Алготрейдинг. База. Лекция 8. Cross-Test оптимизация
Всем привет!
Чтобы строить по-настоящему устойчивые системы, сегодня мы продолжаем движение по дорожной карте алготрейдинга и переходим к изучению следующего профессионального подхода к оптимизации — к кросс-тестированию. В отличие от тестирования на одном инструменте, этот метод позволяет проверить торговую логику сразу на большой корзине активов, выявляя действительно робастные настройки, работающие за счет общих рыночных закономерностей, а не локальных ценовых аномалий.
В данном занятии мы запустим оптимизатор в терминале OsEngine, чтобы поработать с одним из скринеров нашего стартового набора роботов для акций. Я покажу, как настроить рабочую область данного модуля для проведения кросс-тестов, а затем мы разберем результаты оптимизации для нашего лонгового робота и узнаем, способен ли он показывать стабильную прибыль даже на вечно падающих бумагах вроде ВТБ, где цена годами движется против него. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите урок и подтверждайте эффективность своих роботов на массиве из множества инструментов!
Лекция на канале «Т-Алго» — rutube.ru/video/7ae113f1cbb791dc5c8ef67c9db7bc0b/
Лекция на портале разработчиков — developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/base_algo#алготрейдинг-база-лекция-8-cross-test-оптимизация
Удачных алгоритмов!
Комментарии открыты для друзей
https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant
