Si на декабрь - волатильность растет

Собственно, параметр IV на центральном страйке в моменте прогнозирует некое ослабление рубля.
Рост IV с 14 до 22% за август игнорировать нельзя.
Будьте (как пионеры) готовы!
Всегда готовы!

опционы волатильность форекс доллар рубль

Доллар рубль

Stanis

Москва

329

15 834

с 20 июля 2021

10 Комментариев

Stanis
Сегодня в 14:11
Если на ЦС волатильность подскочила до 22, то на краевых страйках С107000… С115000 она тоже выросла до уровня 25...28%.

Хорошие условия и премии для шортов в спрэдах.
ОИ растет.
Значит, хеджеры и спекулянты не спят ).

0
- Sergio Fedosoni
  Сегодня в 14:20
  Stanis, была бы ликвидность ещё в них
  0
  - Stanis
    Сегодня в 14:27
    Sergio Fedosoni,
    
    если сам набрал сотни опционов- значит, она есть).
    больше нет лимита (.
    см. ОИ и наиболее популярные страйки.
    
    0
    - Sergio Fedosoni
      Сегодня в 14:29
      Stanis, купил или продал?
      Их же и продавать надо по идее
      0
      - Stanis
        Сегодня в 14:32
        Sergio Fedosoni,
        
        все проданы — это вторые ноги спрэдов.
        0
        Sergio Fedosoni
        Сегодня в 14:33
        Stanis, ну правильно, просто кто покупатели интересно, лимитками в стакане долго собирал?
        0
        Stanis
        Сегодня в 14:43
        Sergio Fedosoni,
        
        это накопилось еще до лета с начала года.
        лимитки выручают и роботы-контрагенты тоже ).
        сейчас просто держу позиции и реинвестирую вармаржу.
        покупателям они интересны для противоположных спрэдов.
        тоже так делаю, когда премии поменьше.
        
        0
        Владислав
        Сегодня в 14:58
        Stanis, у вас всегда ВФ куплен?
        0
        Stanis
        Сегодня в 15:00
        Владислав,
        
        нет, не всегда.
        зависит от контанго или бэкварда с квартальниками.
        
        но если держать в долгосрок в спрэде с самыми дальними — то можно всегда его только покупать.
        0