Опционный робот в Америке, EW2.CME.M2017, день 1

Для расширения кругозора (моего в частности и Смарт-Лаба в целом) решил попробовать риск-реверсал на американских опционах на е-мини.

• Брокер Exante.
• Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME.
• Недельные опционы с истечением 9 июня 2017 (~7 торговых дней). Код EW2.CME.M2017.xxxxx
• Торговая платформа — ТСЛаб 2.0.
• Чтобы не было мучительно больно используется демо-счет.

Сначала настраиваем улыбку.
По сравнению с нашим рынком она очень круто наклонена (-12).


Выбираем страйки на глазок, примерно по критерию "максимальная разность по волатильности".
Рабочий объём возьмем 20 лотов в каждом страйке (2380 и 2430 при текущей цене БА 2405.00).
Никаким котированием не занимаемся. Просто берем чужие биды/аски.
Получившуюся дельту (+6 лотов) выравниваем дельта-хеджером.
Гамма положительная (как мы любим) примерно +0.019.



Список трейдов в таблице "Свои сделки":

Будет интересно посмотреть как эта позиция будет чувствовать себя в ближайшие дни и удастся ли реализовать расчетный потенциал прибыли в районе $ 2 500?

Всем правильных мыслей!

ПС Через пару часов после формирования позиции наклон улыбки ещё увеличился и те же самые страйки можно взять ещё «выгодней».