Теория и практика торговли опционами.

Отличие практики от теории. Отчет по стратегии на реальном счете. Продолжение.

Тестирование стратегии за 24 месяца:

Тестирование последнего контракта (RIU3, опционы со сроком исполнения 15/08) (данные до 31 июля, доходность за вычетом комиссий):

Скрин с реального счета:

При торговле по стратегии было задействовано не более 30% ГО от суммы на счету.
Разница в эквити из-за разной оценки «справедливой волатильности» — я считаю ее не так как биржа, тестирование провожу по биржевой. Плюс позиции набираются и раздаются роботом, это тоже вносит расхождения с историческим тестом.
Провал во второй половине графика на втором графике и отсутствие этого провала на первом — это последствие покупки роботом лишних колов (робота подправил, надеюсь в будущем косяков не будет).
Доходность в теории +2,2%, на практике +1,4% за 13 торговых дней с 15/07 по 31/07.
P.S.
Моя доходность торговли опционами с сентября 2012 http://smart-lab.ru/blog/118999.php
За апрель – июнь 2013 у меня в профиле http://smart-lab.ru/profile/jk555/
Про тестирование опционных стратегий писал здесь http://smart-lab.ru/blog/114221.php, здесь http://smart-lab.ru/blog/114233.php и здесь http://smart-lab.ru/blog/114286.php
В постах есть ссылки для скачивания биржевых данных и моей программы для тестирования опционных стратегий (первая версия, которая не все умеет)
Описание идеи торговли волатильностью (идея управления портфелем) здесь http://smart-lab.ru/blog/124999.php
Оптимизация стратегии здесь http://smart-lab.ru/blog/126805.php
P.S.S.
Вопросы по программе для тестирования и по роботу задавайте тут http://smart-lab.ru/talk/add/?talk_users=jk555, по стратегии в комментариях.
Всегда готов пообщаться на тему опционов.
P.S.S.S.
Принимаю заказы на программу для тестирования опционных стратегий. Функционал и цена определяется индивидуально.
Принимаю заказы на роботов (QLua) для квика. Функционал и цена определяется индивидуально.
Обучаю торговле опционами. Цена за обучение — % от прибыли за период, определяется индивидуально.

опционы волатильность Тестирование стратегий робот

jk555

217

1 934

с 12 апреля 2013

22 Комментария

neugadal
14 августа 2013, 13:57
«Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/)» — ты заметил что там не полные данные? некоторые дни отсутствуют.
0
- jk555
  14 августа 2013, 14:01
  neugadal, Выходные?
  0
- jk555
  14 августа 2013, 14:05
  neugadal, с 1/08/2012 по 31/07/2013 247 дней показывает программа для тестирования. Сколько было рабочих дней за это время?
  0
jk555
14 августа 2013, 14:09
planetcalc.ru/930/ тут 249 дней насчитали. 2 дня в году, по моему не критично… и то проверить надо.
0
neugadal
14 августа 2013, 14:15
отсутствуют все дни с 2011-09-26 по 2011-10-12, отсутствуют дни 2012-04-25, 2012-05-03 и 2012-12-07. я в техотдел биржи написал про это, они ответили что разбираются и думают, но прошла уже неделя… сильное подозрение что ничего не сделают.
0
- jk555
  14 августа 2013, 14:20
  neugadal, это мелочи, я не думаю, что там как-то особенно улыбка себя вела
  0
Чеширский
14 августа 2013, 14:45
Кровавые подтеки на 1-м графике)
0
- jk555
  14 августа 2013, 14:57
  Abit, Без этого никуда! Такова жизнь! :)
  0
bard5
14 августа 2013, 15:04
Торгую фьюч Ртс. Хочу научиться работать с опционами.Говорят, что их можно применять как страховку.
0
- astic
  14 августа 2013, 15:10
  bard5, ну возьми книжку изучи матчасть а ты лезешь по сути на «форум разработчиков» и задаешь вопрос типа «мужики а чем винда 8 круче 7»:)
  0
  - jk555
    14 августа 2013, 15:31
    astic, есть путь быстрее книжки, и гораздо проще.
    0
- jk555
  14 августа 2013, 15:32
  bard5, пиши в личку про обучение
  0
АВК
14 августа 2013, 16:12
День добрый, мож прислать мне свой мейл. У меня вопрос касательно цены написания робота по нужному мне набору правил. Тут что-то в личку никак не выходит тебе отправить письмо. Система ругается на кол-во знаком, при том, что их число у меня зашкаливает за 1000
0
- jk555
  14 августа 2013, 16:16
  x_X_x, [email protected]
  0
АВК
14 августа 2013, 16:24
отправил
0
- jk555
  14 августа 2013, 16:33
  x_X_x, да, я вижу
  0
jk555
14 августа 2013, 17:00
У кого не получается писать личные сообщения на смарт-лабе пишите мне на почту. [email protected]
0
bard5
14 августа 2013, 17:22
написал
0
dhong
14 августа 2013, 22:28
Просто красава. Первый чел, который по тегу опционы пишет.
0
Гусев Михаил(debtUM)
15 августа 2013, 04:38
отписал в личку и на мыло(ну типа резервный канал связи)
жду ответа, заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
0
neugadal
17 августа 2013, 14:52
«позиции набираются и раздаются роботом» — на чём он написан?
0
- jk555
  17 августа 2013, 17:04
  neugadal,QLua
  0