Вопрос опционщикам

Почему неодинаково определяется вертикальная координата кривой волатильности в методике расчета теорцены опциона и в методике расчета кривых волатильности?




























Это опечатка или в этом есть глубочайший смысл?

И еще один вопрос. Значение сигмы в результате подсчетов по этим формулам должны быть например 0.3 или 30, если скажем на рынке волатильность в 30% годовых? Везде указывается, что сигма должна быть в долях единицы, но при подстановке в эти формулы коэффициентов, транслируемых биржей, получаются вроде бы %, а не доли.

Благодарю за помощь:)