Микаелян Саро
Микаелян Саро личный блог
09 февраля 2015, 22:09

Равновесная линия для инструмента!

Приветствую всех!

 

      Давно не писал каких либо статей на смартлабе, в основном нет времени, но чаще лень сильнее меня! 

Так вот, пока что небольшая статейка, более подробнее в другой раз возможно распишу если будет интерес.
В виду сильных полетов рынка, не секрет для тех кто следит за трансляцией моей, древненькие алгоритмы ничего не заработали а в основном посливали на фртс. весьма потрепанные но не побежденные, скажем так! Понимаю лошара, но так и есть! СИ не мой интсрумент а фртс весьма и жутко растерзанный, но как и предполагалось с середины января более менее обьем вернулся в рынок и стало чуток проще! 
      К чему я это… Все время для бумаги привык искать равновесный уровень, близ которого цена бьется, и соответственно ссылаться на нее, определяя движения и тенденции. Поскреб по сусекам накопленных знаний, и вывел некую линию, которая так или иначе находит равновесную (равноудаленную от цен инструмента линию) Получилась слегка «шумная» линия, которую в принципе можно полностью выровнять без вредя и чертить в виде прямой, но не суть (рисовал ее на TSLab 1.1 по личным причинам потому особыми примочками не владел, для ее выравнивания) 
Эта линия, никаким образом не предназначена для исторического теста! ее можно только форвардным образом использовать (находить коэффициенты на ближайших котировках, достаточно месяц данных, и далее эти коэффициенты переносить на ближайшую неделю/торговую сессию) 
        Далее немного скринов как линия реагирует на взрывы рынков, и его боковики. (картинки эквити не буду показывать так как это бессмысленная растущая кривая, и чтобы не строили иллюзий о граале и 80% прибыльных сделок, я просто без результатов покажу) 

Равновесная линия для инструмента!
         На данном примере видно как линия в целом «горизонтальная», меняет свой уровень в зависимости от движения рынка по низсходящей траектории. Далее приложу скрин, на котором видно не историческое изменение уровня, а то, как линия реагирует на рынок «онлайн».
Равновесная линия для инструмента!

          Четко прослеживается рост «лесенкой» то есть рынок вырос и вместе с рынком уровень равновесной растет. Но к примеру через неделю, уже будет отрисованна горизонтальная линия равноудаленная от котировок. и это будет адекватный текущий уровень инструмента которым можно оперировать и к которому будет стремиться цена! и чем большая история идет в анализ тем стабильнее будет линия, и наоборот, если история анализа небольшая, тем более гибкую линию получим (для внутридневных спекуляций интересна, но не на сильные движения расчитанная.) 
Равновесная линия для инструмента!

Ну и ситуация близкая к идеальной, когда мы получаем практически горизонтальную линию, цену танцующую вокруг нее, и остается лишь снимать сливки! 
    К слову, текущая, долгосрочная равновесная в районе 100 000 находится, краткосрочная равновесная на уровне 77 000. 

Понимаю, подобное открытие кажется непонятным многим, особенно те кто торгуют руками, а для меня это автоматизированный способ, определения текущей равновесной цены. В основе этой линии лежит дифференциальное уравнение, сути которой не буду обьяснять на данном этапе, чтобы не запутать! 

         Ясень пень, статья кажется глуповата, но это лишь прелюдия, немного пояснил что делаю и для чего. Когда попрактикуюсь на реальном рынке с данным инструментом, отпишусь о возможностях или в целом бессмысленности равновесной цены. Если практическое применение, будет столь же (или хотя бы на половину) прибыльным, как и теоретические значения, то алгоритм можно будет пустить в массы (если получится то объеденю процесс с релизом TSLab 2.0) в  виде «лего». То есть уровень равновесной цены каждый определять будет по своему, и соответственно пересекаться в стакане не будут игроки.

              P.S.: очень много вопросов поступает, обычно стараюсь быстро на все ответить, но бывает так, что про кого то забыл, кому то не ответил, так что не стесняемся ребят дублировать вопросы! 
        P.P.S. Заранее ссорь за кучу ошибок в тексте, и за то что иногда пишу как «мастер Йода».

19 Комментариев
  • vladdidaddi
    09 февраля 2015, 22:21
    по мне, так это сглаженный VWAP
  • vladdidaddi
    09 февраля 2015, 22:35
    >это я к тому, что возможно сделал vwap (не знаю что это)..

    есть мнение, что VWAP (Volume Weighted Average Price) используется для определения справедливого текущего уровня инструмента, используется институционалами для определения уровня своего вознаграждения при покупке/продаже актива по поручению клиента. в буржнете много инфо по этому поводу
  • Cheshirscy
    09 февраля 2015, 23:00
    Дифуры это конечно круто, но больно на простую среднюю счмахивает. Т.е. на среднюю с большим периодом (500 1000)
  • Иванов
    09 февраля 2015, 23:59
    Скользящая средняя?
      • Дмитрий Черников
        10 февраля 2015, 05:17
        Микаелян Саро, по входам выходам, не лучше входить на обратном движении а выходить по пробою предыдущего хая лоя или по стопу на средней?
        тут картинка
        cloud.mail.ru/public/6c2943599a3a/2311f4.png
        • Дмитрий Черников
          10 февраля 2015, 05:22
          Агрегатор, я как-то стратегию такую видел, типа рисуем на графике линию (какую угодно) лонг выше линии шорт ниже линии, и ждем… как профит закрывается!!!
      • ch5oh
        17 февраля 2015, 12:44
        Микаелян Саро, формулу в студию! Можно вместе с дифуром и описанием как получено. ;-)

        Когда-то мерял средневзвешенную цену по объёмам трейдов. Довольно занятная штука. Тоже затормаживалась к концу месяца. Правда толку мало было с неё в итоге…
  • SergeyJu
    10 февраля 2015, 12:20
    Дифур-дифуром, а в итоге у Вас все сводится или к фильтру с конечной импульсной характеристикой (простейший пример — простая скользящая средняя или взвешенная с треугольным окном) или рекурсивному с бесконечной (простейший пример экспоненциальное скользящее среднее). В принципе, есть еще сглаживающие сплайны.
    А к чему Вы пришли?
  • SergeyJu
    10 февраля 2015, 17:36
    Вообще-то про алгоритм использования прогноза цены я не спрашивал.
    Я про сам прогноз (то, что Вы называете равновесной ценой).
    Это — функция прошлых цен. С конечным временным горизонтом (если нет рекурсии) и формально бесконечным, если есть.
    Так?
  • Drem
    19 февраля 2015, 22:44
    Саро, привет! Мне почему-то кажется, что данная линия будет хорошо дружить с парной/корзинной торговлей. Ты не пробовал совмещать?
    • daphoenix
      08 июля 2015, 22:57
      Drem, эта штука будет неплохо работать на пробой волатильности. SMA (или эта адская функция, которую посчитал Саро, нет особой разницы) + константа и от пробоя этого диапазона торговать конртренд. Отличная штука для бокового рынка, но будет сливать на трендовых движениях. Я уже довольно давно думаю, как можно этот алгоритм научить хотя бы выходить в кеш при начале трендового движения, но всякий раз выплёскиваю младенца вместе с водой — доходность резко падает.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн