Опционный робот в торговле, день 05

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Рыночная ситуация практически не изменилась. Вчерашний вынос в районе 21 и сегодняшний утренний геп мало повлияли как на HV, так и на уровни IV. На вечерней сессии удалось продать 5 опционов на доллар (3 в страйке 50 000 и 2 в страйке 51 000). В итоге своя оценка финреза остаётся примерно прежней: +3970 в долларе и (-25) в Сбере.

Текущая (своя) оценка финреза от начала торгов +3945 руб.
Брокер в целом поддерживает:

Позиция в долларе:

Текущее состояние робота в долларе:

Утренний геп (пока?) не был никак продолжен. Полет продолжается.
Параллельно к доллару и Сберу стали смотреть Газпром (июнь).
В газе с точки зрения волатильности сейчас нейтральная ситуация, но также достаточно приличная улыбка:

Модульный интерфейс ТСЛаб позволяет легко управлять положением и размером окон; группировать их по отдельным закладкам.
Мы сейчас раскидывам окна от разных активов на разные закладки — получается достаточно удобно.

Всем успехов!

опционы TSLab ТСЛаб торговля онлайн торговые роботы

ch5oh

Санкт-Петербург

388

5 788

с 20 марта 2012

22 Комментария

Роман
26 мая 2015, 13:42
можете в двух словах пояснить непосвященному в чем суть торгуемой стратегии, какой ожидаем профит, как выглядят кубики в новой версии...?
0
- ch5oh
  26 мая 2015, 15:46
  Роман, В данной серии постов рассматриваются роботы (скрипты) поставляемые вместе с ТСЛаб 2.0 всем подписчикам. То есть любой желающий может его взять и работать аналогичным образом. Или взять его за основу и далее развивать по своему желанию.
  
  Основная задача этих демонстрационных скриптов — показать какие есть полезные опционные кубики в новой поставке, как они соединены и как вообще используются. Плюс помимо блоков опционной математики в ТСЛаб 2.0 очень много сделано, чтобы блоками можно было набирать интерфейсы (контролы, эдит-боксы, дроп-дауны, окна и т.д.). В некоторой степени данные скрипты эти вещи тоже демонстрируют (но не как самоцель, естественно).
  
  Кратко отвечая на Ваш вопрос: «идея данного робота арбитражить расхождение HV и IV». Немного подробнее было изложено в предыдущих постах серии. В частности здесь:
  smart-lab.ru/blog/256828.php
  0
  - Роман
    26 мая 2015, 16:16
    ch5oh, в ТСЛаб 2.0 появится возможность передавать данные из оного скрипта в другой?
    0
    - ch5oh
      26 мая 2015, 16:32
      Роман, да, сейчас есть такой механизм. В частности, мы уже передаем HV и IV из скриптов-сборщиков в скрипты-потребители (непосредственно в торговые роботы). Это позволяет считать волатильность один раз на всю программу.
      
      А позиции наборот можно разделить между агентами (при желании). Например, у Вас есть агент, который купил 2 лота и агент, который продал 2 лота. Брокер Вам скажет, что «Вы без позиции». А агенты будут видеть каждый только свою изолированную ситуацию.
      0
      - Роман
        26 мая 2015, 16:34
        ch5oh, можно потестить бэтту?
        0
        ch5oh
        26 мая 2015, 16:42
        Роман, конечно. Через ЛК обращаетесь в саппорт со словами «сильно хочу бету 2.0».
        
        ПС Так понимаю, сейчас только реальные счета подключаются, поскольку бета имеет лимит на количество участников.
        0
        Роман
        28 мая 2015, 09:52
        ch5oh, техподдержка TSlab послала меня в ж..., нужно сначала подучиться да опыта поднабраться, а там глядишь и релиз выйдет… так что пока я не достоин
        0
        Андрей Артышко
        26 мая 2015, 20:50
        Роман,
        
        Тут можно бету запросить
        support.tslab.ru
        +1
Гольдфингер
26 мая 2015, 13:42
Любой новый софт — это отлично!
У меня замечание по стилистике этой серии постов. Складывается ощущение, что рассказывается о проданной волатильности, как стратегии, а не о фишках программы.
0
- Гольдфингер
  26 мая 2015, 13:44
  Гольдфингер, рассказывайте больше об улыбках, о моделях, об удобстве, наконец. О том, в чем отличие от классических хеджеров типа воркшопа и торговой версии опшн-лаба.
  +1
  - Микаелян Саро
    26 мая 2015, 14:10
    Гольдфингер, По своему опыту могу сказать, никогда к примеру не использовал велфлаб или же трейдматик, и когда просят сравнить, чаще всего ответ один, другого софта не использовал. вы же самостоятельно определить можете преимущества!
    Альтернативой является ситуация, когда Вы просто можете уточнить необходимые фишки или же функционал.
    0
  - ch5oh
    26 мая 2015, 15:55
    Гольдфингер, =) что такое «классический хеджер»? В этом вопросе столько нюансов, что ничего «классического» в теме вообще нет и, имхо, быть не может.
    
    На вскидку: для хеджа используется своя улыбка (не биржевая и не маркетная). Строится, кстати, с использованием ноу-хау Алексея Каленковича.
    
    Хеджер может закрывать дробную дельту (полезно для маленьких счетов и маленьких позиций).
    
    0
  - ch5oh
    26 мая 2015, 16:28
    Гольдфингер, Мне бы не хотелось тыкать пальцем и кого-то чему-то учить, заниматься сравнением уровня «а у меня в квартире газ, а у них нельзя вот это». Все продукты имеют своих приверженцев и поклонников. Пусть каждый сам попробует и сделает свой собственный выбор.
    
    Касательно ТСЛаб хочу ещё раз подчернуть: мы абсолютно модульны и расширяемы. Вам не нравится как мы считаем время до экспирации? Пожалуйста, меняем в скрипте блок dT и получаем Ваше личное персонифицированное время. Вам не нравится наше HV и Вы хотите считать его сами? Заменяем в скрипте блок HV. У Вас есть своя идея как надо набирать позицию? Заменяем в скрипте блок, который набирает позу. Улыбка? Меняем улыбку. Можете её хоть синусом сделать.
    
    При этом Вы меняете ровно один блок. Вся остальная обвязка, включая возню с интерфейсом робота, остаётся прежней.
    
    С опытом Вы сами начнете ваять скрипты любой сложности и эти примеры будут Вам совершенно излишни? Пожалуйста! Данные скрипты — это не догма. Это начало разговора.
    0
- ch5oh
  26 мая 2015, 15:51
  Гольдфингер, у нас в этом цикле постов нет цели осветить «фишки программы». Возможно, этому будут посвещены другие циклы статей, очное+заочное обучение и т.д.
  
  «Продажа волатильности» — это не «фишка» сама по себе. Это действительно робот, реализованный новыми блоками из новой версии ТСЛаб. Мы демонстрируем, что уже сейчас можно делать с опционами. Некий общий фундамент с которого все желающие могут далее развивать эту тематику (при желании).
  0
XMAX
26 мая 2015, 15:00
И расскажите о максимальном убытке продажи волатильности, что будет делать робот если завтра «3 мая 2014»?
0
- ch5oh
  26 мая 2015, 16:07
  XMAX, в предыдущих постах мы уже обсуждали этот вопрос.
  
  Да, этот конкретный демонстрационный робот проще, чем мог бы быть. Но нет смысла наворачивать его ещё сильнее и превращать учебный пример, который в принципе может понять любой опционщик, в сверх-сложную и совершенно непрозрачную кашу.
  
  Во-первых, выставленные этому конкретному роботу лимиты не должны убить ваш депозит даже 3 марта.
  
  Во-вторых, скорее всего второй робот Buy Vola начнет выкупать волатильность и таким образом итоговая позиция уменьшится или обнулится, ограничив убыток на приемлемом уровне.
  
  В-третьих, никто не отменял Вашу ответственность как оператора робота. Если вспомнить новостной фон на тот период, то надо очень постараться, чтобы выставить робота для продажи волатильности и не закрыть его позиции (даже если они были уже набраны к этому моменту).
  
  В-четвертых, необходимо конкретно смотреть когда в феврале 2014 HV стала превышать IV. Если это случилось ещё в феврале, то с вероятностью близкой к 90% Вы уже закрыли все позиции с продажей волы и стали чистым покупателем.
  
  0
Игорь Т
26 мая 2015, 15:16
Присоединяюсь к последнему пользователю!.. Тем более, что данные позиции, на сколько я понял переносятся через выходные…
0
- ch5oh
  26 мая 2015, 16:15
  Игорь Т, =) «соблюдай ММ».
  
  Если серьёзно, то более развернуто ответил XMAX выше.
  
  Вы правда ждете, что вам на блюдечке и за копейки продадут опционный грааль, опционного робота на все случаи жизни?.. Просто интересно. Люди задают вопрос про 3 марта таким тоном, как будто небо рухнет и жизнь остановится.
  
  Кстати, на вчерашнем выносе в 21 ничего страшного не случилось. Ну, продали мы ещё пару опционов в долларе. Ну и нормально.
  
  В поставке также есть скрипт, реализующий (в первом приближении) торговое место опционщика для ручного опционного скальпинга. То есть рисуются опорные котировки и рыночные улыбки. Если рынок слишком сильно уходит от улыбки, котировку можно схватить кликнув мышью в чарт.
  
  Дельта суммарной позиции выравнивается автоматически. Рисуется профиль, греки и т.п.
  
  Алексей объяснял свои подходы и показывал как торговать опционы в этом АРМ руками на обучении в декабре 2014 года, но мы пришли к выводу, что этот подход слишком сложен для начинающих опционщиков, кто ещё не обзавелся опционным калькулятором у себя в голове.
  0
ch5oh
26 мая 2015, 18:13
Наверное, из необычных скриптов имеет смысл упомянуть ещё Static Analysis. Этот инструмент даёт возможность пожить в полностью синтетической рыночной среде с абсолютно контролируемыми параметрами. Что позволяет промоделировать для себя (руками) любые сценарии.

Управляются:
— цена БА
— время до истечения
— все параметры улыбки (положение, наклон, степень прогиба)
— поменять ширину бид-аск спреда опционных котировок (в терминах волатильности)

Имея перед глазами статичную каритинку рынка, можно мышью прямо на чарте менять позицию для анализа, выравнивать дельту в автоматическом и ручном режимах.

Это позволяет «прожить» массу сценариев what-if. Примерно так: «Вот я набрал позу, выровнял дельту. Прошел день, рынок двинулся на 1%. Что со мной стало? А если ещё улыбка наклонилась и поднялась? Вроде, пока нормально. Ровняю дельту. Поехали дальше. Прошла ещё неделя. Куда просел мой профиль? А если ещё улыбку придавили и расплющили?». И так вплоть до самой экспирации.

Теперь если по ходу пьесы хоть иногда делать дельта-хедж, то можно будет составить представление об итоговом финрезе всей конструкции с учетом динамического результата от БА.
0
Гусев Михаил(debtUM)
28 мая 2015, 09:09
Я тоже планирую потестировать этот софт, уже записался !
Если что поделюсь )
Кстати кто планирует на опционную конфу в Питер ?
Там думаю можно было бы устроить междусобойчик )
+1
- Андрей Артышко
  28 мая 2015, 11:22
  Гусев Михаил(debtUM),
  
  Михаил приветствую !
  
  Я, Алексей Каленкович, Антон (ch5oh) будем.
  +1
  - Гусев Михаил(debtUM)
    29 мая 2015, 01:11
    Андрей Артышко, это хорошо.
    потому что уже есть вопросы которые лучше при личной встрече.
    +1