Добрый день!
Некоторое время назад я записался на недельный видео курс Александра Горчакова, который называется «Научный подход к алгоритмической торговле». Я торгую и работаю в области управления благосостоянием достаточно давно и у меня уже есть полностью сформирнованный подход, но я хотел прослушать этот курс еще несколько лет назад, но никак не получалось. Мне очень понравилось булгаковское название компании-организатора «Красный циркуль», последнее занятие они записали почему-то без звука, но это не проблемма. Я к соджалению не смог пройти курс в онлайне, т.к. поехал в коммандировку, но просмотрел лекции в записи.
Сам курс на мой взгляд просто отличный и по сути уникальный, Вы нигде в мире не найдете подобного материала — максимум на что можете расчитывать это на разнообразный парный трейдинг или прайсинг опционов. Предложенный подход универсален и может быть применен к любому рынку. Разработанную подобным образом торговую систему нужно использовать только в рамках портфеля с облигациями или стратегией, зарабатывающей на низкой/снижающейся волатильности (А.Г. об этом писал).
Лично мне курс дал дополнительную пищу для размышлений, а так же заставил покапаться в литературе. Лично от меня за содержание и полезность — 5 баллов из 5, даже 5+. По поводу формата курса есть небольшие комментарии:
— было бы неплохо упростить запись формул, много скобок в формулах
— считаю, что курс должен быть дороже и длинее, не один день на лекцию, а одну неделю с домашними заданиями, что бы у людей была возможность самостоятельно порыться в литературе и попрактиковаться (как например формат EMBA — месяц сам готовишься, 4 дня работаешь в группе). Сейчас получается так, что идет поток информации и кто может тот возьмет, а кто проявит хоть малейшую слабость — тот в пролете.
— в группе всегда есть какой-нибудь активный человек, который лучше остальных разбирается в предмете (не факт, что на практике — так что назовем его «ботан»), он задает много вопросов, пишет, что ему все понятно, а другие могут стесняться и не задавать вопросов, что бы не показаться тупыми — это так же машает. Лучше форум, а не онлайн чат и ответы в течении недели после лекции.
В общем, на мой взгляд курс представляет из себя «алмаз неограненный». В любом случае, всем очень советую и большое спасибо Александру.
Вопрос к автору топика «недельный видео курс» и «не один день на лекцию» — так день или неделя?
Решил отложить Горчакова в отдельную папку.
Порылся у себя в записях. Нашел семинар 2011 «Алгоритмическая торговля. Научный подход. Введение», двухчасовую беседу в клубе H2T, несколько интервью у Верникова, «Математика на службе трейдера» в Финам-е годовалой давности, вебинар 2013 у Верникова от Цериха «Алгоритмическая торговля. Научный подход. Что нового.»
Сейчас с ютуба еще что-нибудь скачаю.
О «Красном циркуле» слышу впервые.
P.s. Про «родные» смартлабовские выступления не упомянул, ну сами найдете.
ну что в итоге...?
dxdy.ru/topic9441.html
В курсе она решается в рамках:
— введенных моделей;
— малых выборок.
И на ее базе строятся трендовые торговые алгоритмы.
1. Про «Красный циркуль» и я слышу впервые. Один раз я прочел курс через учебный центр ФИНАМа и два раза через учебный центр ММВБ, с которым у меня договор на 4 курса за год. До этого читал в учебном центре Цериха в 2012-м уменьшенный вариант. Больше нигде мой курс не читался.
2. Последний формат учебного центра ММВБ: занятие каждый будний день и мне не понравился. Я все-таки считал, что читать надо через день, чтобы дать день слушателям на осмысление. Но возможно Вы и правы, и дня мало. Единственное что меня «извиняет», так это заранее объявленное: «для знакомых с курсом вероятности и математической статистики на уровне экономического ВУЗа».
И успехов, коллега! Боковики рано или поздно кончаются и волатильность начинает расти. Уверен, что для нас с Вами это будет не поздно.
И все разделяют моё мнение.
Термин «для знакомых...» стоит заменить на «для специализирующихся ...».
Вентцель (Феллера) можно перечитать. Горчакова на howtotrade тоже. Но любой математик через десять лет после учебы не воспримет на слух «набор первых разностей логарифмов тиков ограниченными слабозависимыми случайными величинами».
Вывод. Для понимания и руководства нужны записи семинаров/вебинаров.