы начали...

Tickmill

03.07.2026

📊 Выручка Группы «МГКЛ» за первое полугодие 2026 года — 26,4 млрд рублей (рост в 2,6 раза год к году)

Группа «МГКЛ» объявила предварительные операционные результаты за первое полугодие 2026 года. ✨ По итогам первых шести месяцев: 💰 прогнозная выручка может достигнуть 26,4 млрд рублей,...

МГКЛ

03.07.2026

👍 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ДОМ.PФ на наивысшем уровне — «ААА»

Агентство высоко оценило собственную кредитоспособность ДОМ.PФ, отметив: ▪️ устойчивый рост активов и прибыльности ▪️ высокий уровень диверсификации доходов и источников фондирования; ▪️...

ДОМ.РФ

03.07.2026

Транснефть: возвращение блудного сына или опять по 1200

Транснефть вновь упала на интересные уровни ~1200 руб По этим ценам в октябре 2025 года я ставил 4-ку и удалось хорошо заработать (акции выросли за пару месяцев на +20%) пост...