Опционный робот в торговле, день 11

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Вчера рынок предложил продать волатильность в долларе (в Si) и купить в Газпроме (в GZ).
В них продано 8 и куплено 10 опционов соответственно. Сегодня продолжаю котировать СИ, чтобы добрать 2 лота до максимального риска.

В Газпроме имеются два соображения:

1. там достаточно большое расхождение волатильностей (порядка 7%)
2. чувствуется, что 10 лотов маловато для эффективного выравнивания дельты

В итоге Газпром ставится на донабор позиции до 20 лотов (просто увеличиваю параметр Max Risk с 10 до 20).

Состояние счета днем 3 июня 2015:

Текущее состояние робота в долларе:

Позиция в долларе:

Интересно, что с момента начала трансляции в доллар прибежал какой-то ММ и выставил красиво котировки с небольшим отступом вокруг нашей улыбки. Ещё недавно там был какой-то невнятный хаос. Заявки стояли с огромными раздвижками и могли изрядно перемешиваться (в терминах волатильности). Сейчас всё стало значительно приличней:

 

Текущее состояние робота в газпроме:

Позиция в газпроме:

Улыбка в газпроме:

Ещё раз про деньги. 

Внимательный читатель, наверное, задаётся вопросом: "Почему брокерский отчет показал в мае +740 рублей, а наша собственная оценка позиции в данный момент составляет аж +2 751?"

Отвечаем. Основная разница набежала из-за штрафа за транзакции. Благодаря принятому биржей решению ввести штраф за котирование инструментов (и понизить плотность ордеров в стаканах ФОРТС), мы за создание ликвидности в опционах заплатили (-1166) рублей штрафа. Ещё (-177) ушли брокеру за ведение счета. Оставшаяся разница определяется в основном методикой расчета: мы используем свою текущую улыбку и если она начинает дышать, это может приводить к флуктуациям оценки позиции. Когда позиция будет закрыта, можно будет провести сравнение итогового финреза, которое от положения улыбки уже очевидно не зависит.

Всем хорошего дня!