Стоило уйти в отпуск, болото зашевелилось!

Ну и ладно, нам на руку!
http://smart-lab.ru/blog/43760.php
закрыл шорт по 166500 по индексу
нарастил позу с пропорциональном спреде продажей 160 000 путов по 1200 пп, левая ТБУ теперь 152125 пп, при подходе к 165000 заровняю дельту в 0, сейчас около -45

всем успехов!

опционы отпуск падеж

Evgen Golovin

Москва

170

1 531

с 19 сентября 2011

11 Комментариев

Bullet
06 марта 2012, 18:50
в отпуске лучше отдыхать )
0
Evgen Golovin
06 марта 2012, 18:53
так в том то и дело, выпил вчера пивка, пересмотрел любимый побег из шоушенка, сегодня просыпаюсь, включаю машинально смарт лаб, а тут делы… ну пришлось отворить терминал…
0
- Александр Бутманов
  06 марта 2012, 23:39
  Головин Евгений,
  любопытно шоушенг в воскресение пересматривал
  
  примета видать))
  0
  - Evgen Golovin
    07 марта 2012, 09:37
    Александр Бутманов, Видать, когда в следующий раз навеет, — созвон :)
    0
Garage Trade (SBRF&GAZR)
06 марта 2012, 19:03
вот такие моменты, когда в день по 10000п по Ри делаются самое то опционами торговать )) Просто не все это понимают видимо
+1
- Александр Шадрин
  06 марта 2012, 19:04
  GarevildG, это факт!
  0
Evgen Golovin
06 марта 2012, 19:09
самое то ими уметь торговать на любом рынке)))
зачем обязательно ловить 700% рост голово колла? это занятие при верной оценке волатильности в долгосрочной перспективе дает 0 профит
0
- onemorefake
  06 марта 2012, 22:55
  Головин Евгений, Талеб, судя по всему, не согласен :)
  0
  - Evgen Golovin
    07 марта 2012, 09:37
    onemorefake, Талеб сделал важное теоретическое наблюдение. По практике мы ничего наверняка не знаем.
    Я конечно не хочу сказать что многооуважаемый товарищ Талеб, как один из Смартлабовцев про свои сделки трепет, но, подтверждения тоже помоему нет… если я ошибаюсь, поправьте
    Да и денег у нас мало чтоб так играть, истории мало, наш рынок может измениться до неузнаваемости за то время, которое может понадобиться итд
    0
    - onemorefake
      07 марта 2012, 10:27
      Головин Евгений, если бы более корректным и менее смартлабовским, то Талеб говорит следующее (моя интерпретация) — есть толстые хвосты распределения приращений лог цен. В чистую их ловить самоубийство, но ловушки ставить можно т.н. выпуклой комбинацией, сочетанием низкорискового актива (бонды) + покупка опционов на 10-15% от капитала.
      Модель ценового ряда мультифрактальна, но коэфф им подобрать не удалось, поэтому Вы правы, что времени может понадобиться очень много, но тут он уповает на то, что частота коллапсов рынка увеличивается, благодаря доступности информации.
      Да и денег надо бы побольше, чтобы пересиживать убытки :)
      0
- Александр Бутманов
  06 марта 2012, 23:43
  Головин Евгений,
  ???
  0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)

🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров растениеводческой продукции. Компания поставляет пшеничные...

Иволга Капитал

09:02

Обороты на срочном рынке ➡️ +66% с начала года

Торговая активность наших клиентов на срочном рынке активно росла в 1-м квартале — на 66% с января по март. Более того, март — рекордный месяц по объёму сделок с фьючерсами и опционами...

ВТБ Мои Инвестиции

17.04.2026

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

17.04.2026

ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг

Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В рублях рост составил +9,8% до 27,3 млрд руб. Во 2-м...