"ВЕЧНАЯ" валютная троица для парного трейдинга

Дисклеймер: для любителей НЕлинейности и волатильности

На сегодня у нас торгуются 3 вечных валютных фьючерса на ДОЛЛАР, ЕВРО, ЮАНЬ.
Полезный график в макро-таймфрейме наглядно демонстрирует их разные волатильности на истории цен.
Следовательно, по классике низкую HV покупаем, высокую продаем.

В отсутствие биржевого спота можно покупать/продавать ВФ для хеджа или спекуляций.
И строить валютные фьючерсные кросс спрэды внутри этой троицы или с календарными фьючерсами.
Основываясь уже на скачках текущей IV и разнице цен.

Даже, например, связка +ВФ доллар/-ВФ евро активно «дышит», раскачиваясь на качелях.

А еще лучше вставлять ВФ в комбо-стратегии с опционами ( маржируемыми или премиальными) для нейтрализации фандинга или допдохода на нем.
И тогда такой вариант парного трейдинга станет еще более привлекательным.

По личному опыту и опыту коллег доходность в 30-50% годовых вполне достижима.
Имхо, при ограниченном риске это очень даже ублаготворительно.

PS — приветствуются полезные комменты от практиков.

Доллар, евро, юань в «вечности»

форекс доллар рубль eurrub CNYRUB опционы

Доллар рубль EURRUB Юань Рубль

Stanis

Москва

434

19 666

с 20 июля 2021

17 Комментариев

Хиппарь одиночка
26 февраля 2025, 10:51
Я тут пошукал узнал почему у вас проблемы с го. Так вот брокеры определили в категорию не умных, и поэтому повышают…. А медали от лчи они видимо не принимают.
0
ves2010
26 февраля 2025, 11:04
а где «Полезный график в макро-таймфрейме наглядно демонстрирует их разные волатильности.»?

на картинке просто цены а не волатильности
0
Stanis
26 февраля 2025, 11:09
ves2010,
да, это график цен за всю историю ВФ

Что такое Historical Volatility (HV)?

Теперь подходим к самому интересному, к исторической волатильности. Эта волатильность вычисляется на основе исторических данных, а именно цене базового актива.
Что характерно, для её вычисления ничего не нужно знать, кроме цен и времени.
0
Stanis
26 февраля 2025, 11:15
Построить всю историю НV в квике в виде графика нет технической возможности.
Да в этом и нет необходимости.
IV транслируется, этого достаточно для построения спрэдов в текущем режиме.

0

Читайте на SMART-LAB:

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

20:59

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

16:51

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

13:29

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...