Большие риски для малых денег. Арифметика: RM + MM = R/R

Сегодня, как я смотрю,
народ с ума сходит от политиканства и ракетно бомбовых ударов по Сирии. А я вот, в пику — напишу доклад, граального типа. Хотя, особо просветленные об этом знают давно, и не пона_слышке. Однако, остальным будет интересно и даже полезно. С арифметическими примерами.

Большие риски для малых денег. Которые требуют защиты.



Когда-то, очень давно, активно скальпировал на всем, что движется. Угорал на бирже в прямом и переносном смысле. Еще не понимал, что професс. трейдеру необходимо подобрать индивидуальный набор любимых инструментов, которые когда-нибудь ответят взаимностью. ;;) И научиться считать, считать и считать, что непривычно для гуманитариев, к которым себя отношу.

Прошли годы, но не столетия. Ум окреп, нервы еще не сдали, опыт колоссальный, а денег все еще мало.

А после задумался… А зачем много?

Главное — чтобы стабильно, и достаточно. Чтобы спать спокойно, а не как говорит Ларри Вильямс: «если просыпаетесь несколько раз за ночь, значит поза давит». По нашему… нарушен RM (риск-менеджмент) + MM (мани-менеджмент). Этот посыл и сподвиг меня к написанию данного арифметического топика.
----------------------------

Однажды я уразумел, что мой набор индивидуальных инструментов — это опционы, и как не странно, форекс (тоже).

Форекс — скальперский стиль торговли с 1 000 плечом.
Опционы — преторианский стиль воина. Преторианцы -личные телохранители императоров Римской империи, т.е. более защищенный способ инвестиций.

Если форекс регулярно перебивает доход дикими «шпильками», то опционы представляют примеры супер надежной защиты от шпилек, однако отнимают деньги иными способами.

Однако, я умею форекс + опционы совмещать.
Напомню парочку уникальных статей на тему данного симбиоза.
Стабильные опционы/дикий форекс = близнецы/братья.
Опционный VIX под новым углом (для форекс).

И вот, по мере углубления исследовательских доктрин, пришел к одному важному выводу, который вечно забываю соблюдать во время реального трейдинга. Когда-то вывел для себя формулу из таких-то предпосылок.

Что лучше для риск + мани менеджмента?
Разовые сделки, не для усреднения.

5 сделок * $20 = $100
4 сделки * $25 = $100
3 сделки * $33 = $99 (считаем 100)
2 сделки * $50 = $100
1 сделка = $100

Вы можете возразить.
Ну типа, это смотря насколько ты уверен в надежности своего прогноза (вью), то ли в нервах для просадки. И будете отчасти правы.

Но давайте подойдем к этой проблеме (?) с другой стороны.
Что если, у вас депо = $5000. И варианты = 4,3,2,1. НОЛЬ не пишу.

И вы решаете, что можете себе позволить потерю депозита -10 % за месяц.
Как это выглядит по диспозициям?

$5000 — 10 % ($500).
$4000 — 10 % ($400).
$3000 — 10 % ($300).
$2000 — 10 % ($200).
$1000 — 10 % ($100).

А теперь обратимся к предыдущей арифметике по количеству сделок, и пытаемся совместить.
На примере МАЛЫХ денег, и возможно БОЛЬШИХ с ними проблем.

Допустим, мой текущий депозит = $1000. 
Позволяю себе терять 10 % за целый месяц.

Йоршкин кот! Как тут на 100 баксов разгуляться?! Даже если идти 5 сделок по $20. Лучше за станком на заводе стоять (зарабатывать), чем разменивать драгоценное время на такие баснословные барыши. Сразу думается — а вот были бы «лишние» хотя бы $5000, то я бы показал всем кузькину мать! Ладно, с вашим научным RM + MM. Но при депо в тысчонку… размахнись рука, раззудись плечо! Тысячное например.

Так вот, господа, капец вашему счету, при таких загребательских размахах.
Проверено электроникой (на всех счетах).

А что делать? Куды крестьянину податься? И тут грабят. И там. Везде.
И впрямь — БОЛЬШИЕ риски для маленьких денег.
И тут приходит зрелая мысль, про масштабируемость бизнеса.

Если трейдер умеет управлять рисками (RM) + сайзом (ММ) на малом депо с высоким коэффицентом RR (Риск-ревард, то есть, Риск-вознаграждение). То какая фиг разница, какой у него размер счета.

Примеры.
Поскольку обозначен лимит от 1 до 5 сделок в месяц на сумму аж $100 максимум. То я, конечно, большую часть времени сижу на заборе, а когда сделка окончательно сформируется в голове, только тогда рискую… в зависимости от сформированного решения.

При аргументированной уверенности в правильноcти сделки:

60 %… 5 сделок * $20 = $100
70 %… 4 сделки * $25 = $100
80 %… 3 сделки * $33 = $100
90 %… 2 сделки * $50 = $100
100%… 1 сделка = $100

Такой формализованный подход творит чудеса.
Но вы спросите, а при чем здесь RR? Какие от него чудеса?

Так вы ничего не знаете?!
Тогда ждите продолжение. В следующем топике.

astro777.com