История одного робота.
Мотивирующим фактором в написании своего фрагмента истории, стал пост https://smart-lab.ru/blog/465721.php
В 2013 году собрал команду, для написания роботов. К этому времени была рабочая стратегия, которая давала Профит на фьючерсе индекса РТС. Основана была на индикаторе RSI. Торговал я её ручками, поэтому хотелось формализовать в робота.
Программа для написания робота была выбрана Omega Research TradeStation. Котировки и дополнительную информацию брали у Юрия Кондратенко, а так же с его сайта.
После написания и запуска робота в боевом режиме, начался поиск новых идей.
Было перелопачено куча информации по алго. Несчетное количество бэктестов. Получая положительный тест стратегии, глаза начинали загораться, думая вот он тот самый «ГРААЛЬ». Но по истечении определённого времени " Система ломалась" и вера в «Вечный двигатель» угасала. В это время проходил постоянный поиск новых стратегий. Временами компьютер работал сутками, оптимизируя те или иные стратегии.
Были протестированы различные вариации практически со всеми известными индикаторами.
Получив разочарование в индикаторах, начали искать идеи в самом графике, в свечах High, Low, Open, Close. Что-то стало получаться, но системы в среднем жили полгода.
Далее стали изучать парный трейдинг и арбитраж. Его неплохо описывал Давид Серебренников. К этому времени мы уже использовали тслаб, и стратегии были написаны уже на нем. Здесь мы то же не получили чего хотели.
В алго было использовано практически все, кроме HFT. Недолгая жизнь роботов, плюс постоянный поиск новых идей, просто в какой то момент убило все желание двигаться дальше в этом направлении.
Команда распалась… 4 года интенсивной работы (2013 — 2017), не дало колоссальных результатов в алготрейдинге.
Это пример, мне известных алгоритмических фондов и алготрейдеров:
1. Александр Бутманов Dream Team Investments dtin.ru/
2. Александр Кургузкин eampartners.com/results/results_EAMstrategies/
3. Давид Серебренников www.rossmix.ru, y-dav.livejournal.com
4. United Traders smart-lab.ru/blog/361866.php, smart-lab.ru/company/unitedtraders/blog/366087.php
5. ves2010 smart-lab.ru/blog/443910.php
Результаты печальны.
Поэтому все эти математические формулы, диверсификация по стратегиям, бэк-тесты, стресс-тесты, не что иное, как просто красивые слова для инвестора. На практике все выходит иначе.
2. СуперУспех неслучайных алго сильно зависит от удачи попасть на хорошую фазу рынка и вовремя уйти с рынка в другой бизнес.
3. В остальных случаях продуманное алго (хоть просчитанные инвестиции, хоть математика цен) дают на долгосроке пару банковских ставок при торговле нормальным объемом.
4. Как бизнес строится только от капитала, т.е., по-простому, управление чужими деньгами — нужно обслуживать чужие капиталы. Ничего нового в сравнении с другими бизнесами.
Это лучшее, чего мне удалось добиться.
Запустил в работу 16.09.2016.
По горизонтали номера сделок, по вертикали пункты fRTS.