S&P 500 - что происходит "под капотом"? 2018-06-18

Таблица по лидерам/отстающим
Таблица по ликвидности

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)

Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим

2018-06-18 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-06-18 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4821)			% от sp500
Длительный аптренд	440	77%	339	0%	0	9%	7%	0%	8%
Откат в аптренде	145	64%	94	0%	1	3%	1%	0%	3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1224	35%	439	0%	0	25%	9%	0%	29%
Пробой растущей 50МА	80	17%	14	10%	8	1%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	54	7%	4	31%	17	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	155	27%	43	8%	13	3%	0%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	83	7%	6	38%	32	1%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	79	7%	6	24%	19	1%	0%	0%	2%
Слом падающей 50МА	49	8%	4	53%	26	1%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	189	14%	28	16%	32	3%	0%	0%	3%
Недавний слом падающей 50МА	131	6%	8	36%	48	2%	0%	0%	4%
Консолидация под 50МА	267	14%	40	5%	14	5%	0%	0%	3%
Отскок вниз от 50МА	108	15%	17	14%	16	2%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	36	27%	10	2%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	668	3%	24	16%	112	13%	0%	2%	15%
Отскок вниз от 200МА	84	2%	2	25%	21	1%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	205	15%	32	15%	32	4%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	471	0%	4	64%	306	9%	0%	6%	6%
Подскок со дна	75	0%	0	69%	52	1%	0%	1%	2%
Длительный даунтренд	229	0%	0	89%	204	4%	0%	4%	2%

Таблица по ликвидности

18.06.2018		Мусор		Ликвидные
Длительный аптренд	440	8%	36	91%	404	9%	0%	8%
Откат в аптренде	145	13%	20	86%	125	3%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1224	17%	211	82%	1013	25%	4%	21%
Пробой растущей 50МА	80	27%	22	72%	58	1%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	54	37%	20	62%	34	1%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	155	31%	49	68%	106	3%	1%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	83	25%	21	74%	62	1%	0%	1%
Слом растущей 50МА	79	32%	26	67%	53	1%	0%	1%
Слом падающей 50МА	49	40%	20	59%	29	1%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	189	27%	52	72%	137	3%	1%	2%
Недавний слом падающей 50МА	131	27%	36	72%	95	2%	0%	1%
Консолидация под 50МА	267	33%	89	66%	178	5%	1%	3%
Отскок вниз от 50МА	108	36%	39	63%	69	2%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	36	13%	5	86%	31	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	668	19%	131	80%	537	13%	2%	11%
Отскок вниз от 200МА	84	41%	35	58%	49	1%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	205	22%	46	77%	159	4%	0%	3%
Консолидация на дне	471	39%	185	60%	286	9%	3%	5%
Подскок со дна	75	37%	28	62%	47	1%	0%	0%
Длительный даунтренд	229	51%	118	48%	111	4%	2%	2%

Длительный аптренд (440 акций) 18.06.2018

11.6%	51	10%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	27	23%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
5.7%	25	40%		61	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
3.6%	16	29%		55	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
3.2%	14	25%		56			49	Розница-рестораны
2.3%	10	55%		18	ЛИДИР.		11	ПО-финансовое

32.5%	143		из	440 акций показано

Откат в аптренде (145 акций) 18.06.2018

12.4%	18	3%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	6	7%		77			121	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.1%	6	7%		81			16	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.1%	6	12%		48	ЗАМЕДЛ.		78	Аэрокосмос/оборона
3.4%	5	12%		39			21	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.4%	5	15%		33			42	Нефть и газ-переработка/продажа
3.4%	5	6%		72	НАРОЖД.		75	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8%	4	3%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия

37.9%	55		из	145 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1224 акций) 18.06.2018

5.3%	65	35%	из	182 акций в		отрасли с рангом	119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	52	52%		100			99	Банки-северо-восток
3.7%	45	9%		475	ЛИДИР.		18	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	45	55%		81			76	Банки-юго-восток
3.6%	44	61%		71	ЗАМЕДЛ.		87	Банки-запад/юго-запад
3.1%	38	66%		57			84	Банки-средний-запад
2.5%	31	46%		66	ЗАМЕДЛ.		79	Финансы-сбербанки
2.0%	25	21%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.0%	24	33%		72	НАРОЖД.		75	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	22	50%		44			133	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	21	52%		40	ОТСТ.		158	Финансы-пустые чеки
1.7%	21	38%		55	НАРОЖД.		91	Химикаты-особые

35.4%	433		из	1224 акций показано

Пробой растущей 50МА (80 акций) 18.06.2018

7.5%	6	7%	из	81 акций в		отрасли с рангом	16	Нефть и газ-разведка и добыча в США
6.2%	5	6%		77			121	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
6.2%	5	1%		475	ЛИДИР.		18	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	4	12%		33			42	Нефть и газ-переработка/продажа
5.0%	4	12%		32	ЛИДИР.		31	Бытовые услуги-образование
3.8%	3	10%		30			24	Транспорт-водный
3.8%	3	4%		72	НАРОЖД.		75	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.8%	3	9%		32			157	Коммунальные услуги-диверсифицированные

41.2%	33		из	80 акций показано

Пробой падающей 50МА (54 акций) 18.06.2018

9.3%	5	1%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	3	3%		100			99	Банки-северо-восток
5.6%	3	1%		182			119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	3	33%		9			145	Ком услуги-документооборот

25.9%	14		из	54 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (155 акций) 18.06.2018

14.2%	22	4%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	5	5%		100			99	Банки-северо-восток
3.2%	5	14%		34			109	Энергия альтернативная
2.6%	4	14%		28			61	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.6%	4	12%		32			157	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.6%	4	12%		32			162	Коммунальные услуги-электричество
2.6%	4	40%		10			153	Коммунальные услуги-газ
2.6%	4	6%		61	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.6%	4	26%		15			148	Коммунальные услуги-вода

36.1%	56		из	155 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (83 акций) 18.06.2018

8.4%	7	1%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	4	14%		27	НАРОЖД.		112	СМИ-диверсифицированные компании

13.3%	11		из	83 акций показано

Слом растущей 50МА (79 акций) 18.06.2018

12.7%	10	2%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	3	1%		182			119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	3	8%		37	НАРОЖД.		55	Медицина-лекарства по рецептам
3.8%	3	9%		32	НАРОЖД.		56	Досуг-услуги

24.1%	19		из	79 акций показано

Слом падающей 50МА (49 акций) 18.06.2018

16.3%	8	1%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	3	4%		66	ЗАМЕДЛ.		117	Финансы-управление инвестициями

22.4%	11		из	49 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (189 акций) 18.06.2018

6.9%	13	2%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	7	9%		71	ЗАМЕДЛ.		87	Банки-запад/юго-запад
3.7%	7	9%		77			121	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.7%	7	8%		81			16	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7%	7	30%		23	ЗАМЕДЛ.		80	Нефть и газ-комплексные
3.2%	6	27%		22			52	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.6%	5	4%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.6%	5	9%		55	НАРОЖД.		91	Химикаты-особые
2.6%	5	31%		16	ЗАМЕДЛ.		138	Нефть и газ-бурение
2.6%	5	11%		43			65	Нефть и газ-полевые услуги
2.1%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		98	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	4	10%		37	ЗАМЕДЛ.		116	Горная добыча-руда
2.1%	4	6%		66	ЗАМЕДЛ.		117	Финансы-управление инвестициями
2.1%	4	13%		30			24	Транспорт-водный
2.1%	4	8%		48	ЗАМЕДЛ.		78	Аэрокосмос/оборона

46.0%	87		из	189 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (131 акций) 18.06.2018

11.5%	15	3%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	5	7%		66	ЗАМЕДЛ.		79	Финансы-сбербанки
3.1%	4	2%		182			119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	4	6%		66	ЗАМЕДЛ.		117	Финансы-управление инвестициями
3.1%	4	8%		48	ЗАМЕДЛ.		78	Аэрокосмос/оборона
3.1%	4	18%		22	ОТСТ.		192	Строительство-жилое/коммерческое

27.5%	36		из	131 акций показано

Консолидация под 50МА (267 акций) 18.06.2018

11.2%	30	6%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	13	16%		81			16	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7%	10	10%		100			99	Банки-северо-восток
3.4%	9	20%		43			65	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	6	9%		66	ЗАМЕДЛ.		117	Финансы-управление инвестициями
2.2%	6	10%		56			49	Розница-рестораны
1.9%	5	6%		72	НАРОЖД.		75	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	5	2%		182			119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	5	6%		77			121	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

33.3%	89		из	267 акций показано

Отскок вниз от 50МА (108 акций) 18.06.2018

13.9%	15	3%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	5	8%		61	ЗАМЕДЛ.		118	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.7%	4	4%		81			16	Нефть и газ-разведка и добыча в США

22.2%	24		из	108 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (36 акций) 18.06.2018

19.4%	7	1%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
8.3%	3	9%		32			157	Коммунальные услуги-диверсифицированные
8.3%	3	9%		32			162	Коммунальные услуги-электричество

36.1%	13		из	36 акций показано

Консолидация под 200МА (668 акций) 18.06.2018

10.9%	73	40%	из	182 акций в		отрасли с рангом	119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.3%	49	10%		475	ЛИДИР.		18	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	16	24%		66	ЗАМЕДЛ.		117	Финансы-управление инвестициями
2.2%	15	15%		100			99	Банки-северо-восток
1.9%	13	29%		44			133	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	12	18%		66	ЗАМЕДЛ.		79	Финансы-сбербанки
1.6%	11	61%		18			175	Домашняя/офисная мебель

28.3%	189		из	668 акций показано

Отскок вниз от 200МА (84 акций) 18.06.2018

21.4%	18	3%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
8.3%	7	3%		182			119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.1%	6	7%		77			121	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.8%	4	10%		37	ЗАМЕДЛ.		116	Горная добыча-руда

41.7%	35		из	84 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (205 акций) 18.06.2018

17.6%	36	7%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	7	25%		27	НАРОЖД.		112	СМИ-диверсифицированные компании
2.9%	6	9%		61	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.4%	5	2%		182			119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	5	14%		34			64	Электроника-полупроводники производители
2.4%	5	9%		55	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
2.0%	4	26%		15	ЗАМЕДЛ.		90	Розница-специализированные магазины
2.0%	4	13%		29	ЛИДИР.		7	Розница-интернет
2.0%	4	14%		28	НАРОЖД.		58	Электроника-детали
2.0%	4	11%		36	НАРОЖД.		44	Электроника-разные изделия
2.0%	4	3%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.0%	4	11%		34	ЛИДИР.		8	ПО-спец-корпоративное

42.9%	88		из	205 акций показано

Консолидация на дне (471 акций) 18.06.2018

11.9%	56	11%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	14	12%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.5%	12	19%		61	ЗАМЕДЛ.		118	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	10	12%		77			121	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	9	28%		32			162	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	8	23%		34			109	Энергия альтернативная
1.7%	8	9%		81			16	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	8	18%		43			65	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	8	25%		31	ОТСТ.		191	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	8	22%		36			96	Электроника-полупроводниковое оборудование

29.9%	141		из	471 акций показано

Подскок со дна (75 акций) 18.06.2018

16.0%	12	2%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
8.0%	6	18%		32			157	Коммунальные услуги-диверсифицированные
6.7%	5	15%		32			162	Коммунальные услуги-электричество
5.3%	4	3%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
4.0%	3	6%		44			26	Девелоперы недвижимости
4.0%	3	21%		14			196	Телеком услуги-комплексные

44.0%	33		из	75 акций показано

Длительный даунтренд (229 акций) 18.06.2018

18.3%	42	8%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	18	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	10	16%		61	ЗАМЕДЛ.		118	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.5%	8	34%		23	ОТСТ.		168	Банки-зарубежные
3.5%	8	6%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
3.1%	7	22%		31	ОТСТ.		191	Телеком услуги-зарубежные
3.1%	7	9%		72	НАРОЖД.		75	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	6	16%		36	НАРОЖД.		44	Электроника-разные изделия
2.6%	6	19%		31	НАРОЖД.		92	Автомобили-грузовики сборщики
2.2%	5	9%		53	ЛИДИР.		20	Медицина-системы/оборудование
2.2%	5	6%		81			16	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	4	11%		34	ЛИДИР.		8	ПО-спец-корпоративное
1.7%	4	6%		66	ЗАМЕДЛ.		117	Финансы-управление инвестициями
1.7%	4	5%		77			121	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	4	18%		22	ОТСТ.		179	Банки-денежные центры
1.7%	4	11%		36			74	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.7%	4	9%		44			26	Девелоперы недвижимости

55.9%	128		из	229 акций показано

S&P500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения ликвидность акций вспомогательный инструмент

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

6 Комментариев

Прохор
19 июня 2018, 13:48
Антон, а ваш комментарий будет?

Какую динамику в таблицах наблюдаете?
0
- Anton Shabunin
  19 июня 2018, 16:46
  Прохор, зачем вам мой взгляд на динамику в таблицах, все данные есть, вы можете сами сравнить таблицы скажем за последнюю неделю. Ну разве что у меня может быть дополнительная перспектива, т.к. я смотрю много отдельных графиков и всё, что собрано в этих таблицах, вижу и так.
  Мой взгляд на рынок почти не изменился.
  0
- Anton Shabunin
  19 июня 2018, 17:49
  Прохор, интересную мысль вы подали. Может сделать отдельную таблицу с цифрами за последнюю неделю, чтобы динамику было лучше видно.
  +1
  - Прохор
    19 июня 2018, 18:48
    Anton Shabunin, Да было бы любопытно, если вам не трудно...
    
    Я правда акции уже давно не торгую, тем более SSF. только фьюч снп.
    Причем если до 2018 года часто стопы не срабатовали по многу дней и недель то в этом году прибыль приносит только стратегия покупки на провальных шипах с подьемом стопа 2-3 раза за сесcию. Рынок резко изменился за последние полгода.
    
    Горки все круче. Запах шухера все острее. проблемы под капотом хотелось бы понять…
    0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
19 июня 2018, 15:23
И какой вывод? Что покупать, что продавать?
0
- Anton Shabunin
  19 июня 2018, 16:52
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, я ответил Прохору выше. Т.е. пока ситуация особо не изменилась.
  0