Благодарю. дальше сам )
vaskes, показался вопрос с под… если серьезно, то...
ФОРТС это рынок профучастников, в основном, ИК, фонды и тп.
У них и инфы больше, и доступ к ней раньше, у крупные деньги, и крупные заявки.
Ожидая резкого и сильного роста, можно, манипулируя в стакане на споте, как это было сегодня, сформировать крупную позицию на срочке.
условно, есть ярд.
полуярд акциями ставишь на продажу на споте, держишь цену от роста.
на полуярд таришь фьючерсы. с учетом ГО в 3.5К на контракт в 14К на весь кеш выходит эквивалент спота в 4 раз больше.
500млн = 3 571 тысяча акций
500млн = 142,85 тысячи контрактов (эквивалент 14 285 тысяч акций)
давишь\держишь спот (шортишь заемными или продаешь свои акции), набираешь фучей под шумок, потом теми же деньгами на споте откупаешь рынок обратно, помогая тем, кто и так покупает двигать цену выше и выше. срочка растет автоматом в след.
потери от операций (от продажи и последующего откупа по более высокой цене) на споте полностью компенсируются 1 концом на срочке, остальные 3 конца генерят чистую прибыль. Все равно, что закупить на 1.5 ярда при собственном 0.5, не сдвинув при этом цену ни на рубль, что невозможно.
Сегодня плитами спот держали, за это время ОИ на срочке вырос на 120-150 тысяч контрактов, потом, когда движ пошел, итоговый рост почти 200к. Расти начал вчера с 13:30 примерно (точнее не могу сказать, часть данных в терминале не подгружается), как раз по акциям был лой дня (не считая открытия).
Видимо, кто-то что узнал, и дабы успеть набрать позу по максимуму, порулил в стакане.
Когда ОИ в фьючерсе начнет резво сокращаться (а порулить нужно будет и при продаже), то нужно бы продавать, локально, даже если будет рисоваться рост. 15 сентября все равно будет перекладка в новый контракт. Может потом и порастем еще, но после коррекции.
Так вижу, как художник художнику.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
