09 сентября 2016, 20:33
Эволюция опционного шорта SP500
Писал 4 августа о шорте по СП500 который открыл путем покупки опционной конструкции. Так же опубликовал платную статью на сикингальфа которую редакторы высоко оценили (честно), но просмотров и комментариев было мало (там конечно не опционная публика и не техническая). Проданная нога истекла в августе (19), я еще допродал недельный опцион на 26 августа. Купленная нога истекает в след. пятницу 16 сентября. Конечно несмотря на полученную премию позиция в целом в минусе. Сегодня мне поднесли неплохое движение вниз но боюсь будет слишком мало и слишком поздно чтобы ждать выхода в плюс.
Сделал следующее — на нижней границе диапазона по спаю занейтралил половину дельты покупкой акций спай.
Рынок сделал еще движение вниз и выглядит очень обещающе. Тем не менее я не хочу просто сидеть и надеятся, что к след. пятнице мы повалимся так сильно что дойдем общей точки безубытка. Однако 215-е путы хорошо в цене восстановились и я решил что-то с ними сделать. 207-е лучше не трогать — если истекут как есть то истекут, нет смысла мутить сейчас.
Сделал следующее — продал подорожавшие путы 215 16-го сентября и продал еще столько же в шорт, и купил 215-е октябрьские, сделав новый календарь. Вот так это выглядит сейчас на анализаторе на следующую пятницу на каждую единицу позиции. По сути любое ощутимое движение будет только в плюс из этой точки.
Для чего показываю и рассказываю? Просто демонстрирую как в реальной жизни работает опционный трейдинг, это гораздо больше чем просто купить или продать опцион и сидеть на булках ожидая экспирации. Это довольно креативный и ответственный процесс и очень частно создает разницу между прибылью и потерей. Успехов!
Сделал следующее — на нижней границе диапазона по спаю занейтралил половину дельты покупкой акций спай.
Рынок сделал еще движение вниз и выглядит очень обещающе. Тем не менее я не хочу просто сидеть и надеятся, что к след. пятнице мы повалимся так сильно что дойдем общей точки безубытка. Однако 215-е путы хорошо в цене восстановились и я решил что-то с ними сделать. 207-е лучше не трогать — если истекут как есть то истекут, нет смысла мутить сейчас.
Сделал следующее — продал подорожавшие путы 215 16-го сентября и продал еще столько же в шорт, и купил 215-е октябрьские, сделав новый календарь. Вот так это выглядит сейчас на анализаторе на следующую пятницу на каждую единицу позиции. По сути любое ощутимое движение будет только в плюс из этой точки.
Для чего показываю и рассказываю? Просто демонстрирую как в реальной жизни работает опционный трейдинг, это гораздо больше чем просто купить или продать опцион и сидеть на булках ожидая экспирации. Это довольно креативный и ответственный процесс и очень частно создает разницу между прибылью и потерей. Успехов!
moonburn, пятница, хз что в выходные будет, может зеленский от передоза сдохнет)
Доколе оно будет расти?
Еще раз. займер — бумага уникальная, буквально «курочка-ряба» несет золотые яйца. Но когда инфесторы расчехлятся будет уже 200.
Big Swinging Dick, примерно 3273 по уровню фибо на 161.8%, ну это же не означает, что прямо точно туда, просто как ближайшая возможная цель.
Стратеги опять ошиблись:Год назад опрос Reuters показал, что S&P500 завершит 2024г на уровне 4650п (+3% от ноябрьских 2023г), по факту имеем 5950п и +32% Стратеги опять ошиблись: Год назад опрос R...
Вот и индюки подтянулись. 9к в шорт.
Я уже в шорте, даже 10-11к будет в радость
что-то там похоже готовится импульс покупателя
18:32
khornickjaadle, -69bcf, что на 20bcf больше среднего
Хм, хм… А куда это подевалась моя дама сердца?
18:29
$-102р, че там Орешник в Россию вернулся? всё красное
Подскажи по самой правильной стратегии выхода?
если 16-ого будем выше 218 — ничего не делаем.
если ниже то закрываем оба 218 страйка а 210 оставляем.
или как?
можно и не делать ничего, есть смысл посмотреть что рынок сделает за понедельник, в любом случае можно ждать до экспирации. главное что рынок пошел вниз и при этом нужно иметь отрицательную суммарную дельту по позиции
Тестировать такие вещи трудно но сам факт в том что события на рынке происходят не только по пятницам и нужно адекватно реагировать на них особенно если позиция не в прибыли. Спорить не буду, как и говорил я опционы на продажу волы торгую уже мало, на направленной гешефт больше. А выбор инструмента это вопрос техники которая лучше подходит. В офис я езжу на купе мерседес а на море на аудио олрод, так и тут выбираю то что лучше подходит, спот, фьюч, опцион или форекс, мне пофиг.
Доброго времени суток. Лично мое мнение — при сильно упавшей IV глупо было бы ее не купить. Поэтому было принято решение собрать банальную конструкцию на покупку волатильности.
Картинка при принятии решения выглядела так:
Сделка: куплено 300 акций SPY по 218.3, 6 мартовских 917-го года) контрактов пут со страйком 218 по 10.34.
Профиль позы:
Картинка на сейчас:
Цели по волатильности достигнуты, еще не решил окончательно, закрывать ли позу полностью или только фиксануть прибыль продажей 1-го пута (как раз выравняется дельта) и посмотреть, что же будет дальше.
Мой небольшой календарик на викулях 218.5 порвало в пятницу как тузик грелку. В четверг не фиксанул прибыль, жадность не всегда хорошо)