Anton Shabunin личный блог

10 июля 2018, 13:45

S&P 500 - что происходит под капотом 09.07.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2575 акций) 09.07.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-09 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-07-09 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4831)			% от sp500
Длительный аптренд	628	68%	429	0%	0	12%	8%	0%	12%
Откат в аптренде	43	74%	32	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	836	38%	322	0%	0	17%	6%	0%	16%
Пробой растущей 50МА	143	18%	27	6%	10	2%	0%	0%	3%
Пробой падающей 50МА	125	5%	7	25%	32	2%	0%	0%	5%
Недавний пробой растущей 50МА	462	23%	110	7%	34	9%	2%	0%	6%
Недавний пробой падающей 50МА	175	5%	10	28%	50	3%	0%	1%	3%
Слом растущей 50МА	59	16%	10	16%	10	1%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	34	8%	3	41%	14	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	52	23%	12	17%	9	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	52	1%	1	38%	20	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	359	17%	63	6%	25	7%	1%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	52	9%	5	28%	15	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	197	26%	53	5%	10	4%	1%	0%	7%
Консолидация под 200МА	372	2%	11	16%	61	7%	0%	1%	11%
Отскок вниз от 200МА	25	8%	2	40%	10	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	251	7%	20	16%	41	5%	0%	0%	5%
Консолидация на дне	544	0%	2	62%	342	11%	0%	7%	6%
Подскок со дна	260	0%	0	66%	174	5%	0%	3%	6%
Длительный даунтренд	101	1%	2	90%	91	2%	0%	1%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (628 акций) 09.07.2018

11.9%	75	15%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	27	23%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.8%	24	29%		81			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	15	18%		80	НАРОЖД.		55	Банки-юго-восток
2.1%	13	21%		61	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
1.9%	12	21%		57	НАРОЖД.		65	Банки-средний-запад
1.8%	11	20%		55	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
1.8%	11	27%		40	ЛИДИР.		41	Компьютеры-техобслуживание

29.9%	188		из	628 акций показано

Откат в аптренде (43 акций) 09.07.2018

9.3%	4	0%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии
9.3%	4	4%		81			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США

18.6%	8		из	43 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (836 акций) 09.07.2018

11.8%	99	53%	из	184 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	26	5%		488	ЛИДИР.		7	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	25	39%		64	НАРОЖД.		56	Финансы-сбербанки
2.9%	24	24%		100			91	Банки-северо-восток
2.8%	23	52%		44	НАРОЖД.		78	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.6%	22	56%		39			146	Финансы-пустые чеки
2.5%	21	18%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.4%	20	26%		76	ЗАМЕДЛ.		151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	15	18%		81			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	14	17%		80	НАРОЖД.		55	Банки-юго-восток
1.7%	14	20%		70			79	Банки-запад/юго-запад

36.2%	303		из	836 акций показано

Пробой растущей 50МА (143 акций) 09.07.2018

8.4%	12	15%	из	80 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	55	Банки-юго-восток
4.9%	7	10%		64	НАРОЖД.		56	Финансы-сбербанки
3.5%	5	7%		70			79	Банки-запад/юго-запад
3.5%	5	1%		488	ЛИДИР.		7	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	4	4%		100			91	Банки-северо-восток
2.8%	4	8%		48	ЗАМЕДЛ.		100	Аэрокосмос/оборона
2.8%	4	7%		55	ЛИДИР.		8	Интернет-контент

28.7%	41		из	143 акций показано

Пробой падающей 50МА (125 акций) 09.07.2018

5.6%	7	9%	из	73 акций в		отрасли с рангом	84	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.0%	5	1%		488	ЛИДИР.		7	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	5	11%		43	ЗАМЕДЛ.		119	Машиностроение-промышленное общее
4.0%	5	5%		100			91	Банки-северо-восток
4.0%	5	22%		22			137	Диверсифицированные компании
4.0%	5	10%		48	ЗАМЕДЛ.		100	Аэрокосмос/оборона
3.2%	4	6%		66	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
3.2%	4	5%		70			79	Банки-запад/юго-запад
3.2%	4	11%		34			63	Электроника-полупроводники производители

35.2%	44		из	125 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (462 акций) 09.07.2018

9.7%	45	9%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	25	25%		100			91	Банки-северо-восток
4.1%	19	27%		70			79	Банки-запад/юго-запад
3.7%	17	21%		80	НАРОЖД.		55	Банки-юго-восток
3.5%	16	26%		61	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
2.8%	13	22%		57	НАРОЖД.		65	Банки-средний-запад
2.2%	10	8%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
1.9%	9	12%		73			84	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	9	4%		184	НАРОЖД.		61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7%	8	23%		34			63	Электроника-полупроводники производители

37.0%	171		из	462 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (175 акций) 09.07.2018

13.7%	24	4%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	8	25%		31			178	Телеком услуги-зарубежные
2.9%	5	8%		61	ЗАМЕДЛ.		138	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	5	26%		19	ОТСТ.		193	Транспорт-авиалинии
2.9%	5	6%		73			84	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.9%	5	6%		81			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	4	10%		40			126	Строительство-различные изделия
2.3%	4	9%		44			27	Девелоперы недвижимости

34.3%	60		из	175 акций показано

Слом растущей 50МА (59 акций) 09.07.2018

11.9%	7	1%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	4	2%		184	НАРОЖД.		61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.1%	3	3%		100			91	Банки-северо-восток

23.7%	14		из	59 акций показано

Слом падающей 50МА (34 акций) 09.07.2018

8.8%	3	4%	из	61 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	138	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
8.8%	3	0%		488	ЛИДИР.		7	Медицина-биомед/биотехнологии

17.6%	6		из	34 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (52 акций) 09.07.2018

13.5%	7	1%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии

13.5%	7		из	52 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (52 акций) 09.07.2018

13.5%	7	1%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	3	7%		40			126	Строительство-различные изделия

19.2%	10		из	52 акций показано

Консолидация под 50МА (359 акций) 09.07.2018

8.6%	31	6%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	12	12%		100			91	Банки-северо-восток
3.3%	12	15%		76	ЗАМЕДЛ.		151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8%	10	23%		43	ЗАМЕДЛ.		118	Нефть и газ-полевые услуги
2.8%	10	15%		66	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
2.8%	10	16%		61	ЗАМЕДЛ.		138	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.2%	8	10%		73			84	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	7	17%		39	ЛИДИР.		10	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7%	6	7%		81			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	6	10%		55	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
1.7%	6	21%		28	ЗАМЕДЛ.		92	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.7%	6	14%		42			72	Финансовые услуги-особые
1.7%	6	19%		31			32	Транспорт-водный
1.7%	6	10%		56			50	Розница-рестораны

37.9%	136		из	359 акций показано

Отскок вниз от 50МА (52 акций) 09.07.2018

23.1%	12	2%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	3	2%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
5.8%	3	12%		24	ЗАМЕДЛ.		86	Досуг-игорный бизнес/оборудование

34.6%	18		из	52 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (197 акций) 09.07.2018

16.8%	33	6%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	10	14%		70			79	Банки-запад/юго-запад
3.0%	6	5%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.5%	5	17%		28	ЗАМЕДЛ.		92	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.5%	5	41%		12	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-сверх региональные
2.0%	4	12%		33	ЗАМЕДЛ.		69	Нефть и газ-переработка/продажа
2.0%	4	6%		64	НАРОЖД.		56	Финансы-сбербанки
2.0%	4	7%		55	НАРОЖД.		85	Химикаты-особые
2.0%	4	12%		32	ЛИДИР.		21	Бытовые услуги-образование
2.0%	4	4%		81			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	4	11%		36			101	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.0%	4	13%		29	ЗАМЕДЛ.		76	Металлообработка

44.2%	87		из	197 акций показано

Консолидация под 200МА (372 акций) 09.07.2018

12.4%	46	25%	из	184 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9%	22	4%		488	ЛИДИР.		7	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	13	17%		76	ЗАМЕДЛ.		151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2%	12	37%		32	НАРОЖД.		99	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.0%	11	25%		44	НАРОЖД.		78	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.2%	8	27%		29	ЛИДИР.		5	Косметика и личная гигиена
2.2%	8	25%		32	НАРОЖД.		110	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	7	25%		27	НАРОЖД.		94	Продукты-консервы
1.9%	7	25%		27	НАРОЖД.		64	СМИ-диверсифицированные компании
1.6%	6	18%		33			97	Энергия альтернативная
1.6%	6	6%		100			91	Банки-северо-восток
1.6%	6	12%		48	ЗАМЕДЛ.		100	Аэрокосмос/оборона

40.9%	152		из	372 акций показано

Отскок вниз от 200МА (25 акций) 09.07.2018

20.0%	5	1%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии

20.0%	5		из	25 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (251 акций) 09.07.2018

8.8%	22	4%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	12	6%		184	НАРОЖД.		61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	8	9%		81			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	8	29%		27	НАРОЖД.		64	СМИ-диверсифицированные компании
2.4%	6	5%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.0%	5	9%		55	ЛИДИР.		8	Интернет-контент

24.3%	61		из	251 акций показано

Консолидация на дне (544 акций) 09.07.2018

11.4%	62	12%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	15	19%		76	ЗАМЕДЛ.		151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	14	22%		61	ЗАМЕДЛ.		138	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	13	41%		31			178	Телеком услуги-зарубежные
2.2%	12	18%		66	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
2.0%	11	15%		73			84	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	11	9%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
1.7%	9	21%		42			72	Финансовые услуги-особые
1.7%	9	40%		22	ОТСТ.		187	Банки-денежные центры
1.7%	9	25%		35	ЗАМЕДЛ.		123	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.7%	9	24%		37	ОТСТ.		170	Горная добыча-руда

32.0%	174		из	544 акций показано

Подскок со дна (260 акций) 09.07.2018

22.3%	58	11%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	8	34%		23			166	Банки-зарубежные
2.7%	7	19%		36			101	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.3%	6	30%		20			174	Страхование-жизни
2.3%	6	18%		32	НАРОЖД.		110	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	5	12%		40			126	Строительство-различные изделия
1.9%	5	14%		35	ЗАМЕДЛ.		123	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9%	5	15%		32	ЛИДИР.		23	Досуг-услуги

38.5%	100		из	260 акций показано

Длительный даунтренд (101 акций) 09.07.2018

24.8%	25	5%	из	488 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	7	Медицина-биомед/биотехнологии
8.9%	9	7%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
4.0%	4	9%		42			72	Финансовые услуги-особые
4.0%	4	13%		30			13	Розница-интернет

41.6%	42		из	101 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2575 акций) 09.07.2018

6.3%	163	88%	из	184 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	104	21%		488	ЛИДИР.		7	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	88	88%		100			91	Банки-северо-восток
2.9%	74	92%		80	НАРОЖД.		55	Банки-юго-восток
2.7%	69	98%		70			79	Банки-запад/юго-запад
2.3%	59	92%		64	НАРОЖД.		56	Финансы-сбербанки
2.3%	58	50%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.1%	53	92%		57	НАРОЖД.		65	Банки-средний-запад
1.8%	47	58%		81			18	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	45	61%		73			84	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	42	68%		61	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
1.6%	41	53%		76	ЗАМЕДЛ.		151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	38	57%		66	ЗАМЕДЛ.		128	Финансы-управление инвестициями
1.4%	36	81%		44	НАРОЖД.		78	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.2%	32	57%		56			50	Розница-рестораны
1.2%	31	79%		39			146	Финансы-пустые чеки
1.0%	27	84%		32	НАРОЖД.		99	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.0%	27	56%		48	ЗАМЕДЛ.		100	Аэрокосмос/оборона
1.0%	27	49%		55	НАРОЖД.		85	Химикаты-особые

41.2%	1061		из	2575 акций показано

Author's take: make no mistake it's a laggards rally. Отскок локализован в нескольких лидирующих секторах. Шортить пока рано, покупать нельзя.

S&P500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

⚡️ Генеральный директор ПАО «СТГ» Анна Калугина выступила на форуме ПСБ «Просто капитал»

Анна приняла участие в сессии, где обсуждали важные для технологичного бизнеса вопросы информационной безопасности, их особенности и эффективность при решении бизнес-задач. Должна ли...

CarMoney

09:48

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «РКС Девелопмент» повышен BBB.ru, ООО «СибАвтоТранс» понижен C|ru|, АО «Джи-групп» понижен ruBBB+)

🟢ООО «РКС Девелопмент» НКР повысило кредитный рейтинг с BBB-.ru до BBB.ru, прогноз — Стабильный (ранее Позитивный). ООО «РКС Девелопмент» (основная операционная компания группы компаний «РКС...

Иволга Капитал

09:19

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

24.04.2026

Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?

Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в силе? 📉Российский рынок акций = для оптимистов...