Да кому нужны ваши опционы, что покрытые, что непокрытые, смотрите стаканы опционов Мослохотрона, там можно войти, но не выйти! Теоретическая цена уходит в небеса, а твоя заявка по ничтожной цене как стоит, ТАК И СТОИТ, ПОТОМУ КАК КРОМЕ МАРКЕТА (КОТОРЫЙ В КУРСЕ ТВОЕЙ ПОЗИЦИИ) НИКОГО НЕТ
это Вам еще повезло, что Вы в одной серии опционов работали, у меня их как обычно календарь из всех серий (3 было на этот момент), 3 дня  безустанным трудом  разбирал слаженные конструкции которые  разбились вдребезги, так складно как Вы такую работу вообще не описать.
Frommas, можете опытом поделиться — как разбирали такой календарь?
Кирилл Браулов, т.к. риск оказался сразу со всех сторон из-за повышения ГО, приходилось находить  проданные страйки  с встречной дельтой где хотя бы можно было бы выставить заявку хотя бы несколькими лотами и так пол-дня по нескольку лот (  а уменя их тысячи в 3-ех десятках страйков)), снизив часть ГО все равно уперался в полный тупик с невозможностью сделать ни одной сделки, тогда звонил брокеру который  накидывал ГО что бы можно было работать дальше, и так 3 раза по кругу)))
И еще есть второй счет который подключал  иногда для правки дельты когда на основном такой возможности нет.
Frommas, мда, тяжелая доля. У меня похоже, под сотню страйков на 4х сериях. Правда, лотов десятки, а не тысячи. Когда упирался в «тупик», то делал такую вещь: принудительно роботом выставлял заявки в обе стороны на всех страйках. На большую часть приходил отлуп «Нехватка ср-в». Но кое где они вставали в стакан — значит там и был потенциал уменьшения ГО. Но тут уже другая проблема — зачастую если сокращать позу в найденных точках разгрузки ГО, то будет невыгодно для PnL. Вы как-то отслеживаете у себя на каких страйках/сериях в данный момент выгодно сокращать позу, а на каких — нет?
Кирилл Браулов,  когда нужно сокращать 2/3 позы,  тут не до потенциального пиэнэль, но разумеется сначала откупал  в июне, потом апрель, потом продавал нелельку, в ней я в четверг купил 1500 лот в 115-112 путах по 20п., жизнь моему счету они спасли, но тета  теперь зашкаливала.
Буквально час назад полность разобрал календари, остался только июнь.
Какой софт у Вас?
Frommas, а не выгоднее было бы сначала ближайшие серии крыть? По моим наблюдениям у них в такие моменты вега поменьше конечно, но волатильность там круче взлетает и в итоге вега*разность волы получается больше чем в дальних сериях.
bstone, в  ближайшей серии неделкьи у меня было куплено, а продавать их не мог есессена, поэтому я паралельно откупал июнь и апрель, а потом  закрыл купленную недельку с её мегатэтой. Это вобщем, а  если детально то указанный ваше алгоритм  осуществлял частями по кругу  3 раза.
Frommas, аа-а, значит неправильно прочитал выше. Тогда конечно.
bstone,  «вега*разность волы получается больше» — это вероятно верно для центральных страйков, для дальних точно наоборот. Поэтому до сих  пор и продаю купленную позу в дальних колах июня (140-150),  а у меня там было примерно 25 тыщ коней, и до сих пор 10 осталось, судя по объемам я там главный поставщик ликвидности)))
Кирилл Браулов, под сотню страйков!)) Маркетмэйкирские стратегии торгуете?
Frommas, софт — самопал, тоже под CGate. ММ иногда выставляю, но подальше от рынка, а то раундтрип у меня большой (около 20мсек, торгую из дома), и не успеваю переставится во время движух, попадаю под быстрых ММ. В основном, торгую руками — пытаюсь ловить сильные перекосы в котировках. Если интересно — вот дневник торговли.
Сейчас придут владельцы хрустальных шаров и расскажут, как они купили 95-й по 100 и продали потом его по 4000.
ch5oh, ну ведь может быть такое)
ch5oh, честно, ради интереса купил в феврале колы 70 сишки по 100, думал после выборов рубль расслабится, наблюдал как цена падает, дошла до 36. забил на них, и тут понедельник, потом вторник, сдал по 500.
ch5oh, как раз что интересно, так это то, что киборги и прочие белки притихли и не рассказывают нам пока о том, что вместо того, чтобы заниматься этой чепухой, надо покупать опционы по 200 и продавать по 2500 :)

bstone, кстати, да: в прошлый раз Гавань выходил в эфир 10.04.

Анохин 6-го. Будет интересно послушать что он завтра скажет. И как будет выглядеть.

ch5oh, а вот и первый хрустальный шар Причем раньше этого опционщика не замечал тут. Видимо первая сделка, достойная поста на СЛ.
да даже глядя на ваши картинки и цифры понятно, что с той стороны с вами тоже играют НЕ ИДИОТЫ, так как сложно это всё. А раз вы постоянно играете в азартные игры с высокими ставками и плечами с очень очень умными людьми, то вероятность вашего проигрыша стремится к 100%. Поэтому никогда и нельзя торговать опционы.
Warren Warren, не Идитоты- Да, другой вопрос Шарлотаны или нет.
Warren Warren, ой, да ладно, на СЛ полно людей, которые опционами торгуют. Встают все в разные позиции, и наверняка даже кто-то контрагентом друг другу приходится, так что байки это всё, что опционщики играют с какими-то шибко умными людьми. И потом — опционы как ни крути, завязаны на базовый актив, и чтобы вывести в деньги какие-нибудь путы на РТС или колы на СИ, как на этой неделе было, надо двинуть рынок и курс валют очень сильно. Просто ради того, чтобы слить какого-то опционщика такие вещи не делаются.

Error 404, ты хотя бы читаешь комменты, которые так нещадно минусишь подряд в ленте комментариев?


«Черный PR — тоже PR»?

mav1984, ага он даже чисто житейские каменты минусит — психическое расстройство видимо, а может слился, вот и гладит мелко;))
«Покупка опицонов — стоит ли игра свеч» ©
а лучше всего всегда иметь под рукой неограниченный кредит
Или хотя бы органиченный на выруливание позы в экстремальных ситуациях...

А как у вас робот хеджер работает, можно по подробнее? 

Mischa_N, Использую терминал Option-Lab
нельзя их продавать… да и глупо это… это все равно что лететь на машине без тормозов.
Интересный опыт!
Для ритейл-клиента скорее нет чем да. Ибо брокер порежет в самый неподходящий момент. Но представим ситуацию со стороны профи. Горизонт инвестирования примерно бесконечность, брокер аффилированная структура ( или вообще в подчинении), прямой выход на денежный рынок (недорогое привлечение под залог ОФЗ ). Здесь уже интереснее…
Коллеги, может кто подскажет, для квика есть нормальный дельтахеджер и как его заполучить? Буду очень признателен!
EN, посмотри тут Option-lab Trade
EN, что такое «нормальный»? =) Как Вы понимаете от качества ДХ напрямую зависит финрез.
Что планируете делать дальше с позицией? Если коррекции (вверх) не будет — будет помаленьку минусить…
Бек, Роллировать путы надо.
‘Сразу же запустил робот хеджер, дельта -3 +3’
А что он делает? Выравнивает дельту фьючами до нуля в передлах -3...3 ?

Или он докупает/продает края для выравнивания дельты?..
Хек Хек, Можно настроить роллирование любым инструментом. 
Но правильно роллироватью фьючерсом. Дельта -3 +3 означает,
что дельта держится в этом диапазоне. Например, если дельта позиции становится 3,01, то робот ставит заявку на продажу 1 фьюча и дельта становится меньше 3.
Andy_Z, забавно. А почему не 3 лота, чтобы дельта снова стала 0? Потому что на направленном движении Вы будете сидеть с дельтой +2.5 (в среднем) и крыть по 1 лоту. То есть задача «избавиться от дельты» на самом деле не решена.
Всем доброе время суток! На самом деле продажа краев не так уж и страшна я подниму отчеты сколько есть для анализа. Основная конструкция продажа краев на SI все это время было в + в плоть до 10 го числа . Пока я занимался RI и потерял время, упустил SI! 
Подскажите у меня на счету остался проданный 100 пут Ри  июнь и хедж  97,5 купленный истекает 19,04 в одинаковых пропорциях. Что лучше сделать и как исправить  позу?, а то ГО начинает минусить .?