13 июля 2016, 17:02

Публичная торговля. Итоги 31 месяца

Недавно вернулся из Абхазии, поэтому выкладываю результаты торговли с небольшим запозданием. За июнь портфель торговых роботов заработал +4,9%. А итоговая доходность за последние 31 месяц составила +172%. Несмотря на положительную динамику счета в июне, российский рынок в целом остается в фазе низкой волатильности. С июля запускается парочка новых опционных стратегий в портфеле, которые призваны не столько зарабатывать на боковом рынке, сколько хотя бы минимизировать (хеджировать) потери трендовых систем, когда рынок тухлый. Таким образом, в портфеле мы будем иметь 30 стратегий и 12 различных алгоритмов (торговых идей). Кроме того, продолжается тестирование краткосрочных скальперских стратегий на ликвидных фьючерсах.

Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

P.S. Фотки с поездки разобрать еще не успел, пока поделюсь одной. Всем мощных трендов! :)

результаты статистика стейтмент торговые роботы алготрейдинг евгений ворончихин ДУ доверетильное управление

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

226

10 358

с 27 августа 2011

22 Комментария

Евгений Гуревич
13 июля 2016, 17:27
И?
0
- svyatoslavf
  13 июля 2016, 17:32
  Евгений Гуревич, что И… ставь давай плюсики… что не понял ещё?)))
  0
Евгений Черных
13 июля 2016, 18:04
Хороший результат!
0
- Евгений Ворончихин
  13 июля 2016, 18:12
  kbrobot.ru, ужасный результат!
  +1
  - kvazar
    13 июля 2016, 18:17
    Евгений Ворончихин, прошу озвучить 12 торговых идей)
    0
    - Евгений Ворончихин
      13 июля 2016, 18:25
      kvazar, трендовые стратегии, контр-трендовые и паттерновые:)
      +1
      - kvazar
        13 июля 2016, 18:30
        Евгений Ворончихин, ай, шайтан, все объяснил)
        0
  - SMT
    13 июля 2016, 20:15
    Евгений Ворончихин, согласен, но не совсем печальный результат, если разобраться.) Получше будет чем у большинства обучалок- «Гуру», у которых вообще нету результата.
    +1
  - Chepell
    14 июля 2016, 12:54
    Евгений Ворончихин, на брексите не побило уже хорошо!
    0
Sergey Pavlov
13 июля 2016, 18:18
Результаты хорошие!
Но разве
будем иметь 30 стратегий и 12 различных алгоритмов
это оправдано? Неужели двух-трех недостаточно для получения данной эквити?
0
- Евгений Ворончихин
  13 июля 2016, 18:23
  Sergey Pavlov, Оправдано, хотя качество диверсификации оставляет желать лучшего. На 3 стратегиях такую эквити не показать.
  +2
ZMX
14 июля 2016, 01:55
С одной стороны — 175% за 2.5 года, с другой стороны — 40% просадка… Но по-любому неплохо.
0
- Евгений Ворончихин
  14 июля 2016, 04:07
  ZMX, Просадка максимальная была 20%! Когда уже научатся ее правильно считать?
  0
  - ZMX
    14 июля 2016, 09:26
    Евгений Ворончихин, 20% получается от суммы начального капитала + прибыль. Но если бы вы стартовали работу в конце января/начале февраля 2015 года — просадка была бы именно 40%. Так что я верно написал.
    0
    - Евгений Ворончихин
      14 июля 2016, 09:44
      ZMX, Вы не правильно считаете! 20% — это как раз просадка от максимума счета.
      (60+100)/(100+100)-1 = -20%
      0
      - ZMX
        14 июля 2016, 10:00
        Евгений Ворончихин, ваша формула мне непонятна. Но вот смотрите ваш график, я на нем обозначил две точки.
        
        Допустим, вы стартовали работу в точке (1). Кстати, удачно, что в ней у вас по графику 100% прибыли. Будем считать, что эти 100% — это ваш стартовый капитал, полный на момент старта. По достижении точки (2) у вас от капитала осталось бы 60% — это просто видно на вашем графике. И формулы тут ни при чем. Глядя на график доходности, не важно, какой уровень прибыли был на момент просадки от старта. Важно, на какой уровень припал график от локального максимума — ведь никогда не знаешь, в какой момент пойдет просадка. Если я вас не убедил — ну тогда не знаю, что сказать более…
        +1
        Евгений Ворончихин
        14 июля 2016, 10:12
        ZMX, 100% — это не капитал, а доходность. Чтобы считать от капитала надо доходность прибавить к капиталу, т.е. 100% + 100
        0
        Евгений Ворончихин
        14 июля 2016, 10:16
        ZMX, учи мат.часть, либо спроси у А.Г. ))
        0
        Sergey Pavlov
        14 июля 2016, 10:38
        Евгений Ворончихин, в точке ноль у вас, скажем, 1 млн на счету. В точке 1 у вас 2 млн ибо 100%. В точке 2 у вас 1.6 млн, ибо 60%. Итого просадка 400 тысяч это 40% от вашего стартового капитала. Если считать просадку от максимальных 2 млн в точке 1, то просадка составляет 20%, только это ни о чем не говорит. Просадку нужно приводить к торгуемой сумме. Ибо, если бы вы начали торговлю 1 млн в точке, то в точке 2 имели бы 600 тысяч и 40% просадку.
        0
        Евгений Ворончихин
        14 июля 2016, 10:43
        Sergey Pavlov, все верно, если мы от максимума счета считаем просадку, то и капитал нужно брать на максимумах, т.е. 2 ляма на данном примере, поэтому и просадка от них 20%
        0
        ZMX
        14 июля 2016, 10:45
        Евгений Ворончихин, собственно, могу вам то же самое сказать. Свою логику я изложил и иллюстрировал, и логика эта имеет место не только у меня.
        0