RIZ4 Nov (17 ноября. утро)

Еще в пятницу вечером я зайнейтралил позу:

теперь интерес только к процессу экспирации — как поведет себя софт приуменьшении времени до нуля, и собственно пройдет ли гладко исполнение.
Фин рез, еще пока не окончательный:

т.е. небольшой минус относительно начала публикаций (порядка 1 тр) примрено совпадает с ожиданиями. задача была — или исполнение основного сценария и плюс 5-10 тр либо неисполнение и борьба за ноль, или если повезет что-нибудь заработать.
Улыбки:

уже практически полностью симметризовалась (я специально немного наклонил, дабы разделить белую и красную, иначе они сливались). Обращаю ваше внимание — за все время улыбка не подвергалась редактуре — это одна и та же функция, только немного параметры менялись. Параметров ТРИ. (Привет, Олегу Мубаракшину и китайской улыбке :-)

В пятницу первел вебинар, вот видео:
www.youtube.com/watch?v=dyzymw8yG8M

Про семинар: http://www.tslab.ru/learning/options/
Осталось последнее место за 15 тр. Далее по 20.

Предыдущий пост: http://smart-lab.ru/blog/216036.php

опционы волатильность Алексей Каленкович тслаб семинар вебинар

Алексей Каленкович

Москва

708

5 817

с 10 июня 2011

21 Комментарий

bozon
17 ноября 2014, 16:40
Интересно, что же это за загадочная «китайская улыбка»?!)))… по-любому иероглифы)))
0
- Алексей Каленкович
  17 ноября 2014, 17:20
  bozon, на НОК-8 Олег рассказывал. Видео должно быть
  0
  - bozon
    17 ноября 2014, 17:46
    Каленкович Алексей (enki), мельком вроде смотрел… а откуда берутся эти параметры: наклон и формация?(если не секрет)
    0
    - Алексей Каленкович
      17 ноября 2014, 18:00
      bozon, у улыбки три параметра — первые два совсем очевидные — волатильность на деньгах и наклон (производная на деньгах, грубо говоря) и третий влияет на форму. такую улыбку не всегда можно вписать в текущий рынок, но это и не требуется. такая улыбка показывает каким «должен» быть рынок, соответственно легко видны самые грубые арбитражные ситуации (выше/ниже улыбки) к тому же кое-какие выводы можно сделать по значению наклона и форме. ну а про более точный расчет греков я уже и не говорю.
      0
      - bozon
        17 ноября 2014, 18:19
        Каленкович Алексей (enki), т.е. используются такие стат.параметры как асимметрия и эксцесс. Но при этом может возникать ситуация с вогнутой улыбкой, что приведет к нулевым ценам в хвостах(нужно правильно подбирать кикстартер для эксцесса). Дело в том, что примерно к таким результатам пришел и я при решении похожих ур-ий немножко другим путем. Здесь становится актуальным размер окна данных и выбор таймфрейма. А вообще интересный подход!
        0
        Алексей Каленкович
        17 ноября 2014, 18:31
        bozon, мой секрет в том, что я не решал никаких уравнений :-) мой подход очень практичный, хотя и имеет ограничения, но по здравому размышлению то что нужно. ограничение например такое — я не могу описать «вогнутую» улыбку. Но я и не хочу этого делать, так как такая улыбка сама по себе сплошной арбитраж.
        0
        bozon
        17 ноября 2014, 18:47
        Каленкович Алексей (enki), нет, Вы меня не поняли:
        эксцесс=м4/сигма^4 — 3, а на самом деле не -3, а зависит от сигмы. Но это всё мелочи. Улыбка всегда получается почти ровной, что настораживает. Вообще у меня много информации и идей на эту тему, если интересно можем публично обсудить, а так не хочу засорять Вам эфир.
        0
        Алексей Каленкович
        17 ноября 2014, 23:43
        bozon, у нас очень различающиеся подходы. я ставлю под сомнение моменты второго порядка (т.е. волатильность) а уж с 4 порядком категорически отказываюсь работать. короче — понятием эксцесс я не пользуюсь.
        0
        bozon
        18 ноября 2014, 22:13
        Каленкович Алексей (enki), Вы пытаетесь спорить с цифрами!
        
        0
        bozon
        18 ноября 2014, 22:17
        bozon,… а с ними не надо спорить, с ними надо РАБОТАТЬ!
        0
Ali
17 ноября 2014, 17:05
Алексей, будьте добры, отпишитесь, плз, по результатам экспирации.
0
- Алексей Каленкович
  17 ноября 2014, 17:21
  Ali, обязательно
  0
  - Putov
    17 ноября 2014, 17:36
    Каленкович Алексей (enki), спасибо за обзоры! наконец то картинки софта появились, модуль Опционы будет в общей версии Тслаб? при оплате коннектора к плазе за 3 тр в месяц у меня будет модуль Опционы?
    0
    - Алексей Каленкович
      17 ноября 2014, 17:55
      Putov, по ценам — это не ко мне. опционы будут в общей поставке.
      0
      - К.О'Тяра
        18 ноября 2014, 14:44
        Каленкович Алексей (enki), а почему поза покупателя была выбрана, а не 'от-продажи'? Отрицательный фин.рез оттолкнет потенциальных пользователей))
        0
        Алексей Каленкович
        18 ноября 2014, 15:54
        cosmichorror, почему текущая ситуация должна кого-то оттолкнуть? да, я не люблю делать позиции от продажи, хотя именно на них легко создать иллюзию легкости зарабатывания на опционах. но это процесс неустойчив. достаточно было месяц назад продавать «дорогие» опционы на Si, чтобы убедиться, что продажа опционов это очень рискованный процесс с очень ограниченной прибылью. я хочу показать обратную ситуацию — работать от покупки можно, хоть это и сложнее, а главное это безопасней и, при удачном стечении обстоятельств, очень выгодно.
        0
        К.О'Тяра
        18 ноября 2014, 16:33
        Каленкович Алексей (enki), согласен — зарабатывать на покупках значительно труднее, а лично для меня, целесообразность этого вообще под вопросом (раз уж есть продажи + способы ограничения убытков).
        
        Но цель ведь этого цикла статей — привлечь пользователей ;-)
        0
        Алексей Каленкович
        18 ноября 2014, 18:04
        cosmichorror, если не трудно, у меня пара вопросов, можно в личку: какова доходность ваших продаж? ну и риск как нибудь оценочно? торговали RI осенью 2008, август 2011 или сейчас Si? как там было?
        0
bozon
18 ноября 2014, 23:54
Алексей, Вы меня извините, пожалуйста, за мой математический троллинг Ваших последних постов, больше не буду, обещаю! Успехов!
пс:… по моим грубым подсчетам в формуле есть серьезная ошибка, будьте внимательны!
0