рынок ртс — тот же уровень, что и год назад.
Доджик, длинною в год.
Число акций ао | 21 587 млн |
Число акций ап | 1 000 млн |
Номинал ао | 3 руб |
Номинал ап | 3 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 7 212,5 млрд |
Опер.доход | 3 428,0 млрд |
Прибыль | 1 508,6 млрд |
Дивиденд ао | 33,3 |
Дивиденд ап | 33,3 |
P/E | 4,8 |
P/B | 1,1 |
ЧПМ | 6,0% |
Див.доход ао | 10,4% |
Див.доход ап | 10,4% |
Сбербанк Календарь Акционеров | |
11/06 отчёт РПБУ за май 2024 года | |
21/06 ГОСА СБЕРБАНК | |
10/07 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10/07 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11/07 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11/07 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
Прошедшие события Добавить событие |
Болтона поправили, ошибки перевода. :)
ИСПРАВЛЕНО: В США все еще изучают вопрос дополнительных санкций против России из-за инцидента в Солсбери — Болтон
Инфо дал Азербайджан, думаю, не развод, просто просочилась правда. Спс, Азербайджан.
Фьчерсы S&P показывают отскок дохлой кошки. Наши избушки закрывают геп, разводят толпу. Пока все логично. Но кто покупает АДР? «Кошка» упадет вечером. Мы покажем лои недели. ИМХО.
AntiTrader, т.е. у избушек после вчерашнего кэш еще осался, для закрытия гэпа?
Топпер Харли, У избушек кеш всегда есть, они ММ.
AntiTrader, ММ-мультимиллионеры?)
Надежда, )))))
Фьчерсы S&P показывают отскок дохлой кошки. Наши избушки закрывают геп, разводят толпу. Пока все логично. Но кто покупает АДР? «Кошка» упадет вечером. Мы покажем лои недели. ИМХО.
AntiTrader, т.е. у избушек после вчерашнего кэш еще осался, для закрытия гэпа?
Топпер Харли, У избушек кеш всегда есть, они ММ.
AntiTrader, ММ-мультимиллионеры?)
Здесь ветка Сбера, для обсуждения программирования — к Тимофею, попросите его завести ветку форума типа kbpauk.
AntiTrader, извините, больше не буду. Мне не о чем в той ветке писать будет.
Антон Пономарёв, Все нормально, Вам ветку надо новую по программированию, базам, методам. Сам с удовольствием почитаю. К Тимофею.
Ну что, все встали в лонг? Можно звать господина Объёма для похода на 179?
Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )
Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов
Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.
Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:
enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};
/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}
object_state = object.get_state();
//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}
вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))
Константин, sql есть.
Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))
Константин, для меня то, что Вы предлагаете и есть лишняя работа )
Антон Пономарёв, на то оно и программирование, что к одной цели можно придти разными путями
Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )
Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов
Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.
Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:
enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};
/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}
object_state = object.get_state();
//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}
вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))
Константин, sql есть.
Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))
Константин, я собрал уже базу котировок по всем акциям с финамам. Потом считал их csv скриптом на пайтоне. Затащил в аксес, мне с sql удобнее работать, потому что я хочу построить автоматизацию расчетов фундаментальных показателей. Котировки обновляю с финмаркета — скраблю в эксель, загружаю в аксес.
Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )
Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов
Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.
Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:
enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};
/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}
object_state = object.get_state();
//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}
вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))
Константин, sql есть.
Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))
Константин, для меня то, что Вы предлагаете и есть лишняя работа )
Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )
Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов
Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.
Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:
enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};
/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}
object_state = object.get_state();
//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}
вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))
Константин, у меня проблема с критерием. Я сделал доходность без дивиденда, потому что он может быть учтен в цене при периоде владения в 1 день. Затем считал среднюю арифметическую по дням недели, там, где наименьшее значение, там и худший день (распределение доходности). Но вот вчерашний спорт с любителями всюду совать среднюю геометрическую подсказывает, что надо сделать вместо точечной оценки интервальную. Однако, если считать, что связь имеется, анализ лучше провести с использованием модели ANCOVA, заодно можно будет оценить по R2 силу влияния.
Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )
Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов
Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.
Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:
enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};
/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}
object_state = object.get_state();
//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}
вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))
Константин, sql есть.
Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))
Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )
Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов
Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.
Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:
enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};
/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}
object_state = object.get_state();
//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}
вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))
Константин, sql есть.
Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))
Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )
Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов
Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.
Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:
enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};
/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}
object_state = object.get_state();
//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}
вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))
Константин, sql есть.
Фьчерсы S&P показывают отскок дохлой кошки. Наши избушки закрывают геп, разводят толпу. Пока все логично. Но кто покупает АДР? «Кошка» упадет вечером. Мы покажем лои недели. ИМХО.
AntiTrader, т.е. у избушек после вчерашнего кэш еще осался, для закрытия гэпа?
Топпер Харли, У избушек кеш всегда есть, они ММ.
AntiTrader, ММ- мульти миллионеры?
Топпер Харли,
наверное МаркетМейкер.
а в сша есть страховка вкладов, как в рф?
и занимается ли там фрс отзывом лицензий банков настолько же часто, как ЦБРФ?
Ramon Albert Rudolfovich, 250.000$
Игорь Попович,
нерезидент может открыть там вклад дистанционно?
Ramon Albert Rudolfovich, не интересовался, брокерский можно у IB там страховка до 2,5 млн$ (0.5гос + 2 брокер)
Игорь Попович, инвестинг бразерс? думал что брок счета не страхуются. а нас в рф ведь так? лопнул банк и твои акции, если не платил типа за депозитарий- лопнули. нет?
а в сша есть страховка вкладов, как в рф?
и занимается ли там фрс отзывом лицензий банков настолько же часто, как ЦБРФ?
Ramon Albert Rudolfovich, 250.000$
Игорь Попович,
нерезидент может открыть там вклад дистанционно?
Ramon Albert Rudolfovich, не интересовался, брокерский можно у IB там страховка до 2,5 млн$ (0.5гос + 2 брокер)