Stanis личный блог

27 июня 2024, 10:11

Опционы и Фракталы

Дисклеймер: для тех, кому интересны опционы и стратегии с расчетным доходом на FORTS

Развивая идею применения линейного теханализа для НЕлинейных инструментов, можно обратиться к фрактальному барометру.
Некоторые коллеги скептически относятся к прогнозам Романа Андреева и других рыночных предсказателей
smart-lab.ru/blog/1031759.php

Значит, есть смысл использовать для этих целей торговые сигналы от аналогичных программ.

Поскольку относительная ликвидность появилась на ПРЕМИАЛЬНЫХ опционах и их покупку брокер ВТБ благосклонно разрешает, так и поступим.На текущий момент из кандидатов «открыть лонг» в тестовую тройку отбираем Газпром, Сургут и Транснефть.
Так рекомендует барометр в моменте.
Точность численного прогноза второстепенна, важнее точность выбора направления.

После открытия лонга по нашей тройке на премиальных опционах ( ПОКУПКА КОЛЛОВ), есть несколько вариантов:

— продать маржируемые КОЛЛЫ повыше на ближайшую экспирацию
— купить премиальные ПУТЫ на купленном страйке
— продать календарные фьючерсы на требуемый БА по дельте

Какой лучше, выбираем индивидуально.
Возможны и иные варианты, если есть необходимость общего хеджа ( кросс-хедж через индекс IMOEX)

Инструмент Последнее
закрытие ИФС
текущий
(предыдущий) Сигнал

Аэрофлот

62.45

3.87

(2.65)

Держать лонг

ВТБ ао

0.02047

8.31

(3.98)

Держать лонг

ГАЗПРОМ ао

114.97

1.20

(−0.37)

Открыть лонг

ГМКНорНик

131.18

−2.44

(−2.46)

Держать шорт

ЛУКОЙЛ

7 204

3.11

(2.58)

Держать лонг

Магнит ао

6 390

−0.71

(−0.86)

Держать шорт

Мечел ао

223.38

0.79

(0.37)

Держать лонг

ММК

55.115

1.90

(3.42)

Держать лонг

МТС-ао

292.5

1.05

(2.82)

Держать лонг

НЛМК ао

180.98

−0.60

(0.34)

Открыть шорт

Новатэк ао

1 056.4

0.80

(1.18)

Держать лонг

Роснефть

558.5

3.51

(3.54)

Держать лонг

Сбербанк

319.8

5.55

(5.34)

Держать лонг

Сбербанк-п

320

5.30

(5.32)

Держать лонг

СевСт-ао

1 555.6

−4.29

(−3.24)

Держать шорт

Система ао

23.736

−1.99

(−2.40)

Держать шорт

Сургнфгз

28.17

−0.62

(0.41)

Открыть шорт

Сургнфгз-п

65.145

0.02

(−1.31)

Открыть лонг

Татнфт 3ао

694.4

4.03

(3.48)

Держать лонг

Транснф ап

1 582

0.45

(−1.48)

Открыть лонг

mfd.ru/marketdata/barometer/

Выбор ПРЕМИАЛЬНЫХ опционов обусловлен тем, что их БА это АКЦИИ, а не фьючерсы.
Значит, есть возможность трейдинга по более оптимальным ценам с контролируемым и управляемым риском.

Критикуйте, предлагайте, комментируйте!

опционы фракталы аналитика торговые сигналы

Stanis

Москва

431

19 507

с 20 июля 2021

15 Комментариев

Stanis
27 июня 2024, 10:27
Любители чисто линейного трейдинга могут более подробно ознакомиться с алгоритмом барометра и ориентироваться на его сигналы.
Вероятно, для этого он и предназначен.

Но НЕлинейный трейдинг безопаснее и доходнее, хотя и сложнее.
В любом случае это информация для сведения.
А как ее использовать — это уже ваш выбор.
0
Stanis
27 июня 2024, 20:48
Газпром на сентябрь — как пример эквивалентных номиналов (100 акций)
покупка колл 105+18=123 ( премия 1800) /продажа колл 137,50 ( премия 300)
( премиальные/маржируемые)
по версии биржи ГО неттируется
потенциал прибыли 300/1800=16,66%/81 день=0,206х360=74,16% годовых

0
Dream Drama
28 июня 2024, 11:24
так вот кто у меня колы покупает
0
DregJefrin
28 июня 2024, 13:30
я не понял почему 300/1800 это потенциал прибыли? Мы купили один страйк по 1800, другой продали по 300. Макс убыток это 1500, а максимальная прибыль равна разнице по страйкам, но так как тут 2 вида опционов(премиальный и маржируемый), достаточно точно определить ее сложно.
0

Читайте на SMART-LAB:

📢 Открыта книга заявок на два новых выпуска облигаций от ГК «А101»

На этой неделе ГК «А101» разместит два выпуска облигаций на сумму не менее 3 млрд рублей. Прием заявок уже открыт и продлится до 24 декабря, 15:00 по московскому времени. Организаторами...

A101

10:59

Alexeevlive: зарабатываем в прямом эфире

Авторский стрим Сергея Алексеева – трейдера, который 14 лет живёт рынком. Он не рассказывает теорию. Он не рисует сделки на истории. Он торгует вживую, показывает свои реальные входы,...

LiveInvestingGroup

10:03

🎄 Ресейл — символ разумного потребления в новом году

🎁 В конце года многие подводят итоги и пересматривают отношение к деньгам, вещам и собственным решениям. И всё чаще возникает вопрос не только о том, как тратить, но и как выбирать —...

МГКЛ

10:08

Ваш любимый еженедельный мозговой штурм W#113

Доброго вечера! В этом году без новогоднего подарка от ЦБ: Неделю назад писали , что ЦБ обычно разочаровывает своими решениями. В этот раз вышло также. Общий рынок радикально сильно зависит от...