Тест для опционщиков от BR - разгадаем?

В соседнем посте Options Medley (бывшая Богемская Рапсодия) в свойственном ему стиле выложил такой график с уверенностью, что никто не разгадает его очередной «грааль» ).

Исходные данные — ГО всего 50 тыс. руб.
«Подбирается опционная конструкция, первоначально имеющая ВСЕ ГРЕКИ = 0, наиболее эффективная для цен на экспирацию»

Так ли это, уважаемые коллеги-опционщики?

Какая комбинация коллов и путов дает дает такой PnL?

PS — попав снова уже 4-й раз (!) в его безразмерный ЧС, ответить автору не имею возможности.

Тест для опционщиков от BR - разгадаем?

опционы

Stanis

Москва

452

19 975

с 20 июля 2021

28 Комментариев

Stanis
Сегодня в 10:11
Дмитрий-Димас Ермаков,

соблюдаем правила СЛ и оставим за скобками обсуждение его личности.

график реальный, но это не стрэнгл сам по себе.
но направление мысли верное.

0
Stanis
Сегодня в 10:26
Дмитрий-Димас Ермаков,

да там выложен лонгрид от ИИ с кучей математических формул.

имхо, самое полезное и ценное это сам график.
вот его и обсуждаем.

я тоже не нарушаю правила СЛ, но так как очень многие коллеги либо не видят этот пост, будучи в ЧС, либо не имеют возможности ответить, вот и продублировал в свободном доступе сам график.

для пользы опционного дела)
+1
Michael Lapushinskiy
Сегодня в 10:59
Может такая конструкция:
а) продаем колл на дельте 50
б) покупаем колл на дельте 25
ИТОГО у нас дельта нулевая на старте, но покупаем гамму и вегу. Недельки.
+1
Scalper Scalper
Сегодня в 12:27
ну тут и обсуждать время терять, подобную конструкцию делал в 2014 году один чел и выкладывал в ютубе подробное описание назвал «ловля черного лебедя». Обнуление греков бред, как с нулевой гаммой он будет генерить прибыль, соответственно если ты обнулишь все греки то и гамма 0 и прибыль ноль. Из графика прибыли видно проданная бабочка плюс там где провалы по прибыли там добавленна к бабочка продажа
+1

Читайте на SMART-LAB:

СЕО «Просебя» рассказала, почему бизнес будет инвестировать в ментальное здоровье сотрудников даже в текущих экономических условиях

Мы превращаем ментальное благополучие из разовой «плюшки» в управляемый инструмент устойчивости бизнеса. Ксения Винцюнене, СЕО нашей компании в сфере ментального здоровья «Просебя», рассказала...

Ренессанс страхование

16:17

Топ-5 популярных фьючерсов на Мосбирже в январе

Московская биржа опубликовала итоги торгов на срочном рынке FORTS за январь 2026 г. Максимальный практический интерес представляет статистика по наиболее ликвидным контрактам. Рассмотрим...

БКС Мир инвестиций

11:09

Рынок США: обзор и прогноз на 6 февраля. В ожидании стабилизации сентимента

Публикация отчета Минтруда, включая уточненную статистику количества новых рабочих мест вне сельского хозяйства за 2025 год, а также аналогичные январские данные и сведения о динамике безработицы,...