Про роботов, которые не продаются. Часть 2

Уважаемые коллеги, большое спасибо за вашу оценку предыдущему посту. Провисели в топе весь день. Это круто)

Первая часть здесь https://smart-lab.ru/blog/415106.php

Оказывается, написание поста и ответы на комментарии отнимают очень много времени. Думаю, это может быть одной из причин, почему так мало адекватного контента на ресурсе.

Пока в отпуске, и пока мне вся эта ситуация любопытна))), решил не тянуть и написать ещё одну статью.

Хотел извиниться перед поклонниками ТА, что так резко высказался, но это требовалось в целях привлечения бОльшей аудитории :))) всегда надо оставлять место интригам )))

На самом деле, если вы нашли способ заработать при помощи графиков, индикаторов, гадалок, подбрасывания монеток и прочих важных инструментов любого трейдера, то продолжайте так делать и дальше. В мире масса необъяснимых вещей, и то что вы нашли — может быть одно из них.

В конце концов, кто то и в лотерею выигрывает. Недавно новость была, что один человек дважды за месяц выиграл. Похоже, и лотерея перестала быть случайна для кого-то)))

Перейдем непосредственно к теме.

N1. Что же такое HFT
Фактически, это способ торговать отклонения от справедливой цены.

Делается следующее — определяется справедливая цена и выставляются заявки на покупку и на продажу на определенном отклонении от справедливой цены.

N2. Для чего нужна высокая скорость
Так как справедливая цена постоянно меняется, то необходимо постоянно переставлять заявки. Все это надо делать мгновенно и одновременно с изменением справедливой цены. Здесь и требуется высокая скорость.

Также скорость важна для того, что пользоваться статистическим преимуществом. Гораздо проще, с точки зрения науки, прогнозировать справедливую цену на коротких интервалах, а лучше в риал-тайме. А если матожидание вашей торговли положительно, то чем чаще вы торгуете, тем лучше.

N3. Как это все создаёт ликвидность?
Стакан наполняется множеством лимитных заявок, в результате он становится более плотным, появляются более крупные сайзы. За счёт конкуренции уменьшаются спреды в инструменте.

У обычных трейдеров, которые торгуют заявками по рынку, появляется возможность более дёшево зайти и выйти из позиции.

N4. Может ли эта ликвидность испариться?
Конечно, в любой жаркий момент заявки отменяются или увеличивается спред. А кто из вас хочет рисковать своими деньгами ради благополучия других?

Для официальных ММ существуют определенные правила от биржи, которые они вынуждены соблюдать. Правила нужны как раз для того, чтобы в один прекрасный момент стакан не остался без заявок совсем.

N5. Мне не нужна высокая скорость, ведь я торгую миллиардами и 0.1% проскальзывания — ерунда (привет, А.Г. :))

Даже для торговли на длинных таймфреймах, особенно, если вы торгуете крупным капиталом, важен корректный вход. Тут HFT может помочь тем, что при правильном управлении лимитками вы получите лучшую цену входа и проскальзывание составит 0.01%.

А.Г. 0.1% от млрд — это 1млн рублей. Да вы олигарх, раскидываясь такими деньгами )) или может ваши работодатели не знают, что вы упускаете их деньги?)))

Вообще, это стеб)) и уверен, что у вас все автоматизировано и вы максимум экономите от чужих миллиардов.

На этом пока все. Знатокам прошу не расстраиваться, вы и так много знаете :))) многие вещи опущены осознанно :)