Опыт тестирования стратегий в TSLab

Итак, я уже три ночки посидел в ТСЛабе тестируя различные идеи. Протестировал пока две трендовые идеи на бестрендовом рынке 2012 года и получается у меня, что лучшее, чего можно добиться, — это не терять деньги.

1 идея: покупать на уровне поддержки во время тренда. Тейк>стоп
2 идея: покупать откат от хая через фиксированную величину пунктов во время растущего тренда. Тейк<Стоп.

Даже не вдаваясь ни в какие детали, основной вывод можно сделать сразу:
главная проблема — отличить тренд от нетренда и отфильтровать нетренд.

Отсюда у меня возник вопрос, — а можно ли научить трендовую систему зарабатывать и в отсутствии тренда? Интуитивно напрашивается ответ что нет, но интересно попробовать.

И вообще мне интересно у роботорговцев РИ узнать — сколько приличная система на часовике за год зарабатывает пунктов РТС на 1 контракт?

торговая система торговые роботы алготрейдинг TSLab

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8018

841 891

с 21 сентября 2010

70 Комментариев

Kaiman
07 января 2014, 13:13
верной дорогой идёте Тимофей!:) Только вот такие выводы новички делают через полгода в трейдинге, а вы матёрый волк и только сейчас задались такими вопросами)) Но всё равно: Лучше поздно, чем никогда! ;)
+6
jk555
07 января 2014, 13:18
«Отсюда у меня возник вопрос, — а можно ли научить трендовую систему зарабатывать и в отсутствии тренда?»

— мой 8 летний опыт тестирования различных стратегий в различных программах показывает, что можно все. НО… фишка заключается в том, что если система трендовая, пусть даже адаптивная к разлиным трендам, то пытаясь научить ее торговать прибыльно в нетрендовые периоды мы отнимаем существенную часть прибыли в трендовые периоды. т.е. выбор примерно такой: 1.зарабатываем понемногу почти всегда. или 2.зарабатываем хорошо в трендовые периоды. ну и 3.зарабатываем хорошо в нетрендовые периоды.

мое мнение, что нужно определиться с тем, на каких периодах систему будет зарабатывать много, и не пытаться сделать ее супер-универсальной.
0
SHCHUTUSHCHA
07 января 2014, 13:29
не проще торговать вообще без стопов? Только торгуя без стопов можно получить плавную эквити, тем более на нашем рынке.
-1
Тимур
07 января 2014, 13:32
так две системы лучше — по половине средств между ними поделить и эквити будет плавная
0

Читайте на SMART-LAB:

Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира

Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...

LiveInvestingGroup

15:04

Ozon планирует создать собственную ЦФА-платформу

Ozon планирует создать собственного оператора информационной системы для выпуска цифровых финансовых активов. Компания уже формирует команду, прорабатывает инфраструктуру и готовит документы для...

Freedom Finance Global

16.01.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...

Иволга Капитал

09:57

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...