Сбербанк акции

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Привет. Позиция не изменилась шорт. С утра на росте хороший обьем зашел к тому же.

McDuck, Я на данном снижении только добрал фьючей до ~ 85 % от макс ГО. По 22 215 добрал

Ramak, рамак !, Приказываю закрыть шорт, побереги фьючи, вставай в раке, быстро!!! не губи себя, стата зверь, должныпульнуиьт, у тебя уже время не будет,

ShtrenD, Так я лонга добрал то. Шорт не рассматриваю пока.

Ну что цель взяли, теперь а ракету, я зашёл в ноль, цель 230! Сможем сегодня!!! а!!!

ShtrenD, около 229 пока рисуется. Там W — летучая мышь за неделю. В твоём духе рисовать времени нет.

MS, рамак! Даже MS Уже туда же встал, твоя зарплата мне нужнее чем тебе твоя, давай в Лонг пока не подполил !

ShtrenD, так он в лонгах и так, если не путаю

Vadosio, утром в пятницу я писал шорт от 221 и от 225. Первый был в пятницу. Затем лонг от 218,50, как его следствие. Сегодня при отвале от 224 надо было сдавать почём получится.
Теперь должна быть восходящая волна.

Привет. Позиция не изменилась шорт. С утра на росте хороший обьем зашел к тому же.

McDuck, Я на данном снижении только добрал фьючей до ~ 85 % от макс ГО. По 22 215 добрал

Ramak, рамак !, Приказываю закрыть шорт, побереги фьючи, вставай в раке, быстро!!! не губи себя, стата зверь, должныпульнуиьт, у тебя уже время не будет,

Ну что цель взяли, теперь а ракету, я зашёл в ноль, цель 230! Сможем сегодня!!! а!!!

ShtrenD, около 229 пока рисуется. Там W — летучая мышь за неделю. В твоём духе рисовать времени нет.

MS, рамак! Даже MS Уже туда же встал, твоя зарплата мне нужнее чем тебе твоя, давай в Лонг пока не подполил !

ShtrenD, так он в лонгах и так, если не путаю

Странные дела творятся. Сделаю признание. Я НОВИЧОК) Некоторое время назад, мне казалось, что я многое (не все, но многое основное) уже понял. Но теперь я понимаю, что я ничего не понимаю. Sber компания монстр, рейтинг зашкаливает, потенциал роста огромный, справедливая стоимость по некоторым оценкам 320 рублей, широкие перспективы развития, дивиденты 8% через месяц, что в нынешних условиях просто Эльдорадо. Летит камнем вниз, а некоторые ждут ещё ниже. АЛРОСА, НЛМК — каких то два финансовых недотепы. Одна бесперспективная убыточная фигня с потенциалом роста 7 рублей до справедливой оценки, вторая переоцененная на 50 рублей неэффективная контора с сомнительными перспективами и дивидентами в пять рублей (вроде). На фоне кроваво красного месива (якобы второго пришествия мартовского падения), цветут, зеленеют, растут. С Аэрофлотом вместе.
Я понимаю, что я молод, неопытен, и очень недалёк, много не знаю и не понимаю в этом серьезном бизнесе взрослых брутальных дядек, особенно тех, которые собираются покупать Сбер по 175 и «давят» Газпром своими шортовыми позициями. Но ЭТО (то что творится) ненормально!
Может мне недалекому кто то объяснить, почему Сбер падает, а АЛРОСА растет? Кто эти люди, которые продают Сбер по 220, и покупают АЛРОСА по 67, Аэрофлот по 82 и НЛМК по 162? В чем их мудрая логика? Каков их тайный секрет?

… для начала следует перестать читать бред аналитиков ....

any_to_real, это вовсе не бред. Специальное и осознанное информационное воздействие, как правило.

Wal72, не, когда имеешь дело с людьми, в большинстве случаев пашет бритва Хэнлона

Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью.

Если добавить к глупости еще и некомпетентность, 95% смело можно туда списывать. Тем более что биржевые аналы, это люди, у которых «личная шкура не на кону», если воспользоваться меткием определением Талеба.

Geist, может быть. Меня просто смущает диспропорция в новостном фоне, в частности здесь на форуме иногда, на хаях\лоях. Зазывалки прям заполоняют, как у сбера все хорошо, когда даже я-дилетант на рынке вижу, что пора продавать и на забор лезть.

Wal72, какие-то попытки намеренного злоупотребления тоже могут быть, естественно, но я к тому, что их число будет незначительно. Тут же еще таймфрейм влияет. Если ты торгуешь в длинную и надеешься, к примеру, высидеть сбер до 300+, то нынешняя коррекция на 10% может быть как раз поводом добирать лонг, а не сбрасывать бумагу. А ошибся ты или нет, станет известно только в отдаленном будущем.

Geist, докупить в такой ситуации не будет ошибкой в любом случае на мой взгляд

Doctor Diesel, это уже каждый для себя решает, но лично я считаю, что усреднение убыточной позиции в противоходе к рынку при краткосрочной (это ключевое слово) торговле в большинстве случаев является ошибочной тактикой. А если плечи используются, тем более. Если опыта очень много, можно пробовать, но если мало, то лучше не лезть. Агрессию (а краткосрочная торговля должна быть агрессивной, иначе в ней вообще нет смысла) можно/нужно увеличивать по мере роста бумажного профита и уменьшать, когда рынок идет против позиции, другими словами, пирамидинг на профит — это норм, а усреднение убытка — нет. Потому что пирамидинг — игра на деньги «казино» (бумажный профит — это всё ещё его деньги), а усреднение — на свои.

Geist, по-момему это все таки какие-то слишком общие умозаключения. Я например не пирамижусь совсем, а усредниться могу, и проблем с этим не имею.

goozyman, если я стану перебегать скоростное шоссе в неположенном месте, я тоже могу не иметь проблем какое-то время, но чем чаще я это стану делать, тем выше будет риск очнуться в реанимации или вообще, как говорят итальянцы, «проснуться под кипарисом». У меня же там есть оговорка про агрессивную торговлю. Если ты заходишь в позу на 10-30% депозита — это не она. А если на весь, да еще с плечами, усреднение в противоходе — опасная штука.

Geist, я захожу минимум на 1 депо, плечи добираю как раз усреднеием. Это не значит что я всегда усредняюсь, ну и вобще усреднение мне слово на самом деле не нравится. Хороший торговый момент никак не зависит от того, есть у вас поза в этой бумаге или нет.

goozyman, ну да, судя по твоим словам, ты никогда не пробовал усредниться на плечи в сильную волатильность или реальный кризис. А на спокойном рынке это не так рискованно. Тем не менее, как я уже и написал, на мой взгляд, подобный подход не верен уже в своей основе, потому что там многое основано на факторе «повезло».

Geist, а на мой взгляд использование хорошего торгового момента не должно никак зависить от того есть в этой бумаге поза или нет.

goozyman, я тут уже приводил пару раз самый экстримальный момент из своей практики: сберпрефы, сложившиеся в 2008-м не на 30-50-100%, а в 7 раз, это хороший торговый момент для их покупки в лонг? По мне так запредельно хороший, я за 14 лет практики такой момент всего раз видел. Я и купил, а потом, когда увидел, что бумага вроде бы встала на месте, добрал плечи. Но с этого «хорошего торгового момента» меня бы отвезли на маржинкол, не будь у меня запаса денег и не довнеси я их. А знаешь, каким был бы результат, если бы меня отвезли на маржин в тот момент помимо большого убытка? Я бы еще упустил самый прибыльный трейд в моей истории.

Geist, зачем все в 1 кучу то?) я не знаю какой тогда был момент и как там все падало, а что росло в этот период. Вот хороший момент был недавно сбер по 217, там я докупился на все плечи. Пошло бы ниже — закрыл с убытком и не парился, никто не мешает закрыть позу. Если конечно под усреднением вы понимаете — усреднение любой убыточной позы то ок…

goozyman, я говорю о том, что усреднение (т.е. увеличение) убыточной позы при агрессивной торговле — это формальное нарушение риск-менеджмента. Результатом этого нарушения не обязательно бывает убыток, но в своей основе — это нарушение, которое при регулярном использовании сказывается на всей торговле в целом, потому что «мелочи» на дистанции складываются.

Geist, для разговора о нарушении риск менеджмента надо ввести его определения и численные критерии, и исходя из них и размера позы, уже смотреть, а не просто так. Или по вашему у всех должен быть риск менеджмент одинаковый?)

goozyman, размер позы в соотношении к депозиту я оговорил, упомянув агрессивную торговлю. Я также упоминал фактор опыта, ты может внимательней читать будешь? Есть такая шутка, что усреднение убытка убило больше депозитов, чем холокост евреев. С учетом упомянутых мной факторов, это не совсем шутка.

Geist, я увидел только общие слова, а ваши цифры не привязаны к возможному риску, так как он не определён. как и всегда впрочем. То что большинство проигрывает депозиты на рынке ловя падающие ножи на все плечи это не новость.

goozyman,

я захожу минимум на 1 депо, плечи добираю как раз усреднеием.

Если эта твоя цитата означает, что войдя на всё депо и получив, к примеру, 2% убытка от входа, ты начинаешь добирать к этой позе плечи, то этого (для меня) достаточно, чтобы понять, что мы по этому вопросу не договоримся.

Geist, я писал ранее, что конечно, если усреднять любую убыточную позу, то это плохая идея. На график и все остальное тоже смотреть надо…

goozyman, ну я и говорю, не договоримся. Мое мнение, усреднять убыточную позу _на плечи_ — плохая идея вне зависимости от графика, потому что биржевой график не исчерпывает и не определяет на 100% варианты развития событий, а плечи к убыточной позе ускоряют слив в случае развития негативного сценария. Я ниже написал, пирамидинг на профит — это игра на деньги «казино» (бумажный профит, но профит), усреднение убытка — игра на собственные деньги, а с плечами, еще и с мультипликатором. Добавить мне к этому нечего.

Ну что цель взяли, теперь а ракету, я зашёл в ноль, цель 230! Сможем сегодня!!! а!!!

ShtrenD, около 229 пока рисуется. Там W — летучая мышь за неделю. В твоём духе рисовать времени нет.

MS, я тоже пока за лонг к 227-228 правда

Ну что цель взяли, теперь а ракету, я зашёл в ноль, цель 230! Сможем сегодня!!! а!!!

ShtrenD, около 229 пока рисуется. Там W — летучая мышь за неделю. В твоём духе рисовать времени нет.

MS, рамак! Даже MS Уже туда же встал, твоя зарплата мне нужнее чем тебе твоя, давай в Лонг пока не подполил !

Ну что цель взяли, теперь а ракету, я зашёл в ноль, цель 230! Сможем сегодня!!! а!!!

ShtrenD, Сегодня США не торгует вроде, так что не, не седня. Вот если бы завтра… Фьючики я б прикрывать точно начал.

Ну что цель взяли, теперь а ракету, я зашёл в ноль, цель 230! Сможем сегодня!!! а!!!

ShtrenD, около 229 пока рисуется. Там W — летучая мышь за неделю. В твоём духе рисовать времени нет.

Ну не знаю немцы не утихают что то.

Ну что цель взяли, теперь а ракету, я зашёл в ноль, цель 230! Сможем сегодня!!! а!!!

ShtrenD, около 229 пока рисуется. Там W — летучая мышь за неделю. В твоём духе рисовать времени нет.

Странные дела творятся. Сделаю признание. Я НОВИЧОК) Некоторое время назад, мне казалось, что я многое (не все, но многое основное) уже понял. Но теперь я понимаю, что я ничего не понимаю. Sber компания монстр, рейтинг зашкаливает, потенциал роста огромный, справедливая стоимость по некоторым оценкам 320 рублей, широкие перспективы развития, дивиденты 8% через месяц, что в нынешних условиях просто Эльдорадо. Летит камнем вниз, а некоторые ждут ещё ниже. АЛРОСА, НЛМК — каких то два финансовых недотепы. Одна бесперспективная убыточная фигня с потенциалом роста 7 рублей до справедливой оценки, вторая переоцененная на 50 рублей неэффективная контора с сомнительными перспективами и дивидентами в пять рублей (вроде). На фоне кроваво красного месива (якобы второго пришествия мартовского падения), цветут, зеленеют, растут. С Аэрофлотом вместе.
Я понимаю, что я молод, неопытен, и очень недалёк, много не знаю и не понимаю в этом серьезном бизнесе взрослых брутальных дядек, особенно тех, которые собираются покупать Сбер по 175 и «давят» Газпром своими шортовыми позициями. Но ЭТО (то что творится) ненормально!
Может мне недалекому кто то объяснить, почему Сбер падает, а АЛРОСА растет? Кто эти люди, которые продают Сбер по 220, и покупают АЛРОСА по 67, Аэрофлот по 82 и НЛМК по 162? В чем их мудрая логика? Каков их тайный секрет?

… для начала следует перестать читать бред аналитиков ....

any_to_real, это вовсе не бред. Специальное и осознанное информационное воздействие, как правило.

Wal72, не, когда имеешь дело с людьми, в большинстве случаев пашет бритва Хэнлона

Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью.

Если добавить к глупости еще и некомпетентность, 95% смело можно туда списывать. Тем более что биржевые аналы, это люди, у которых «личная шкура не на кону», если воспользоваться меткием определением Талеба.

Geist, может быть. Меня просто смущает диспропорция в новостном фоне, в частности здесь на форуме иногда, на хаях\лоях. Зазывалки прям заполоняют, как у сбера все хорошо, когда даже я-дилетант на рынке вижу, что пора продавать и на забор лезть.

Wal72, какие-то попытки намеренного злоупотребления тоже могут быть, естественно, но я к тому, что их число будет незначительно. Тут же еще таймфрейм влияет. Если ты торгуешь в длинную и надеешься, к примеру, высидеть сбер до 300+, то нынешняя коррекция на 10% может быть как раз поводом добирать лонг, а не сбрасывать бумагу. А ошибся ты или нет, станет известно только в отдаленном будущем.

Geist, докупить в такой ситуации не будет ошибкой в любом случае на мой взгляд

Doctor Diesel, это уже каждый для себя решает, но лично я считаю, что усреднение убыточной позиции в противоходе к рынку при краткосрочной (это ключевое слово) торговле в большинстве случаев является ошибочной тактикой. А если плечи используются, тем более. Если опыта очень много, можно пробовать, но если мало, то лучше не лезть. Агрессию (а краткосрочная торговля должна быть агрессивной, иначе в ней вообще нет смысла) можно/нужно увеличивать по мере роста бумажного профита и уменьшать, когда рынок идет против позиции, другими словами, пирамидинг на профит — это норм, а усреднение убытка — нет. Потому что пирамидинг — игра на деньги «казино» (бумажный профит — это всё ещё его деньги), а усреднение — на свои.

Geist, по-момему это все таки какие-то слишком общие умозаключения. Я например не пирамижусь совсем, а усредниться могу, и проблем с этим не имею.

goozyman, если я стану перебегать скоростное шоссе в неположенном месте, я тоже могу не иметь проблем какое-то время, но чем чаще я это стану делать, тем выше будет риск очнуться в реанимации или вообще, как говорят итальянцы, «проснуться под кипарисом». У меня же там есть оговорка про агрессивную торговлю. Если ты заходишь в позу на 10-30% депозита — это не она. А если на весь, да еще с плечами, усреднение в противоходе — опасная штука.

Geist, я захожу минимум на 1 депо, плечи добираю как раз усреднеием. Это не значит что я всегда усредняюсь, ну и вобще усреднение мне слово на самом деле не нравится. Хороший торговый момент никак не зависит от того, есть у вас поза в этой бумаге или нет.

goozyman, ну да, судя по твоим словам, ты никогда не пробовал усредниться на плечи в сильную волатильность или реальный кризис. А на спокойном рынке это не так рискованно. Тем не менее, как я уже и написал, на мой взгляд, подобный подход не верен уже в своей основе, потому что там многое основано на факторе «повезло».

Geist, а на мой взгляд использование хорошего торгового момента не должно никак зависить от того есть в этой бумаге поза или нет.

goozyman, я тут уже приводил пару раз самый экстримальный момент из своей практики: сберпрефы, сложившиеся в 2008-м не на 30-50-100%, а в 7 раз, это хороший торговый момент для их покупки в лонг? По мне так запредельно хороший, я за 14 лет практики такой момент всего раз видел. Я и купил, а потом, когда увидел, что бумага вроде бы встала на месте, добрал плечи. Но с этого «хорошего торгового момента» меня бы отвезли на маржинкол, не будь у меня запаса денег и не довнеси я их. А знаешь, каким был бы результат, если бы меня отвезли на маржин в тот момент помимо большого убытка? Я бы еще упустил самый прибыльный трейд в моей истории.

Geist, зачем все в 1 кучу то?) я не знаю какой тогда был момент и как там все падало, а что росло в этот период. Вот хороший момент был недавно сбер по 217, там я докупился на все плечи. Пошло бы ниже — закрыл с убытком и не парился, никто не мешает закрыть позу. Если конечно под усреднением вы понимаете — усреднение любой убыточной позы то ок…

goozyman, я говорю о том, что усреднение (т.е. увеличение) убыточной позы при агрессивной торговле — это формальное нарушение риск-менеджмента. Результатом этого нарушения не обязательно бывает убыток, но в своей основе — это нарушение, которое при регулярном использовании сказывается на всей торговле в целом, потому что «мелочи» на дистанции складываются.

Geist, для разговора о нарушении риск менеджмента надо ввести его определения и численные критерии, и исходя из них и размера позы, уже смотреть, а не просто так. Или по вашему у всех должен быть риск менеджмент одинаковый?)

goozyman, размер позы в соотношении к депозиту я оговорил, упомянув агрессивную торговлю. Я также упоминал фактор опыта, ты может внимательней читать будешь? Есть такая шутка, что усреднение убытка убило больше депозитов, чем холокост евреев. С учетом упомянутых мной факторов, это не совсем шутка.

Geist, я увидел только общие слова, а ваши цифры не привязаны к возможному риску, так как он не определён. как и всегда впрочем. То что большинство проигрывает депозиты на рынке ловя падающие ножи на все плечи это не новость.

goozyman,

я захожу минимум на 1 депо, плечи добираю как раз усреднеием.

Если эта твоя цитата означает, что войдя на всё депо и получив, к примеру, 2% убытка от входа, ты начинаешь добирать к этой позе плечи, то этого (для меня) достаточно, чтобы понять, что мы по этому вопросу не договоримся.

Geist, я писал ранее, что конечно, если усреднять любую убыточную позу, то это плохая идея. На график и все остальное тоже смотреть надо…

Ну что цель взяли, теперь а ракету, я зашёл в ноль, цель 230! Сможем сегодня!!! а!!!

ShtrenD, Сегодня США не торгует вроде, так что не, не седня. Вот если бы завтра… Фьючики я б прикрывать точно начал.

Ну что цель взяли, теперь а ракету, я зашёл в ноль, цель 230! Сможем сегодня!!! а!!!

Привет. Позиция не изменилась шорт. С утра на росте хороший обьем зашел к тому же.

McDuck, Я на данном снижении только добрал фьючей до ~ 85 % от макс ГО. По 22 215 добрал

Странные дела творятся. Сделаю признание. Я НОВИЧОК) Некоторое время назад, мне казалось, что я многое (не все, но многое основное) уже понял. Но теперь я понимаю, что я ничего не понимаю. Sber компания монстр, рейтинг зашкаливает, потенциал роста огромный, справедливая стоимость по некоторым оценкам 320 рублей, широкие перспективы развития, дивиденты 8% через месяц, что в нынешних условиях просто Эльдорадо. Летит камнем вниз, а некоторые ждут ещё ниже. АЛРОСА, НЛМК — каких то два финансовых недотепы. Одна бесперспективная убыточная фигня с потенциалом роста 7 рублей до справедливой оценки, вторая переоцененная на 50 рублей неэффективная контора с сомнительными перспективами и дивидентами в пять рублей (вроде). На фоне кроваво красного месива (якобы второго пришествия мартовского падения), цветут, зеленеют, растут. С Аэрофлотом вместе.
Я понимаю, что я молод, неопытен, и очень недалёк, много не знаю и не понимаю в этом серьезном бизнесе взрослых брутальных дядек, особенно тех, которые собираются покупать Сбер по 175 и «давят» Газпром своими шортовыми позициями. Но ЭТО (то что творится) ненормально!
Может мне недалекому кто то объяснить, почему Сбер падает, а АЛРОСА растет? Кто эти люди, которые продают Сбер по 220, и покупают АЛРОСА по 67, Аэрофлот по 82 и НЛМК по 162? В чем их мудрая логика? Каков их тайный секрет?

… для начала следует перестать читать бред аналитиков ....

any_to_real, это вовсе не бред. Специальное и осознанное информационное воздействие, как правило.

Wal72, не, когда имеешь дело с людьми, в большинстве случаев пашет бритва Хэнлона

Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью.

Если добавить к глупости еще и некомпетентность, 95% смело можно туда списывать. Тем более что биржевые аналы, это люди, у которых «личная шкура не на кону», если воспользоваться меткием определением Талеба.

Geist, может быть. Меня просто смущает диспропорция в новостном фоне, в частности здесь на форуме иногда, на хаях\лоях. Зазывалки прям заполоняют, как у сбера все хорошо, когда даже я-дилетант на рынке вижу, что пора продавать и на забор лезть.

Wal72, какие-то попытки намеренного злоупотребления тоже могут быть, естественно, но я к тому, что их число будет незначительно. Тут же еще таймфрейм влияет. Если ты торгуешь в длинную и надеешься, к примеру, высидеть сбер до 300+, то нынешняя коррекция на 10% может быть как раз поводом добирать лонг, а не сбрасывать бумагу. А ошибся ты или нет, станет известно только в отдаленном будущем.

Geist, докупить в такой ситуации не будет ошибкой в любом случае на мой взгляд

Doctor Diesel, это уже каждый для себя решает, но лично я считаю, что усреднение убыточной позиции в противоходе к рынку при краткосрочной (это ключевое слово) торговле в большинстве случаев является ошибочной тактикой. А если плечи используются, тем более. Если опыта очень много, можно пробовать, но если мало, то лучше не лезть. Агрессию (а краткосрочная торговля должна быть агрессивной, иначе в ней вообще нет смысла) можно/нужно увеличивать по мере роста бумажного профита и уменьшать, когда рынок идет против позиции, другими словами, пирамидинг на профит — это норм, а усреднение убытка — нет. Потому что пирамидинг — игра на деньги «казино» (бумажный профит — это всё ещё его деньги), а усреднение — на свои.

Geist, по-момему это все таки какие-то слишком общие умозаключения. Я например не пирамижусь совсем, а усредниться могу, и проблем с этим не имею.

goozyman, если я стану перебегать скоростное шоссе в неположенном месте, я тоже могу не иметь проблем какое-то время, но чем чаще я это стану делать, тем выше будет риск очнуться в реанимации или вообще, как говорят итальянцы, «проснуться под кипарисом». У меня же там есть оговорка про агрессивную торговлю. Если ты заходишь в позу на 10-30% депозита — это не она. А если на весь, да еще с плечами, усреднение в противоходе — опасная штука.

Geist, я захожу минимум на 1 депо, плечи добираю как раз усреднеием. Это не значит что я всегда усредняюсь, ну и вобще усреднение мне слово на самом деле не нравится. Хороший торговый момент никак не зависит от того, есть у вас поза в этой бумаге или нет.

goozyman, ну да, судя по твоим словам, ты никогда не пробовал усредниться на плечи в сильную волатильность или реальный кризис. А на спокойном рынке это не так рискованно. Тем не менее, как я уже и написал, на мой взгляд, подобный подход не верен уже в своей основе, потому что там многое основано на факторе «повезло».

Geist, а на мой взгляд использование хорошего торгового момента не должно никак зависить от того есть в этой бумаге поза или нет.

goozyman, я тут уже приводил пару раз самый экстримальный момент из своей практики: сберпрефы, сложившиеся в 2008-м не на 30-50-100%, а в 7 раз, это хороший торговый момент для их покупки в лонг? По мне так запредельно хороший, я за 14 лет практики такой момент всего раз видел. Я и купил, а потом, когда увидел, что бумага вроде бы встала на месте, добрал плечи. Но с этого «хорошего торгового момента» меня бы отвезли на маржинкол, не будь у меня запаса денег и не довнеси я их. А знаешь, каким был бы результат, если бы меня отвезли на маржин в тот момент помимо большого убытка? Я бы еще упустил самый прибыльный трейд в моей истории.

Geist, зачем все в 1 кучу то?) я не знаю какой тогда был момент и как там все падало, а что росло в этот период. Вот хороший момент был недавно сбер по 217, там я докупился на все плечи. Пошло бы ниже — закрыл с убытком и не парился, никто не мешает закрыть позу. Если конечно под усреднением вы понимаете — усреднение любой убыточной позы то ок…

goozyman, я говорю о том, что усреднение (т.е. увеличение) убыточной позы при агрессивной торговле — это формальное нарушение риск-менеджмента. Результатом этого нарушения не обязательно бывает убыток, но в своей основе — это нарушение, которое при регулярном использовании сказывается на всей торговле в целом, потому что «мелочи» на дистанции складываются.

Geist, для разговора о нарушении риск менеджмента надо ввести его определения и численные критерии, и исходя из них и размера позы, уже смотреть, а не просто так. Или по вашему у всех должен быть риск менеджмент одинаковый?)

goozyman, размер позы в соотношении к депозиту я оговорил, упомянув агрессивную торговлю. Я также упоминал фактор опыта, ты может внимательней читать будешь? Есть такая шутка, что усреднение убытка убило больше депозитов, чем холокост евреев. С учетом упомянутых мной факторов, это не совсем шутка.

Geist, я увидел только общие слова, а ваши цифры не привязаны к возможному риску, так как он не определён. как и всегда впрочем. То что большинство проигрывает депозиты на рынке ловя падающие ножи на все плечи это не новость.

goozyman,

я захожу минимум на 1 депо, плечи добираю как раз усреднеием.

Если эта твоя цитата означает, что войдя на всё депо и получив, к примеру, 2% убытка от входа, ты начинаешь добирать к этой позе плечи, то этого (для меня) достаточно, чтобы понять, что мы по этому вопросу не договоримся.