О вреде роботов и опасности распространяемой ими иллюзии научности

Предлагаю замутить почтенной публике мощную холливар дискуссию на тему, выведенную в заголовок (или — на опровержение оной :)

Коллега ch5oh попросил добавить «конструктива» для определения факта беременности фондовым рынком идеей, способной вырвать его из хаоса и перевести в состояние предсказуемого тренда. В качестве критерия такого «конструктива» коллега попросил «средства научного анализа серий данных, а не дедушкиным способом «чую наггетсами».

Последние лет 20 «беременность» рынка я определяю исключительно путём комплексного осмотра пациента «на сносях». Этот подход со временем отлился во вполне чёткий и завершённый алгоритм оценки «коллективного бессознательного рынка» (да-да, я не только фиксирую симптомы, проявленные в разных функциональных системах рынка, но и пропускаю их через призму единственного существующего на бирже «двигателя цен» — торгующую толпу, поведение которой, в свою очередь, можно описать только в терминологии психологии масс, или, что точнее, психиатрии масс), поэтому в качестве «конструктива» предоставил ch5oh линк на наш The Trial (Судебный процесс).

ch5oh линк не убедил, поэтому он потребовал «конструктив», основанный на «средствах научного анализа, а не интуитивного. В научном анализе человек не участвует (на этапе выполнения измерений по крайней мере)».

Наивное заблуждение, пронизывающее последнюю фразу коллеги ch5oh, заставило меня поначалу фыркнуть, отмахнуться, но потом любопытство таки взяло верх (откуда берутся такие иллюзии?), я заглянул в блог ch5oh и тогда всё встало на свои места — он программист и апологет алготрейдинга и роботостроения.

Поскольку на моих колонках в «Компьютерре» выросло не одно поколение программистов и айтишников, для меня эта аудитория аки дети родные и я хорошо знаком со всеми сильными и слабыми сторонами их образования и мировоззрения. В общем и целом я «физиков» очень люблю, поэтому с удовольствием помогаю им преодолевать органические недостатки их Weltanschauung, а в качестве компенсации беру у них уроки для восстановления собственных лакун в  IT образовании.

Короче говоря, приглашаю всех заинтересованных товарищей (Николай Скриган, Вас — первого!) принять участие в обсуждении темы «О пользе и вреде торговых роботов и алготрейдинга».

Для затравки подкину лишь два своих принципиальных соображения по заявленной теме:

1) Про роботов.

Сами по себе торговые роботы — такие же безобидные игрушки, что и любой индикатор технического анализа, а за одно — и любая другая техника оценки состояния рынка, использующая для анализа информацию о ценовых изменениях (High, Low, Open, Close, Volume). Чего ж тут вредного? Ну ещё один критерий, объективно существующий. 

Проблемы возникают в момент, когда полезные роботы начинают претендовать на способность предсказывать ценовые изменения на основании анализа прошлых периодов (т.н. претензия на предикацию). Торговый робот — это механизированная система, исключающая участие и вмешательство со стороны Демиурга (о том, к чему это время от времени приводит, нам лучше всех расскажет Николай Скриган), и именно это обстоятельство превращает торгового робота из безобидной игрушки в опасную и вредную иллюзию.

По двум простым причинам: во-первых, запрет на вмешательство извне — это совершенно дикая по высокомерию и детская по ошибочности ставка на то, что реальность (в том числе и биржевая) полностью детерминирована прошлым. Даже в самой примитивной глянцевой астрологии нет такого дикого подхода к принципу детерминации (товарищ Astrolog не даст соврать :). Детерминация прошлым, безусловно, существует, однако влияние прошлого в каждый дискретный момент времени уравновешивается влиянием новых и сиюминутных факторов, которые зачастую перевешивают всё прошлое, вместе взятое.

Во-вторых, никогда в истории не удавалось ещё создать объективно истинную картину реальности, описывая эту реальность исключительно изнутри её замкнутой системы (те самые High, Low, Open, Close, Volume). О том, какая дикая белиберда у ваш получится, первым поведал 2 с половиной тысячи лет назад Платон (вспомните аллегорию о пещере и тенях из «Государства»). Любой робот, на входных узлах которого лишь данные внутренней замкнутой системы (которая, к тому же, в реальности и не замкнута вовсе!), будет генерировать консистентные сигналы до первого мгновения, когда равновесие системы окажется нарушено вмешательством непредвиденных внешних факторов.

2) Про алготрейдинг

Тут всё гораздо проще и понятнее :) Всё, что я знаю об успешных алготрейдерах (и без личного знакомства, и с личным, и в России, и в Америке), так это то, что они зарабатывают деньги за счёт банального Technical Edge (машинки пошустрее, канал оперативнее, плюс множество всяких незаметных невооружённым глазом perks, которые вытекают из «дружбы» с биржами и брокерами :). Если мы этот паттерн исключим, то получим все те же самые проблемы, что и у торговых роботов (см. выше).

Вот так вот я всё это вижу. Попробуйте, разубедить меня :)