Stanis личный блог

27 июня 2024, 10:11

Опционы и Фракталы

Дисклеймер: для тех, кому интересны опционы и стратегии с расчетным доходом на FORTS

Развивая идею применения линейного теханализа для НЕлинейных инструментов, можно обратиться к фрактальному барометру.
Некоторые коллеги скептически относятся к прогнозам Романа Андреева и других рыночных предсказателей
smart-lab.ru/blog/1031759.php

Значит, есть смысл использовать для этих целей торговые сигналы от аналогичных программ.

Поскольку относительная ликвидность появилась на ПРЕМИАЛЬНЫХ опционах и их покупку брокер ВТБ благосклонно разрешает, так и поступим.На текущий момент из кандидатов «открыть лонг» в тестовую тройку отбираем Газпром, Сургут и Транснефть.
Так рекомендует барометр в моменте.
Точность численного прогноза второстепенна, важнее точность выбора направления.

После открытия лонга по нашей тройке на премиальных опционах ( ПОКУПКА КОЛЛОВ), есть несколько вариантов:

— продать маржируемые КОЛЛЫ повыше на ближайшую экспирацию
— купить премиальные ПУТЫ на купленном страйке
— продать календарные фьючерсы на требуемый БА по дельте

Какой лучше, выбираем индивидуально.
Возможны и иные варианты, если есть необходимость общего хеджа ( кросс-хедж через индекс IMOEX)

Инструмент Последнее
закрытие ИФС
текущий
(предыдущий) Сигнал

Аэрофлот

62.45

3.87

(2.65)

Держать лонг

ВТБ ао

0.02047

8.31

(3.98)

Держать лонг

ГАЗПРОМ ао

114.97

1.20

(−0.37)

Открыть лонг

ГМКНорНик

131.18

−2.44

(−2.46)

Держать шорт

ЛУКОЙЛ

7 204

3.11

(2.58)

Держать лонг

Магнит ао

6 390

−0.71

(−0.86)

Держать шорт

Мечел ао

223.38

0.79

(0.37)

Держать лонг

ММК

55.115

1.90

(3.42)

Держать лонг

МТС-ао

292.5

1.05

(2.82)

Держать лонг

НЛМК ао

180.98

−0.60

(0.34)

Открыть шорт

Новатэк ао

1 056.4

0.80

(1.18)

Держать лонг

Роснефть

558.5

3.51

(3.54)

Держать лонг

Сбербанк

319.8

5.55

(5.34)

Держать лонг

Сбербанк-п

320

5.30

(5.32)

Держать лонг

СевСт-ао

1 555.6

−4.29

(−3.24)

Держать шорт

Система ао

23.736

−1.99

(−2.40)

Держать шорт

Сургнфгз

28.17

−0.62

(0.41)

Открыть шорт

Сургнфгз-п

65.145

0.02

(−1.31)

Открыть лонг

Татнфт 3ао

694.4

4.03

(3.48)

Держать лонг

Транснф ап

1 582

0.45

(−1.48)

Открыть лонг

mfd.ru/marketdata/barometer/

Выбор ПРЕМИАЛЬНЫХ опционов обусловлен тем, что их БА это АКЦИИ, а не фьючерсы.
Значит, есть возможность трейдинга по более оптимальным ценам с контролируемым и управляемым риском.

Критикуйте, предлагайте, комментируйте!

опционы фракталы аналитика торговые сигналы

Stanis

Москва

317

15 054

с 20 июля 2021

15 Комментариев

Stanis
27 июня 2024, 10:27
Любители чисто линейного трейдинга могут более подробно ознакомиться с алгоритмом барометра и ориентироваться на его сигналы.
Вероятно, для этого он и предназначен.

Но НЕлинейный трейдинг безопаснее и доходнее, хотя и сложнее.
В любом случае это информация для сведения.
А как ее использовать — это уже ваш выбор.
0
- Stanis
  27 июня 2024, 16:44
  Барометр не подвел — математическая модель работает.
  По крайней мере чисто количественная оценка в этом алгоритме имеет значение.
  0
Stanis
27 июня 2024, 20:48
Газпром на сентябрь — как пример эквивалентных номиналов (100 акций)
покупка колл 105+18=123 ( премия 1800) /продажа колл 137,50 ( премия 300)
( премиальные/маржируемые)
по версии биржи ГО неттируется
потенциал прибыли 300/1800=16,66%/81 день=0,206х360=74,16% годовых

0
Aleksey Uverskiy
28 июня 2024, 11:24
так вот кто у меня колы покупает
0
- Stanis
  28 июня 2024, 11:36
  Aleksey Uverskiy,
  
  может, и я)))
  жаль, пока брокер не дает продавать ПО.
  поэтому продаю МО.
  но уже выбрал более лояльного брокера.
  будем продавать коллы вместе!
  но кто их покупать будет? )))
  
  0
  - Aleksey Uverskiy
    28 июня 2024, 11:39
    Stanis, я надеюсь пульсята )
    0
    - Stanis
      28 июня 2024, 12:19
      Aleksey Uverskiy,
      
      тогда я спокоен)
      нас мало, а их мильены!
      0
  - Colonel
    28 июня 2024, 17:47
    Stanis, к какому брокеру решили перейти и по каким причинам, если не секрет?
    0
    - Stanis
      28 июня 2024, 18:26
      Colonel,
      выбор невелик, но есть.
      выбрал Алор.
      доступ к ПО вроде бы без ограничений и комиссия равна биржевой.
      это нормально.
      0
DregJefrin
28 июня 2024, 13:30
я не понял почему 300/1800 это потенциал прибыли? Мы купили один страйк по 1800, другой продали по 300. Макс убыток это 1500, а максимальная прибыль равна разнице по страйкам, но так как тут 2 вида опционов(премиальный и маржируемый), достаточно точно определить ее сложно.
0
- Stanis
  28 июня 2024, 13:36
  DregJefrin,
  
  куплен колл 105 — глубоко в деньгах.
  цена газпрома на споте — 115.
  это как бы квази-вертикальный бычий колл-спрэд.
  если мы знаем максимально возможный убыток, то ничто не мешает «добрать» продажу высоких страйков при движении вниз.
  но это будет уже ДДХ.
  
  главное в моменте — БАРОМЕТР рекомендует покупать!
  то есть пока падение не предвидится.
  как-то так.
  0
Stanis
28 июня 2024, 13:41
для меня еще важно, что ГО на купленные коллы повышаться больше не будет!
так ответил ВТБ.
значит, можно спокойно покупать ПО хоть на недельки каждый раз.

0
Stanis
28 июня 2024, 13:47
Можно еще много разных стратегий придумать для спрэдов ПО и МО.
или в связке с фьючерсами.
Главное, чтобы брокер неттировал их, иначе рентабельность резко упадет.

Беспроигрышный спрэд +С 115 по/-С115 мо на сентябрь тоже возможен, если нужный объем сумеете набрать.
0
- DregJefrin
  28 июня 2024, 14:00
  Stanis, Да я чет смотрю на МО беда с ликвидностью.
  0
  - Stanis
    28 июня 2024, 14:28
    DregJefrin,
    
    вот именно поэтому и надо переходить на МО.
    там есть ММ и объемы растут.
    
    внутри ПО уже можно строить спрэды.
    а на чем — уже на любителя.
    
    0