Скринеры акций. Лекция 3. Робот-скринер на канале линейной регрессии
Всех приветствую!
В третьей лекции нашего курса «Скринеры акций: Стартовый набор роботов», которая уже доступна на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков, мы наконец-то переходим к долгожданной практике и запускаем наш первый боевой алгоритм. В этом уроке мы подробно разберем концепцию роботов-скринеров, которые способны одновременно мониторить десятки ликвидных бумаг Мосбиржи. Я расскажу, как мы распределяем все инструменты на три группы по волатильности и почему наш сегодняшний робот будет искать точки входа исключительно в первой группе — среди акций, которые находятся в «штиле», временно отстали от рынка и пока не привлекают внимание толпы.
В основе этой стратегии лежит модифицированный индикатор канала линейной регрессии, который мы торгуем на пробой по тренду в лонг. В теоретической части я покажу блок-схему алгоритма и разберу результаты его тестирования за 10 лет — вы увидите, что благодаря точным входам робот забирает стабильный плюс даже на исторически падающих бумагах вроде ВТБ. А во второй половине видео мы вместе проделаем всю практическую работу: создадим робота в терминале OsEngine, выберем нужные акции, настроим параметры и переведем скринер в режим реальных торгов через подключение к Т-Инвестициям. Переходите по ссылкам ниже, смотрите лекцию и запускайте своего первого робота!
Лекция на канале «Т-Алго» — rutube.ru/video/6eac647f5acb1b31c2466fdacfa2b0f3/
Лекция на портале разработчиков — developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/specialities#лекция-3-робот-скринер-на-канале-линейной-регрессии
Удачных алгоритмов!
Комментарии открыты для друзей
https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant
