Золото - Медведи вошли в Зону. (29.11.2014)

Золото. Зона разворота?

В понедельник 01/12/2014 (в воскресенье в 23-00 по GMT/London) рынок Золота откроется после завершения референдума в Швейцарии.

Данный референдум несомненно окажет и уже оказал сильное влияние на цену Золота.
В связи с чем можно ожидать сильное движение как на открытии, так и в течение всего дня.

Подробнее анализ ситуации рассмотрен в посте 
Schweizerische Eidgenossenschaft. Gold (30.11.2014) 

Значимые  статические опционные уровни (см. примечание внизу поста) на понедельник — в настоящем посте не рассматриваются.

Посмотрим на количество Открытого Интереса и баланс сил по опционам американского типа по Золоту
по состоянию на закрытие торгов в пятницу (28.11.2014) на СМЕ:

Общее количество Открытого Интереса по мартовским опционам Put превышает количество ОИ по опционам Call. 
Надо отметить, что в предыдущих месяцах имелся существенный перевес по опционам Call.





Баланс сил в разрезе трех ближайших Опционных «контрактов» показывает «разбалансировку» весов:
Существенный перевес «быков» по январским опционам и существенный перевес «медведей» по февральским и мартовским опционам.





В случае дальнейшего снижения цены Золота, без существенной перегруппировки сил на рынке, вес «медведей» по февральским и мартовским опционам превысит 86%. 
«Критическая зона разворота» наступает после превышения соотношения 20%/80% (80%/20%). 
Фактически, Золото по февральским и мартовским опционам, сейчас, уже находится в «зоне разворота».

Таким образом, есть основания предполагать, вне зависимости от исхода референдума по Золоту в Швейцарии (01.12.2014), окончание снижения Золота состоится в недалеком время.

Можно предположить, что уровнями разворота являются 1159,30/1154,85/1142,02 или даже с текущих.

«Значимые опционные уровни — это, отобранные из десятков опционных уровней по дневным итоговым данным от СМЕ, 5 уровней в зоне PUT и 5 уровней в зоне CALL, которые находятся в пределах расчетного диапазона хода пары на день, ограниченного верхней и нижней статическими границами.По степени вероятности достижения значимых статических уровней ценой, можно их ранжировать следующим образом:

• 4-й значимый уровень (от «водораздела») — очень высокая степень вероятности
• 5-й возможный опционный уровень — достаточно высокая степень вероятности
• верхняя (нижняя) граница статического диапазона — менее вероятно, но возможно
• максимальная граница — практически не реально, но есть некоторая вероятность при сильном движении на рынке.»

Сайт «Онлайн анализ опционных уровней для торговли на рынке Форекс» http://www.seagatetrade.com/