Опционный робот в Америке, EW2.CME.M2017, день 1

Для расширения кругозора (моего в частности и Смарт-Лаба в целом) решил попробовать риск-реверсал на американских опционах на е-мини.

Брокер Exante.
Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME.
Недельные опционы с истечением 9 июня 2017 (~7 торговых дней). Код EW2.CME.M2017.xxxxx
Торговая платформа — ТСЛаб 2.0.
Чтобы не было мучительно больно используется демо-счет.

Сначала настраиваем улыбку.
По сравнению с нашим рынком она очень круто наклонена (-12).

Выбираем страйки на глазок, примерно по критерию "максимальная разность по волатильности".
Рабочий объём возьмем 20 лотов в каждом страйке (2380 и 2430 при текущей цене БА 2405.00).
Никаким котированием не занимаемся. Просто берем чужие биды/аски.
Получившуюся дельту (+6 лотов) выравниваем дельта-хеджером.
Гамма положительная (как мы любим) примерно +0.019.

Список трейдов в таблице "Свои сделки":

Будет интересно посмотреть как эта позиция будет чувствовать себя в ближайшие дни и удастся ли реализовать расчетный потенциал прибыли в районе $ 2 500?

Всем правильных мыслей!

ПС Через пару часов после формирования позиции наклон улыбки ещё увеличился и те же самые страйки можно взять ещё «выгодней».

опционы TSLab ТСЛаб торговля онлайн торговые роботы Exante Эксанта

ch5oh

Санкт-Петербург

388

5 788

с 20 марта 2012

18 Комментариев

AndreyG
31 мая 2017, 20:26
ГО?
+1
- ch5oh
  31 мая 2017, 23:32
  AndreyG, Зависит от брокера. У всех свои тараканы. Кто-то может быть даже не включает маржирование для опционов — тогда беда.
  0
  - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
    02 июня 2017, 15:54
    ch5oh, ну в смысле зависит? вы же на конкретном демосчете конкретную позу открыли. ну вот и поделитесь, какое там ГО для этой позы нарисовалось… если нету там ГО, то наверно что-то есть ?
    Если вообще ничего нету, то скажите хотя бы по какой цене вы продали/купили опционы (ну или хотя бы сколько они сейчас стоят)...
    а то какбэ озвученная предполагаемая прибыль при отсутствии других параметров(связанных с риском) ни о чем не говорит и снижает информативность поста почти до нуля.
    0
    - ch5oh
      02 июня 2017, 18:35
      Бабёр-Енот, цены видны на скриншоте с таблицей сделок. Не знаю как это поможет посчитать ГО. Имхо, никак. Пут 2380 продан по 4.70; колл 2430 куплен по 2.30. Цена в тех же единицах, что и фьючерс на е-мини.
      
      И потом, не вижу смысла делить шкуру не убитого медведя на некое мифическое ГО.
      Спрашивается «с какой стати»? Почему не на размер счета собираетесь делить?
      Допустим, не хочу торговать с максимальным плечом и буду резервировать под эту позицию в 5 раз больше, чем требует ГО, значит доходность будет в 5 раз меньше?..
      
      ПС На СМЕ случайно нет сервиса прикинуть ГО позиции на коленке? По их методу SPAN?
      0
Gryphon
31 мая 2017, 20:40
Скоро нормальные опционы на биток будут, это даст ещё сил росту
forklog.com/operator-bitkoin-optsionov-ledgerx-poluchil-11-4-mln-investitsij/
0
- ch5oh
  31 мая 2017, 23:32
  Gryphon, сначала фьючерсы хотя бы сделайте. =)
  0
$/\../$
/\../
31 мая 2017, 21:05
++
0
ch5oh
31 мая 2017, 23:43
UPDATE 23:40: фьючерс на е-мини решил порасти, дал нам прибыль и автохеджер выровнял дельту (продажа 1 лот по 2413.50) примерно в 23:37 МСК.
0
- spr
  01 июня 2017, 10:24
  ch5oh, программное обеспечение, которое рисует профиль и улыбку, предоставляет Exante?
  0
  - ch5oh
    01 июня 2017, 10:41
    spr, нет. Это ТСЛаб версии 2.0.
    Эксанте поставляет данные и исполняет заявки. Вся визуальная часть и (что более важно!) вся математика опционов сделана в ТСЛаб.
    Вычисления реализованы под руководством Алексея Каленковича. При желании их можно заменить на другую опционную математику, но пока никто с таким запросом не приходил. ;-)
    0
Monax Monax
05 июня 2017, 11:39
Последим. Давайте все изменения с картинками и т.д
0
- ch5oh
  05 июня 2017, 17:49
  Monax, продолжение истории (с картинками).
  0