Волга в ванне

Крутил-вертел эту штуку, тут вам не форекс конечно, но идеология метода вроде общая, да и умные люди, которые описывали подход в многочисленных публикациях, отмечали, что будет работать и на акциях.

Олег Мубаракшин делал целое выступление по этой теме, но там он интересовался какими-то странными для меня вещами. Например он сэмплировал параметры этой улыбки каждые 10 секунд и анализировал динамику, тихо бормоча что-то про их таинственный физический смысл. Честно скажу, этот таинственный смысл для меня не раскрылся пока — я не увидел никакого шкурного интереса в анализе динамики стоимости бабочки и риск-реверсала. На первый взгляд там те же грабли, что и со случайными параметрами любой другой улыбки. Может что-то упустил?

В остальном, для фРТС выглядит все это пока так, как будто не работает (Олег М. применял это только к рублебаксу) или работает не то чтобы хорошо. Возможно я где-то накосячил, но вряд ли. Это несколько картинок из прошлой квартальной серии фРТС с улыбкой рассчитанной методом Vanna-Volga (на графике — VV smile):



Мне нравится аргумент статической репликации, лежащий в основе метода, но пока не нравятся результаты применительно к фРТС. Странные провалы при сильном наклоне рыночной улыбки и края заваливаются довольно близко к рабочим страйкам.

Кто-нибудь еще копал такое? Как результаты?