История одного робота.

Мотивирующим фактором в написании своего фрагмента истории, стал пост https://smart-lab.ru/blog/465721.php

В 2013 году собрал команду, для написания роботов. К этому времени была рабочая стратегия, которая давала Профит на фьючерсе индекса РТС. Основана была на индикаторе RSI. Торговал я её ручками, поэтому хотелось формализовать в робота.

Программа для написания робота была выбрана Omega Research TradeStation. Котировки и дополнительную информацию брали у Юрия Кондратенко, а так же с его сайта.

После написания и запуска робота в боевом режиме, начался поиск новых идей.

Было перелопачено куча информации по алго. Несчетное количество бэктестов. Получая положительный тест стратегии, глаза начинали загораться, думая вот он тот самый «ГРААЛЬ». Но по истечении определённого времени " Система ломалась" и вера в «Вечный двигатель» угасала. В это время проходил постоянный поиск новых стратегий. Временами компьютер работал сутками, оптимизируя те или иные стратегии.

Были протестированы различные вариации практически со всеми известными индикаторами.

Получив разочарование в индикаторах, начали искать идеи в самом графике, в свечах High, Low, Open, Close. Что-то стало получаться, но системы в среднем жили полгода.

Далее стали изучать парный трейдинг и арбитраж. Его неплохо описывал Давид Серебренников. К этому времени мы уже использовали тслаб, и стратегии были написаны уже на нем. Здесь мы то же не получили чего хотели.

В алго было использовано практически все, кроме HFT. Недолгая жизнь роботов, плюс постоянный поиск новых идей, просто в какой то момент убило все желание двигаться дальше в этом направлении.

Команда распалась… 4 года интенсивной работы (2013 — 2017), не дало колоссальных результатов в алготрейдинге.

Это пример, мне известных алгоритмических фондов и алготрейдеров:

1. Александр Бутманов Dream Team Investments dtin.ru/

2. Александр Кургузкин eampartners.com/results/results_EAMstrategies/

3. Давид Серебренников www.rossmix.ru, y-dav.livejournal.com

4. United Traders smart-lab.ru/blog/361866.php, smart-lab.ru/company/unitedtraders/blog/366087.php

5. ves2010 smart-lab.ru/blog/443910.php

Результаты печальны.

Поэтому все эти математические формулы, диверсификация по стратегиям, бэк-тесты, стресс-тесты, не что иное, как просто красивые слова для инвестора. На практике все выходит иначе.

алготрейдинг хедж-фонд

Rustem

5 228

с 26 сентября 2016

52 Комментария

Sergey Pavlov
31 мая 2018, 13:53
1. Не бывает не алго. Торговать случайно это тоже алгоритм.
2. СуперУспех неслучайных алго сильно зависит от удачи попасть на хорошую фазу рынка и вовремя уйти с рынка в другой бизнес.
3. В остальных случаях продуманное алго (хоть просчитанные инвестиции, хоть математика цен) дают на долгосроке пару банковских ставок при торговле нормальным объемом.
4. Как бизнес строится только от капитала, т.е., по-простому, управление чужими деньгами — нужно обслуживать чужие капиталы. Ничего нового в сравнении с другими бизнесами.
+14
Vinni
31 мая 2018, 13:54

Это лучшее, чего мне удалось добиться.
Запустил в работу 16.09.2016.
По горизонтали номера сделок, по вертикали пункты fRTS.
+7
Осень
31 мая 2018, 14:01
положительное мат ожидание на большом периоде имеют или HFT или BigData и то и другое нуждается в постоянной оптимизации на опорные значения, все остальное это казино 50\50 минус издержки
+4
- Владимир Нещадим
  01 июня 2018, 08:43
  Spooke67, Как боженька смолвил, но почти весь смарт-лаб почему не может понять эту простую мысль, по крайней мере, до своего полного слива.
  +2
Владислав Крутов
31 мая 2018, 14:02
Индикаторы — это не все. «Думайте вероятностями» — хорошая фраза, взятая из этого топика smart-lab.ru/blog/474389.php
+4
- П М
  31 мая 2018, 14:59
  Владислав Крутов, интересный пост, в философском плане, что мол где-то есть то место, где вероятности сходятся.
  и просто надо попасть в то место и время, где можно сделать робота и прибыль ему будет наливаться рекой. осуществить градиентный спуск к точке Хы.
  
  хотя и мозг тоже говорят определяет. но вроде как всё-таки не всё. потому как кто-то уже выбрал законы нашей квантово-запутанной вселенной и теперь все наши возможные состояния уже не изменить.
  +2
  - Владислав Крутов
    31 мая 2018, 15:12
    ПBМ, какой верное наблюдение. Сколько раз замечал, что при всем одинаковом в подходе, результат скачет из-за неверной оценки в один момент и как точно отрабатывает в другой.
    +2
- SergeyJu
  31 мая 2018, 19:50
  Владислав Крутов, «Антихрупкость» Талеба. О том, какие брать риски и какие не брать. Очень хорошая книга, которую мало кто воспринимает. Слишком она требовательна к читателю.
  +2
Albert Rudolfovich
31 мая 2018, 14:04
правильно.
работает только моя система.

Патентованная.

Пельцем в небо

называется.

+5
- Prophetic
  31 мая 2018, 14:12
  Ramon Albert Rudolfovich, Патент покажите, пожалуйста. :)
  0
KarL$oH
31 мая 2018, 14:12
Заходи ко мне в субботу в блог, опубликую результат работы бота за 3 года. Результаты очень крутые, продолжаю мониторить онлайн, кто знает, может год-два и он сломается.
+4
- Чужой
  31 мая 2018, 14:27
  KiboR, о роботе не забудь немного рассказать, че как делает)
  +1
  - KarL$oH
    31 мая 2018, 14:36
    Чужой, как думаешь, бывают «граали», которые проработают 5-8 лет без оптимизации? Или 3 года это средний срок службы любого робота и дальше он ломается?
    +1
    - SergeyJu
      31 мая 2018, 19:55
      KiboR, у меня был робот, который я перестал торговать в конце 12 года. Перестал править в начале 13 и забросил. Недавно вытащил код, прогнал — он был бы вполне прибыльным вовсе прошедшие годы. Есть некоторый порог сложности, который не надо переступать, переоптимизировать. А относительно простые выщи без избыточной оптимизации могут работать не блестяще, но долго. Как-то так.
      +9
      - KarL$oH
        31 мая 2018, 20:15
        SergeyJu, какой самый лучший годовой результат был у лучшего бота? И какая просадка у него была?
        0
      - П М
        31 мая 2018, 22:38
        SergeyJu, у меня тоже есть такой. «ожил» внезапно в декабре 2017го и попёр вверх почти без просадок. на истории конечно. в реале не работает много лет.
        Last modified 24 августа 2014 г., 15:42:37
        
        на момент «оживления» просадка составляла 70%.
        это с полным 100% реинвестом.
        годовая доха у него «сравнительно небольшая» порядка 200%.
        может быть, я уже «близко» к граалю, потому что есть и другие случаи «оживлений».
        +1
    - Чужой
      31 мая 2018, 19:58
      KiboR, бывают, конечно, но их очень мало, в основном да, средний срок года 3, ведь рынок постоянно меняется
      +2
      - Viacheslav Merten
        01 июня 2018, 10:28
        Чужой, И что же в нем меняется?
        0
        Чужой
        02 июня 2018, 10:45
        Nazar Mironov, И что же в нем не меняется?)
        0
Чужой
31 мая 2018, 14:29
печальная история
0
Ну как бы
31 мая 2018, 14:33
>Результаты печальны.

Ну да, особенно у ves2010: за несколько лет разогнал депозит до ~15 лямов, а потом один год отторговал в ноль — о ужас, да это же слив!!!
+5
- П М
  31 мая 2018, 14:45
  Ну как бы, это со скольки?
  0
  - Ну как бы
    31 мая 2018, 14:54
    ПBМ, Согласно его отчётам с 40 тыр.
    
    https://smart-lab.ru/blog/227133.php#comments
    
    smart-lab.ru/blog/300226.php#comments
    +4
    - П М
      31 мая 2018, 15:05
      Ну как бы, с ума сойти.
      0
П М
31 мая 2018, 14:48
Алготрейдер с огромным стажем и граали

по мотивам
Получая положительный тест стратегии, глаза начинали загораться, думая вот он тот самый «ГРААЛЬ». Но по истечении определённого времени " Система ломалась" и вера в «Вечный двигатель» угасала.
+1
OS
31 мая 2018, 15:05
Rustem, сколько стратегий одновременно торговали? что торговали?
У нас например, одновременно торгуется более 300-т стратегий, разный тайм-фреймы и так далее итп.

+6
- Владимир Логинов
  31 мая 2018, 16:36
  OSerov, и сколько человек контролирует всё это дело?
  0
  - OS
    03 июня 2018, 01:31
    Владимир Логинов,
    1 человек
    0
- SergeyJu
  31 мая 2018, 19:57
  OSerov, диверсификация только по системам недостаточна. Нужно еще диверсифицировать активы и принципы торговли, выстраивать портфель.
  0
  - OS
    03 июня 2018, 01:33
    SergeyJu,
    Все верно, помимо трендовиков в портфеле есть и арбитраж и опционы сейчас запускаем в автоматическом режиме работы.
    +2
VladMih
31 мая 2018, 15:15
Получив разочарование в индикаторах, начали искать идеи в самом графике, в свечах High, Low, Open, Close.
Дружище, до тех пор, пока вы не поймете, что таким образом продолжили делать то же, что делали до перехода на «сам график», у вас не получится ни один робот. Вы не знаете базовых принципов, не понимаете откуда ноги растут.

Кстати, та самая, которая первая, что торговали ручками — она ведь до сих пор приносит прибыль вашим ручкам?
+2
bocha
31 мая 2018, 15:53
Последовательность и настойчивость приносит вполне нормальный доход. Вот 2017 год

Вот та же линейка роботов годом ранее, 2016-й

Вот 2015-й

2014-й можно было бы не публиковать, он у всех блестящ, но отчего себя не порадовать воспоминаниями :)

+9
- П М
  31 мая 2018, 15:59
  bocha, 2014! было время. у меня было 600% к сентябрю месяцу.
  потом хуже. и остальные года — заметно хуже вашего :)
  +2
  - bocha
    31 мая 2018, 16:02
    ПBМ, да тут не так важно, чуть лучше, чуть хуже. Важно, что почти каждый год плюс. Знаем это и спокойно торгуем. У меня при вот этой самой системной торговле с 2010-го года в небольшой минус закрылся только один год. Че ж не торговать :)
    +3
SenSoR
31 мая 2018, 16:15
Алгоритм — ничто. Алготрейдер — всё! (Смысл существования жизни — в её развитии).
+3
- Евгений Шибаев
  01 июня 2018, 12:31
  SenSoR, вот они золотые слова!
  +2
Roman Ivanov
31 мая 2018, 16:19
Грааля нет. Нужно бежать, чтобы оставаться на месте ©
+4
- OS
  03 июня 2018, 01:21
  ivanovr,
  Все верно, при чем в 2 раза быстрее))).
  
  0
POWERFUL TRADERS
01 июня 2018, 13:46
Рустем здравствуйте!
Интересный пост. Но грааль есть...) Все технологии, которые Вы испытывали были не рабочими изначально и обреченными на провал. Но поверьте, Ваши надежды и труды не были напрасными.
Если пожелаете пообщаться на эту тему, пишите.
Всегда Вам рады.
С уважением, трейдер Aiyaru Tengri.

+1
Oleg Only Algo
02 июня 2018, 08:55
Напишу как нть отдельный пост про всё это
+1
GAURANGA
02 июня 2018, 16:39
Есть алгоритмы которые 25 лет работают. Написать бота под них совсем не проблема.
0
- Иван Иванов
  03 июня 2018, 16:22
  GAURANGA, какую строчку форбс в занимаете?
  0
  - GAURANGA
    03 июня 2018, 16:26
    Иван Собакин, первую хах..=)) а точнее занимал бы, если 25 лет назад ей начал следовать…
    +1
Wanderlust King
02 июня 2018, 17:21
у меня совсем другой опыт. Cобрал команду в 2015, прилично развились. Так что вы просто не умеете их готовить ©
+1
- Rustem
  02 июня 2018, 19:58
  Wanderlust King, искренне рад за Вас.
  0
- Иван Иванов
  03 июня 2018, 16:21
  Wanderlust King, какую строчку форбс в занимаете?
  0
OS
03 июня 2018, 01:25

+1
OS
03 июня 2018, 01:26
Коллеги, привожу наш график доходности с начала года
+1
d_d
03 июня 2018, 02:03
ошибка с выбором рынка. что ж всех так тянет на трейдинг?
На блумберге был недавно материал как разрабатывали алгоритм для ставок на скачках в Гонконге. Человек заработал несколько сот миллионов долларов.
+1
OS
04 июня 2018, 00:47
Коллеги, доброй ночи!
Кто то на крипте начал системно торговать? Если Да- на какой бирже?
0