misa
misa Торговые сигналы!
12 сентября 2015, 22:55

от миши ... как я ориентируюсь при покупке опционов

и сложно и легко… ПРИ ПРОБОЕ ЖЕЛТОЙ ЛИНИИ. Я ПОКУПАЮ ГОЛЫЙ КОЛЛ ОПЦИОН. ЛИБО ШОРЧУ ПУТ ОПЦИОН .
А ПРИ ПРОБОЕ ЗЕЛЕНОЙ ЛИНИИ. Я ПОКУПАЮ ПУТ ОПЦИОН. ЛИБО ШОРЧУ КОЛЛ ОПЦИОН. ТК ВИДНО ЧТО ПРИ ПРОБОЕ ЭТИХ КЛЮЧЕВЫХ ЛИНИЙ ТРЕНД МЕНЯЕТЬСЯ. ВОТ ПОСЛЕДНЯЯ СДЕЛКА ПО ОПЦИОНАМ.ПОСМОТРИМ КАК  В ЭТО РАЗ УДАЧНО ИЛИ НЕТ. ЦЕНА ПРОБИЛА ЖЕЛТУЮ ЛИНИЮ И Я КУПИЛ КОЛЛ ОПЦИОН НА РТС 

smart-lab.ru/blog/tradesignals/277922.php
от миши ... как я ориентируюсь при покупке опционов

65 Комментариев
  • Финансовый трутень
    12 сентября 2015, 23:23
    ПЗДЦ
    • Andy7065
      13 сентября 2015, 00:03
      Финансовый трутень, :)))
  • Stereomonov
    13 сентября 2015, 00:12
    не капси!)))
  • Анна Ф
    13 сентября 2015, 01:38
    Привет. Я в опционах ни бум-бум. Но, скажи, чем лучше захеджировать шорт ЕД?
      • Stalker
        13 сентября 2015, 08:35
        misa, А почему рулетка?
          • Stalker
            13 сентября 2015, 08:44
            misa, Ааа… Ну в этом смысле это ко всему тогда относится)
    • Polar Solar
      14 сентября 2015, 06:25
      Анна Ф, лонгом ЕД в следующем контракте

      Ну йеной еще иногда получается, только одно плечо хеджа в прибыли уже должно быть.
  • НеГрустин
    13 сентября 2015, 01:39
    Спасибо, Кэп!))))
  • vitsantal
    13 сентября 2015, 08:06
    отлично, кстати, стратегия работает, не большое уточнение, чем круче и быстрее пробивает желтую и зеленую линию, тем больше надо покупать, если вяло-рост или вяло-падеж, то продавать по движению.

    Отличный вариант для перехода от торговли БА к опционам. Эх вспоминаю 2011 год, может вернуться к ней? )))
      • Growex
        13 сентября 2015, 09:22
        misa, а что значит «покупаю голый колл»? Вы раздетым работаете?
          • Growex
            13 сентября 2015, 09:39
            misa, ах да...«некоторые»… просто все остальные называют «голым» только шорт. Ну и ещё кое что… когда пробьётся ваша желтая или зеленая, покупать опцион в эту же сторону уже поздно… мягко говоря… Разумнее продать страйк, лежащий на противоположном пробою боллингере.
          • Stalker
            13 сентября 2015, 09:57
            misa, А какой у вас рабочий тайм- фрейм? Прогнозы у вас на разных присутствуют, а непосредственно вход в сделку и фикс профита на каком происходит?
              • Stalker
                13 сентября 2015, 14:51
                misa, Я имел в виду на споте и по фьючам, на которые вы делаете прогнозы. Так же среднесрок?
          • Astrolog
            13 сентября 2015, 12:32
            misa, ответ неправильный. Голый — значит далеко вне денег (далеко от текущего центрального страйка), то есть, тэта (временной распад, он же одёжка) улетучилась достаточно сильно, чтобы опцион стал голый. Стратегии тут не при чем.
            • Growex
              13 сентября 2015, 13:54
              Astrolog, ваш ответ ещё более неправильный...))
              • Astrolog
                13 сентября 2015, 14:01
                если я ошибаюсь, поправьте, но конструктивно… пока не обнаружил своей ошибки, но если она есть, почитаю ваш конкретный комментарий. Учиться никогда не поздно!
                • Growex
                  13 сентября 2015, 14:53
                  Astrolog, вы шортите опцион ничем не подпирая даунсайд, это и называется «голой» позицией… К лонгам это никак не относится.
                  вот вам например вики )
                  www.investopedia.com/terms/n/nakedput.asp
                  www.investopedia.com/terms/n/nakedcall.asp
                  www.investopedia.com/terms/n/naked-writer.asp
                  • Astrolog
                    13 сентября 2015, 14:58
                    Growex, странно, я почти год торгую опционами, всегда в лонг, и четко знаю, что к экспиру все опционы голые. О продажах ничего не говорю — ее не торгую. Может вики права, кто знает.
                    • Growex
                      13 сентября 2015, 15:06
                      Astrolog, это уже дело принципиальное, либо мы используем общепринятую терминологию либо принимаем какую то свою собственную, но чтобы нас понимали дальше чем в собственной квартире нужно выражаться на известном всем языке.
                    • Growex
                      13 сентября 2015, 15:54
                      Astrolog, ааа… понял, вы просто путаете worthless и naked
                      На самом деле было бы неплохо принять русскоязычные термины и использовать их в общении чтобы не возникало путаницы… жаль что не всегда это возможно.
                      • Astrolog
                        13 сентября 2015, 16:03
                        Growex, бесполезный и голый… если бы знал такие слова, то все равно не стал бы их путать. Так как даже за час до автоэкспира, я покупаю якобы «бесполезные» опционы, и умудряюсь закрывать с прибылью (в отдельно взятых случаях). Бесполезность быстро превращается или в полное ничто, или в очень даже полезную полезность.
                        • Growex
                          13 сентября 2015, 16:54
                          Astrolog, вот видите, слово «бесполезный» явно не подходит так как не отражает сути… скорее «пустой». )
                          Было дело написал статью о морфинге в местный фин.словарь, так не пропустили почему то.
                • НеГрустин
                  13 сентября 2015, 14:57
                  Astrolog,

                  >Учиться никогда не поздно!

                  Вот и займитесь этим. А уж после — других поучайте!

                  Ну прям ни разу не попали с ответом.
                  Как в старом анекдоте про «Поле Чудес»: Угадал все буквы — не смог назвать слово.))))
                  • Astrolog
                    13 сентября 2015, 15:00
                    НеГрустин, я думал вы неГлупин, оказывается ошибался.
                    Учиться и вам советую, или вам уже поздно? Тогда сочувствую.
                    • НеГрустин
                      13 сентября 2015, 15:12
                      Astrolog, мне Вас искренне жаль. Вы почти на десять лет старше меня, а общаетесь на уровне МОЕГО МЛАДШЕГО СЫНА «сам такой, я с тобой больше не дружу»....

                      «Голый» пут или колл — проданный (выписанный) опцион, не имеющий т.н. «покрытия», то есть имеющий в своём профиле теоретически неограниченный убыток.
                      В противовес «покрытому» (НЕголому) проданному путу или (чаще) коллу, прибыль и убыток которого (в паре с БА в виде опционной конструкции) имеют заранее строго определённые пределы.

                      Ещё раз: Учите матчасть, а уж затем поучайте молодых. Из-за подобных Вам появляются вот такие комментарии: smart-lab.ru/blog/tradesignals/278037.php#comment4404737

                      Печально!
                      • Astrolog
                        13 сентября 2015, 15:17
                        НеГрустин, общаюсь я как всегда — легко и непринужденно (стиль такой, не всем понять), а что не скрываю, что не все знаю как трейдер — за такие признания мне честь и хвала )), не пойму — что за наезд с Вашей стороны?

                        Не грустите, не печальтесь, и вам че-то обломится (воздастся).
                        • НеГрустин
                          13 сентября 2015, 15:34
                          Astrolog,
                          >не скрываю, что не все знаю как трейдер — за такие признания мне честь и хвала ))

                          Честь и хвала — всё так.
                          Только не надо учить других, коли не разбираетесь в предмете.
                          Вот «что за наезд». Других претензий к Вам не имею.

                          НеГрущу (см. мой ник))))
                          • Astrolog
                            13 сентября 2015, 16:32
                            НеГрустин, возвращаюсь к вам, с такой преамбулой:
                            есть ссылка… где указано, что <<некто выписывает «голый» опцион на покупку>> — значит, ПОКУПАТЬ его можно?

                            Ваши слова?
                            «Голый» пут или колл — это ПРОДАННЫЙ (выписанный) опцион
                            Опровергающая ссылка: finance_investment.academic.ru/1058/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B9

                            PS
                            но кажется, я догадываюсь… речь о ПРОДАЖЕ колов? но тогда зачем это называть покупкой?
                            • НеГрустин
                              13 сентября 2015, 16:48
                              Astrolog, верно догадываетесь))))

                              Из приведённого Вами источника читаем дословно следующее:
                              "«Например, если некто выписывает „голый“ опцион на покупку акций компании XYZ no цене...»"

                              Имеется в виду опцион колл. «Проданный» тем человеком, которого в цитате называют словом «некто». А речь идёт про «покупку БА», т.е. акций XYZ.

                              Хотя в цитате действительно получается как в анекдоте про сержант роты обезян)))) Это не «опцион на покупку», а «на покупку акций».
              • Astrolog
                13 сентября 2015, 14:49
                Growex, действительно, скорректирую свой ответ. Голый опцион — это опцион совсем близкий к экспирации, а это не значит, что он не в деньгах или далеко от денег. Но в любом случае, тэта уже никакая… одёжки почти нет. А стратегии — это про другое.
      • vitsantal
        13 сентября 2015, 10:19
        misa, и да — опционы не рулетка даже по этой стратегии, достаточно понимать скорость изменения цены БА и исходя из этой скорости либо продавать по тренду либо покупать опять же по тренду...

        я понял, вы нашли драгоценный камень, но вместо того чтобы сделать огранку, вы пытаетесь его применять как и раньше — делать из него каменный топор, т.к. алмаз очень твердый кристалл. Тоже вариант, почему нет? ;)
  • Alex Battistini
    13 сентября 2015, 11:16
    Добрый день! К сожалению не смог отправить инбокс из-за низкого рейтинга.

    В суде по вашим постам вы хорошо разбираетесь в опционах.
    По мере того, как я начал разбираться с данным инструментом у меня возникло несколько сложных для моего понимания вопросов. Пробовал и уточнить по телефону горячей линии Мос Биржи, а также написав в службу поддержки Московской Биржи, но их комментарии лишь только внесли сумбур в понимание.

    Суть в чем, мне не понятно как формируется прибыль/убыток при покупке/продаже опциона, а именно формируются ли они только за счет изменения ГО каждый день (опцион на покупку CALL- цена повышается и приближается к страйку — соттветственно изменяется стоимость самого опциона и ГО в сторону увеличения — продавец этого опциона в клиринг перечисляет разницу между предыдущим ГО и ГО новым, уже с учетом увеличившейся цены)

    или + как и при торговле фьючерсами к прибыли/убытку (изменение ГО) прибавляется положительная/отрицательная маржа с фьючерсного контракта. Допустим доллар/рубль вырос на 1 рубль и при покупке опциона CALL на счет будет начислена вариационная маржа с фьючерсного контракта +1000 руб., так как в 1 фьючерсном контракте 1000$

    возможно они не могут объяснить нормально так как не торгуют, если возможно, объясните пожалуйста ан конкретном примере, а то я давно заинтересовавшись данным иструментов ( до этого торговал только фьючерссами) получил ответ, что данный инструмент еще и маржу с фьюча в качестве вариационки учитывает, то это враз отбило желание торговать им, но недавно, подумав над абсурдностью комментарием «эксперта» решил попробовать снова разобраться.

    Буду благодарен, если уделите мне своё время и поможете разобраться.

    С уважением,

    Александр
  • nazarwatch
    13 сентября 2015, 15:45
    регулярная покупка голых опционов на долгосрок без рехеджа — вообще вызывает большое сомнение, а в условиях отсутствия ликвидности на дальних сериях — тем более
    • Astrolog
      13 сентября 2015, 15:57
      nazarwatch, а мне тут ответили, что… «Голый» пут или колл — это ПРОДАННЫЙ (выписанный) опцион, не имеющий т.н. «покрытия».
      а вы пишете, что ПОКУПКА голых опционов. Кто тут прав или виноват? Вот в чем вопрос.
      • nazarwatch
        13 сентября 2015, 16:04
        Astrolog, «голый» — значит не прикрытый или покрытый другим опционом или БА — может быть как голая покупка, так и голая продажа
        • Astrolog
          13 сентября 2015, 16:07
          nazarwatch, то есть, стандартный стрэддл или стренгл… уже создают покрытый, то есть не голый опцион?
          • nazarwatch
            13 сентября 2015, 16:11
            Astrolog, да — это уже будет не голый опцион, а опционная стратегия

            При покупке голых опционов на долгосрок вы получаете долгоиграющую против вас тетту, которую приходится отбивать засчет рехеджа базовым активом или другими опционами
            • Astrolog
              13 сентября 2015, 16:18
              nazarwatch, это как раз изначально понятно, меня другой вопрос беспокоит, по которому мне тут лекцию прочитали. Народ утверждает, что голый опцион КУПИТЬ нельзя, потому как только ПРОДАННЫЙ опцион может называться голым. Может он непокрытый, перекрытый или еще какой… но сама суть вопроса — купить его якобы невозможно, а только продавать. Вы же пишете, что покупаете голые опционы… замечательно, что с рехеджем (согласен), но вопрос-то в другом. И как его решить?
              • nazarwatch
                13 сентября 2015, 16:23
                Astrolog, finance_investment.academic.ru/1058/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B9 такая ссылка устроит?
                • Astrolog
                  13 сентября 2015, 16:29
                  nazarwatch, спасибо за ссылку… где указано, что <<некто выписывает «голый» опцион на покупку>> — значит, покупать его можно, стало быть… выше отвечающие, не правы. А мы с Вами, коллега — солидарны.
                  • Growex
                    13 сентября 2015, 17:01
                    Astrolog, вы солидарны в заблуждениях.
                  • НеГрустин
                    13 сентября 2015, 17:02
                    Astrolog, ещё одна рота обезян))))

                    Строго ради Истины: «Опцион — это стандартный контракт, дающий возможность купить некий актив в будущем.»
                    Таким образом я не представляю, каким образом можно «покрыть» возможность… Козырями? Матом? (если пошло не туда))))

                    «Покрытие», в данном случае — это уплаченная покупателем продавцу премия (цена) ОПциона.

                    nazarwatch'a — уважаю, но Истина — дороже))))
                    • nazarwatch
                      13 сентября 2015, 17:21
                      НеГрустин, речь в данном случае шла о терминологии не в отношении определения покрытия опциона, а об определении голого опциона.
                      Если Вы перечитаете мой ответ — там написано, что у голого опциона нет прикрытия(другим опционом) или покрытия (БА)
                      • НеГрустин
                        13 сентября 2015, 17:37
                        nazarwatch, оk, я не настаиваю на своей непогрешимости))))

                        Приведи мне, пожалуйста, пример того, как можно «покрыть БА» купленный колл.

                        С «прикрытием» другим ОПом согласен…
                        • nazarwatch
                          13 сентября 2015, 18:10
                          НеГрустин, НеГрустин, ну вот опять туда же ))) — мы про определение «голости» опциона, а ты про определение «покрытости», тогда нужно и про структурированные продукты вспоминать и про опционы с депозитным покрытием, и еще сто видов каких-нить покрытий без конца и края. А купленный колл, как ты и сам прекрасно знаешь, можно прикрыть другим опционом

                          Это вопрос терминологии — если не нравится «голая покупка» можно сказать «простая покупка», это то же самое, как для небезызвестной стратегии использовать термин «сиськи» вместо, скажем,«короткий пропорциональный кондор» и т.д.
                          • НеГрустин
                            13 сентября 2015, 18:25
                            nazarwatch,
                            ещё раз: «С «прикрытием» другим ОПом согласен…»

                            «Голость» = НЕ«покрытость» ;-)

                            >если не нравится «голая покупка» можно сказать «простая покупка»
                            Нет уж лучше Вы к нам!
                            Я-то прекрасно понимаю то, чем оперирую, но всё же терминологию следует соблюдать....


                            Раскрыта Тема сисек! ))))))))))))))))))
                          • НеГрустин
                            13 сентября 2015, 18:30
                            nazarwatch, в тему: www.stranamam.ru/post/9924803/





                            «короткий пропорциональный кондор» — это не полное описание «Сисек» (они же «кошка»)
                            • nazarwatch
                              13 сентября 2015, 18:37
                              НеГрустин, прикрытая и покрытая, конечно, не могут быть синонимами, особенно в отношении прекрасного пола
                              • НеГрустин
                                13 сентября 2015, 18:57
                                nazarwatch, прекрасного — да!

                                Но в ОПах — разница принципиальная!
                                «Прикрытые» — эт как если бы представительница прекрасного пола — с другой представительницей, а вот «покрыть» можно только джЭнтльменом! То есть БА))))
    • Astrolog
      13 сентября 2015, 16:22
      misa, мы за другое зацепились… нам главное ИСТИНА, а ваша статья… повод.
    • НеГрустин
      13 сентября 2015, 16:53
      misa,

      >опционы я не советую

      Праааавильно! ОПционы — зло!
      Не занимайтесь ими!

      Мне больше достанется)))))))))))))))))
    • Stalker
      13 сентября 2015, 17:30
      misa, И правильно. Ну нафиг эти опционы… Тем более голые))
      А про линии — пишите, интересно) Без шуток.
      • НеГрустин
        13 сентября 2015, 18:31
        Stalker, а с шутками — ещё интереснее, Кэп!))))
  • nazarwatch
    14 сентября 2015, 11:36
    Кстати — может получиться интересный вариант, если в данном варианте или похожем на него вместо голых опциков использовать квартальные полуфьючи с небольшим кредитом и с постепенным наращиванием позиции при каждом входе( удачные входы можно постепенно заворачивать в пропорцию, есс-но)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн