27 декабря 2015, 22:43
5000% за 10 лет при стратегии 40%годовых с плечом=0
Это абсолютная реальность!
Открою секрет, чтобы так торговать, главное иметь устойчивую и надежную систему. С доходностями от 25-50 % годовых.Таких достаточно много. Это подтвердит каждый системный трейдер, который в теме.
Но ведь 30% годовых это же мало! Надо 1000% 2000% 5000%. И ведь кажется очевидным, что тут просто обязательно использовать огромные плечи.
Чтобы зарабатывать на стратегии 30-40% годовых в десять раз больше НЕ НУЖНО брать плечи вообще!
Это за вас сделает сложный процент, если вы просто всю прибыль будете инвестировать в каждую сделку. И не надо извращаться даже с манименеджментом.
Рассмотрим на примере стратегии на индекс ФРТС со средней доходностью 40% годовых.
Вот она:
Просто в каждой сделке будем покупать кол-во контрактов, чтобы плечо ВСЕГДА было ~~0.
Для наглядности выгрузил все сделки по этой стратегии в Эксель:
Видно, что за 10 лет работы по этой стратегии заработано всего 428%, что не так уж и много.
А теперь применяем в каждой сделке просто сложный процент, но без захода в плечо. То есть берем контрактов столько, чтобы всегда был баланс примерно плечо=0. и удивляемся, полученным результатам:
Фантастика, из одного миллиона у нас за 10 лет получилось 50 000 000р. Среднегодовая доха 500%!
ПС: Извиняюсь, если сказал, что и так все это знают, но все же забавная арифметика.
А сколько полегло в погоне за такими % на все плечи.
Открою секрет, чтобы так торговать, главное иметь устойчивую и надежную систему. С доходностями от 25-50 % годовых.Таких достаточно много. Это подтвердит каждый системный трейдер, который в теме.
Но ведь 30% годовых это же мало! Надо 1000% 2000% 5000%. И ведь кажется очевидным, что тут просто обязательно использовать огромные плечи.
Чтобы зарабатывать на стратегии 30-40% годовых в десять раз больше НЕ НУЖНО брать плечи вообще!
Это за вас сделает сложный процент, если вы просто всю прибыль будете инвестировать в каждую сделку. И не надо извращаться даже с манименеджментом.
Рассмотрим на примере стратегии на индекс ФРТС со средней доходностью 40% годовых.
Вот она:
Просто в каждой сделке будем покупать кол-во контрактов, чтобы плечо ВСЕГДА было ~~0.
Для наглядности выгрузил все сделки по этой стратегии в Эксель:
Видно, что за 10 лет работы по этой стратегии заработано всего 428%, что не так уж и много.
А теперь применяем в каждой сделке просто сложный процент, но без захода в плечо. То есть берем контрактов столько, чтобы всегда был баланс примерно плечо=0. и удивляемся, полученным результатам:
Фантастика, из одного миллиона у нас за 10 лет получилось 50 000 000р. Среднегодовая доха 500%!
ПС: Извиняюсь, если сказал, что и так все это знают, но все же забавная арифметика.
А сколько полегло в погоне за такими % на все плечи.
16:46
Alex--Trade, так а не пофиг ли? у него же экспирации нет и спред плавает. к тому же границы того же фандинга фиксируют мин/макс. они же не рассчитываются вот так на абум, типа «итак, спред 3000, зн...
Поздравляю всех кто тарил и не ждал полкопейки.Кукел видать выдохся и подсчитывает убытки от своей раздачи
сбер не шортите, я в лонг на 290
Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России Прошлая неделя на рынке первичного рублевого публичного долга была довольно насыщенной в преддверии ожидаемого повышения ключевой ста...
Дальше как всегда… Завтра визг, писк, сопли, нас брокеры заманили суки.
16:37
Михаил Тайков, где ракета то?
Кто разгоняет
а кредиты будут погашены в Газпромбанке?
Говорят в Москве Диасофт доят, а коровы дивиденды несут…
Александр Миронов, С налоговой сегодня расплатились…
В нем не хватает одной детали
Должен быть риск экзекутор который за желание заработать больше за год сразу бьет в табло мечтателю ))
Дескать 50 лимонов получишь, через 10 лет, но сейчас прикладывай компрэсс
А чтобы иметь эквити поровнее — тогда надо заниматься более высокочастотным трейдингом. А значит будут проблемы со сторонними доходами и рекапой. Ибо придётся отвлекать деньги из результатов трейдинга.
обещали за интересный пост рейтинг в 100 очков, обманули)
за 7 лет на рынке что-то подняли?
Или ответ будет стандартным:
«Мне хватает» ©?
да я чего спросил то: читаю заголовок «5 тыс%»
первая фраза: «Это абсолютная реальность!»
А дальше — «зеленые холмы».
У меня тоже знакомый есть, «5 классов образования», зовут ra81, так он за полчаса такой зеленый американский доллар нарисует — не отличишь от настоящего!
Так что пока расходимся.
pratrader.livejournal.com/344738.html
вообще действительность, она многогранна.
Вот, например, эквити: 1 тыс % с начальной суммой в 40 тыс. руб., но с максимальными плечами и полной капой
smart-lab.ru/profile/a_krotov/
И вообще, на рынке нет ничего абсолютного. Это у Ситхов только.
Но не это самое главное, важно, что все эти 10 лет необходимо пялиться в монитор сутками для правильного входа и выхода.
Доверить долгосрочную стратегию боту практически невозможно. Во-первых сбои бота/биржи/брокера, которые обнуляют расчёты бота, во-вторых некоторые сделки в плюс придётся очень долго ждать при падении рынка, а значит надо делать очень длинную историю перерасчёта для бота, что тоже довольно затруднительно.
Ну и к тому же за 10 лет «правила игры» поменяются раз 10 (исчезнет брокер, поменяются тарифы, налоги и многое другое).
У меня стоит долгосрочная стратежка на платформе ТСЛаб. И приходится обнулять её резы (т.е. запускать заново, как бы с чистого листа) по несколько раз в год. При перезапуске открытые ранее по системе позиции приходится обнулять, часто в убыток((
Подсчитайте сколько за 10 лет будет сложный процент по инфляции, от 100 до 200 в России это минимум. Если взять что чистые проценты = 428% — 200 %, то получается 20 % в год что тоже очень хорошо.
P.S. Статья со здравым, но мало кто к вам прислушается, к сожалению.