Опыт тестирования стратегий в TSLab

Итак, я уже три ночки посидел в ТСЛабе тестируя различные идеи. Протестировал пока две трендовые идеи на бестрендовом рынке 2012 года и получается у меня, что лучшее, чего можно добиться, — это не терять деньги.

1 идея: покупать на уровне поддержки во время тренда. Тейк>стоп
2 идея: покупать откат от хая через фиксированную величину пунктов во время растущего тренда. Тейк<Стоп.

Даже не вдаваясь ни в какие детали, основной вывод можно сделать сразу:
главная проблема — отличить тренд от нетренда и отфильтровать нетренд.

Отсюда у меня возник вопрос, — а можно ли научить трендовую систему зарабатывать и в отсутствии тренда? Интуитивно напрашивается ответ что нет, но интересно попробовать.

И вообще мне интересно у роботорговцев РИ узнать — сколько приличная система на часовике за год зарабатывает пунктов РТС на 1 контракт?

торговая система торговые роботы алготрейдинг TSLab

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7208

777 437

с 21 сентября 2010

70 Комментариев

Kaiman
07 января 2014, 13:13
верной дорогой идёте Тимофей!:) Только вот такие выводы новички делают через полгода в трейдинге, а вы матёрый волк и только сейчас задались такими вопросами)) Но всё равно: Лучше поздно, чем никогда! ;)
+6
- Тимофей Мартынов
  07 января 2014, 13:16
  Kaiman, у алготрейдинга есть один недостаток по сравнению с инуитивом — линейная логика. Создается впечатление, что если бы в линейной логике на ограниченном кол-ве параметров существовали устойчивые закономерности, то супер-компьютер должен был бы их всех автоматически найти.
  0
  - Тимофей Мартынов
    07 января 2014, 13:17
    Тимофей Мартынов, отсюда и сомнения в том, что на линейной логике вообще можно построить устойчиво работающий алгоритм
    0
    - Kosta
      07 января 2014, 16:27
      Тимофей Мартынов, Интересно что это прогресс или регресс, переход из дискреционного трейдинга в алгоритмический? Зависит от типа мышления и предрасположенности конечно. Я начинал с алгоритмического трейдинга, что наверное однозначно не правильно, пытаться механическим способом найти неэффективности и торговать их путем подбора оптимальных параметров на различных индикаторах, на мой взгляд тупиковый путь. С линейной логикой алготрейдинга полностью согласен, без дискреционной компоненты вряд ли можно обойтись.
      С проблемой определения фазы тенденции и торговля по системе в соответствии с ней сталкиваются все. Но решать эту задачу с помощью программирования, не профессиональному программисту («технарю») крайне сложно, плюс сопутствующие проблемы с роботизацией, если сложно самому исполнять свою же систему.Сужу конечно по себе, но для меня оказалось проще научиться видеть переход из одной фазы в другую и соответственно торговать по системе для нее подходящей именно дискреционным способом. Честно говоря и полностью запрограммировать это не возможно (ну конечно исходя из того подхода что я применяю, не исключаю что кто то решил эту задачу именно программным путем). Но тестирование отдельных компонентов системы наверное возможно, хотя это излишнее усложнение и интуитивным путем подберете параметр стопа и тейка ничуть не хуже, но гораздо быстрее. По сути после всех этих тестов, результат будет тем же, но с иллюзией обоснованного расчета :)
      0
  - Евгений
    07 января 2014, 14:09
    Тимофей Мартынов, мое мнение что зря приступил к инструменту исполнения, не пройдя путь инструментария для анализа. R Python в помощь. А так это все пока напоминает тыкание в розетку отверткой. Убьет — не убьет.
    0
    - Swan
      07 января 2014, 14:22
      Евгений,
      R — чудовищный синтаксис
      Питон — скорее дань моде, уж лучше Перл, под него и библиотек написано достаточно, хотя всё это фор-хум-хау
      
      Я бы рекомендовал Matlab — простой язык, под все задачи есть библиотеки, визуализация и т.д. в конце концов огромное комьюнити, которое можно спросить если что.
      0
      - Тимофей Мартынов
        07 января 2014, 15:24
        Swan, а разве ТСЛаб не проще чем все вышеперечисленное?
        0
        Swan
        07 января 2014, 17:54
        Тимофей Мартынов,
        на начальном этапе ТСЛаб, конечно, эффективнее на порядок. Но со временем возможностей ТСЛаба будет не хватать, вот тут и придётся подумать о чём-то более гибком. Например, я довольно долго проработал на WealthLab, а потом пришлось перейти на собственные скрипты-программы.
        0
        Treidun
        07 января 2014, 19:49
        Swan, ""«на начальном этапе ТСЛаб, конечно, эффективнее на порядок.»""
        
        О боже!!! Ну хоть кто-то признал истину ))) спасибо
        А то обычно собираются «типа» крутые писюны прогеры и швыряют говешки в ТСлаб, типа надо изучать лет 5 какой-нить херов код…
        +2
        Treidun
        07 января 2014, 20:19
        судя по минусам писюн-прогер появился на горизонте. Письки к бою ребята) Стоять насмерть!
        0
        Тимофей Мартынов
        08 января 2014, 08:03
        Treidun, да, тслаб отличный старт!
        +1
      - Евгений
        07 января 2014, 15:27
        Swan, матлаб не для статистики. Но зато в нем хорошая готовая библиотека для деривативов. Ванилу в нем проще рассчитывать.
        0
        Swan
        07 января 2014, 17:55
        Евгений, в матлабе хорошо реализована математика, а всё остальное самому не сложно написать.
        -1
    - Тимофей Мартынов
      07 января 2014, 15:23
      Евгений, дык я и анализирую с помощью TSLab. Что такое R я вообще не в курсе.
      Разве это проще чем ТСЛаб?
      0
      - Евгений
        07 января 2014, 15:32
        Тимофей Мартынов, я про подход. Ты думаешь что ты занимаешься анализом. Но на самом деле ты, не проанализировав данные, пытаешься сразу сделать какую-то стратегию. Смысла в этом не особо много, и ты сам выше правильно описался про конечность вариантов. Супер компьютеры и используются в майнинге стратегий, но если задан вектор. А ты пока не нашел вектора. Тоесть куда именно капать. А уже сразу пытаешься ваять стратегию.
        
        Как бы тебе объяснить по проще. Это примерно как пропустить теорию трейдинга, сразу сесть за Quik и пытаться нажимать в нем кнопки хаотичным образом. Вероятность, что что-то получится, конечно есть. Но имхо быстрее и проще вначале понять, как анализировать поступающую информацию. А уж затем садиться за торговлю. Когда ты поймешь что капать, то тебе никакой тслаб не нужен будет. Вполне вероятно, что твои идеи вообще не автоматизируемы или их проще торговать руками. Тогда помощник за долю для тебя будет лучше, чем ты потратишь в пустую время. Или возможно, что проще будет заказать анализ на стороне. Как и исполнение.
        +1
        Тимофей Мартынов
        08 января 2014, 08:04
        Евгений, то что вы говорите прально, но ваши выводы относ меня не верны
        0
        Евгений
        08 января 2014, 09:24
        Тимофей Мартынов, видимо неправильно произвел впечатление. Я стараюсь в интернете на публичных сайтах не делать вывод относительно других. Я описал типичную ошибку и только.
        0
        broker25
        10 января 2014, 14:33
        Евгений, ваши мысли мне совершенно непонятны. Вы о чем? О предварительной обработке ценовых рядов? Когда-то возился с этим. Результат нулевой. Или по-вашему только сложные системы зарабатывают? Или имеется в виду «общее понимание ситуации на рынке»? Ну это вообще для гуманитариев хорошо.
        0
        Евгений
        10 января 2014, 15:29
        broker25, я об анализе.
        0
  - Swan
    07 января 2014, 14:16
    Тимофей Мартынов,
    Это рассуждения, скажем так, «1-й уровень понимания алго».
    
    Следующий уровень — автоматический поиск закономерностей, признаков их возникновения и умирания, кстати, это не сильно проще, чем определять тренды. Ну и т.д.
    
    А в общем случае в алго может не быть никакой строгой логики, принцип «купи дешевле — продай дороже» плюс базовый риск менежмент, плюс немного простейшего фундаментала — и этого вполне достаточно.
    0
  - Makler
    07 января 2014, 14:40
    Тимофей Мартынов, А супер компьютер их найдет. Он нужен как никогда. Около триллиона итераций чтобы просмотреть все фреймы от 300 секунд до 49000.
    0
  - Sergey F
    07 января 2014, 15:12
    Тимофей Мартынов, «линейная логика» это бред. Могу доказать, но граали просто так раздавать вредно для слушателя.
    0
  - Роман Frank_Cowperwood
    08 января 2014, 12:06
    Тимофей Мартынов, супер компьютеры вообще то другими делами заняты, а не прогнозированием курсов акций :)
    0
jk555
07 января 2014, 13:18
«Отсюда у меня возник вопрос, — а можно ли научить трендовую систему зарабатывать и в отсутствии тренда?»

— мой 8 летний опыт тестирования различных стратегий в различных программах показывает, что можно все. НО… фишка заключается в том, что если система трендовая, пусть даже адаптивная к разлиным трендам, то пытаясь научить ее торговать прибыльно в нетрендовые периоды мы отнимаем существенную часть прибыли в трендовые периоды. т.е. выбор примерно такой: 1.зарабатываем понемногу почти всегда. или 2.зарабатываем хорошо в трендовые периоды. ну и 3.зарабатываем хорошо в нетрендовые периоды.

мое мнение, что нужно определиться с тем, на каких периодах систему будет зарабатывать много, и не пытаться сделать ее супер-универсальной.
0
- Тимофей Мартынов
  07 января 2014, 13:22
  Евгений (jk555), я так полагаю, что главная задача — понизить просадки системы. Не важно сколько она зарабатывает, главное чтобы кривая эквити была максимально плавной
  0
  - jk555
    07 января 2014, 13:26
    Тимофей Мартынов, понизить просадки системы можно и регулируя размер позиции «по риску» на сделку
    +1
    - Андрей Палий
      07 января 2014, 14:55
      Евгений (jk555), абсолютно верно — либо риск снижать, либо количество лоссов…
      +1
  - jk555
    07 января 2014, 13:29
    Тимофей Мартынов, а плавность эквити можно добиться разделением портфеля на рисковую и безрисковую часть.
    0
  - Vadynik
    07 января 2014, 23:33
    Тимофей Мартынов, правильно
    0
SHCHUTUSHCHA
07 января 2014, 13:29
не проще торговать вообще без стопов? Только торгуя без стопов можно получить плавную эквити, тем более на нашем рынке.
-1
- Дмитрий Ворожцов
  07 января 2014, 13:44
  SHCHUTUSHCHA, ты сейчас научшишь
  +3
- WILSON
  07 января 2014, 14:02
  SHCHUTUSHCHA, некоторые без стопов пять лет назад купили Газпром по 360!
  +3
  - SHCHUTUSHCHA
    07 января 2014, 14:11
    Wilson, они ошиблись
    0
    - WILSON
      07 января 2014, 14:15
      SHCHUTUSHCHA, ошибка не должна иметь такую цену и трейдер не должен быть заложником этой ошибки столь долгое время!
      +1
      - Алексей (rwsmart)
        07 января 2014, 21:00
        Wilson, некорректное сравнение. у фьючей, про которые речь, срок годности. позу годами не подержишь. а в акциях — запросто.
        -1
Тимур
07 января 2014, 13:32
так две системы лучше — по половине средств между ними поделить и эквити будет плавная
0
- Тимофей Мартынов
  07 января 2014, 13:43
  Тимур, это то да. Но я пока говорю про одну систему
  0
Алексей (rwsmart)
07 января 2014, 13:33
почитал пост и прям расстроился…
+1
- Тимофей Мартынов
  07 января 2014, 13:43
  Алексей (rwsmart), почему?
  0
  - Тимур
    07 января 2014, 13:49
    Тимофей, понятно, есть вариант переходить на более мелкий таймфрейм при нетренде с этой же трендовой системой (например после хорошей прибыли на тренде обязательно будет шатание во флете какое то время)
    0
  - Алексей (rwsmart)
    07 января 2014, 21:01
    Тимофей Мартынов, я так рассуждал, когда меня медленно жрали на РИ. Именно так. И что алгоритмизация нужна. И что надо стопы-тейки продумать…
    Нифига не помогло. Пока не забил на РИ и пока не стал думать от позы, а не от рынка.
    -1
Makler
07 января 2014, 14:00
Лучший из пула на текущий момент 184000 пунктов. Худший 116000 пунктов.
Период: 01.08.2012-настоящее время
-1
- Makler
  07 января 2014, 14:06
  Makler, Во время рейнджа или флета кому как удобнее. У алгоритма должен быть кеш. Ну а если сделки совершаются то не должно быть убытков.
  Тренд — направленная положительная позиция, т.е. зарабатываешь
  Флет — кеш или +\- в безубытке, т.е. не теряешь.
  
  Если алгоритм отвечает этим двум условиям, не только на тесте но и при работе с реалтайм данными, то цель достигнута.
  0
- Тимофей Мартынов
  07 января 2014, 15:25
  Makler, ОГО… 100 тыс пунктов за год? А просадка какая макс?
  0
  - Makler
    07 января 2014, 18:09
    Тимофей Мартынов, По пулу 2000 пунктов. отдельно на каждом от 5000 до 17000 пунктов.
    
    Рекавери от 9 до 23. рекавери по пулу 74
    -1
- lama
  07 января 2014, 18:36
  Makler, Космические результаты. Можно ссылку на мониторинг или что-либо подобное?
  У меня лучшая система дает 35000 пунктов/контракт в год с просадкой в 1000.
  0
  - Makler
    07 января 2014, 18:50
    Denoy.ru, Спасибо. Какую ссылку?
    
    У нас даже тестер своей собственной разработки потому как на масс маркете сложно что то сотворить.
    
    Принт скрин чтоль из тестера? Или с квика? на луа загруженные, но там только сделки.
    -1
  - Тимофей Мартынов
    08 января 2014, 08:06
    Denoy.ru, опа! ну хоть кто то реальные значени назвал
    спасибо
    0
Strij
07 января 2014, 14:13
Если все таки удастся "… отличить тренд от нетренда и отфильтровать нетренд...", то можно использовать следующую схему:
Допустим Таймфрейм 1час+15мин+10мин+5мин
Соответственно часть депо под загрузку = 100% = 60 +15 +10 + 5 = 90 частей
Если тренд в одну сторону на всех фреймах, то загрузка 90 частей (100%)
Если на часе лонг, на 15 мин флет, на 10 мин шорт, на 5 мин флет, то 50 частей лонг (60 лонг, 10 шорт)
Смысл — на каком-то фрейме будет тренд, поэтому желательно не зацикливаться допустим на часовике и чем меньше фрейм, тем меньше (или больше в зависимости от стратегии и результатов тестирования) лот вхождения
0
Mr. Bean
07 января 2014, 15:07
много хочешь. как бы обще признано, что трендовая система должна как можно меньше слить на нетрендовом рынке
0
SECRET
07 января 2014, 17:43
Отделить тренд от нетренда невозможно. Все форумы Метаквотов забиты этими темами. Те кто думают, что у них это получилось — всего лишь так думают, не более. Может стоит взглянуть на рынок немного по-другому? :) На сегодняшний день рынок — место битвы величайших умов в попытках забрать с него побольше бабла. А вы тут про TSLab и тренды говорите на интуитивном уровне понимания рынка :D
+3
- Игорь Зус
  07 января 2014, 17:58
  SECRET, как думаешь что может утихамерить пыл конкуренции величайших умов на рынке, или это на долго?
  -1
  - SECRET
    07 января 2014, 20:06
    Игорь Зус, Думаю есть критическое значение произведения суммарной гениальности умов на технические возможности, которое доступны в данный момент времени.
    0
    - Игорь Зус
      07 января 2014, 23:02
      SECRET, я слышал о каких-то самообучающихся роботах на нейронных сетях, это правда такое возможно или ерунда?
      -1
      - SECRET
        08 января 2014, 00:30
        Игорь Зус, Они существуют и торгуют уже давно.
        0
- gruffff
  07 января 2014, 21:41
  SECRET, а чем отличаются любые графики цен 50 лет назад и сейчас?
  хотя 50 лет назад конкуренция меньше была.
  -1
  - SECRET
    07 января 2014, 22:25
    gruffff, Если вы смотрите на них в свечном представлении, то скорее всего никак.
    0
    - Игорь Зус
      07 января 2014, 23:16
      SECRET, хоть свечной хоть линейный ни чего не изменилось, об изменениях можно говорить только в том интервале в котором орудуют и конкурируют между собой роботы.
      -1
      - SECRET
        08 января 2014, 00:32
        Игорь Зус, Появилась куча роботов, которые изогнут рынок так, чтобы большенство участников потеряли деньги.
        0
        Игорь Зус
        08 января 2014, 09:16
        SECRET, я так понимаю, это ты только за внутри дня говоришь?
        0
        SECRET
        08 января 2014, 11:32
        Игорь Зус, Нет, они могут отбирать деньги при любом стиле торговли :)
        0
        Игорь Зус
        08 января 2014, 12:17
        SECRET, я по дневки сужу и не вижу ни чего подобного, бывают конечно моменты что ломаю внутридневной трендик выносами далеко за пределы дня, но по мне так это даже лучше, полюбому на каком-то уровне возникнет ситуация на вход и уже с намного меньшей вероятностью коррекции, так что я не думаю что роботы так-то сильно влияют на работу по дневкам, хотя тебе виднее наверно)
        0
Игорь Зус
07 января 2014, 18:00
Тимофей а ты какую(фиксированную?) цель использовал при расчетах? и стоп?
-1
crf
07 января 2014, 18:37
Тимофей, трендследящие стратегии могут быть убыточны, если торговать только один инструмент или несколько коррелируемых инструментов, так как не возможно определить заранее математически, будет ли тренд. Проблема решается увеличиваем количества некоррелируемых инструментов до 20 и более в зависимости от размера капитала и ликвидности инструмента. Пока на некоторых теряем деньги, на других, в тренде, зарабываем.
0
- Тимофей Мартынов
  08 января 2014, 08:07
  crf, да я в курсе
  0
MendaX99
07 января 2014, 19:49
Тслаб программа отличная. Но для среднесрочных стратегий она бесполезна. Тестить склееный фьюч РИ (дневки, недели, месяц) можно и вроде все шоколадно получается, но когда эту стратегию выносишь на новый фьюч который торгуется квартал то все настройки системные которые настроены на длинный тренд съезжают в топку.
-1
Roman Ivanov
07 января 2014, 20:51
У RI сейчас объективно проблема с волатильностью и почти на всех стратегиях (особенно трендовых) сейчас завал на эквити. Думаю более устойчивые результаты сейчас лучше искать на GZ.
-1
My-1st-m
07 января 2014, 23:10
Можешь потестить пару сетапов на минутках?
0
Finwest
08 января 2014, 10:33
Согласен с Secretom. Фигашить сейчас одному против команд роботов и ученых за их спиной — пахнет самоубийством
0
- Роман Frank_Cowperwood
  08 января 2014, 12:23
  Finwest, ну почему так пессемистично? тут на СмартЛабе обитают вполне успешные трейдеры, значит не пахнет.
  0