Финаме
БКС Мир ИнвестицийСо 186 карабкаемся по-тихоньку, почти без откатов. Интересно, сколько продержимся в безоткате.
Вчера шип перед закрытием у меня подвис в терминале
| Число акций ао | 21 587 млн |
| Число акций ап | 1 000 млн |
| Номинал ао | 3 руб |
| Номинал ап | 3 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 6 923,1 млрд |
| Опер.доход | 3 819,0 млрд |
| Прибыль | 1 580,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 4,4 |
| P/B | 1,0 |
| ЧПМ | 5,9% |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
Сбербанк акции
ао: 306.59₽ -1.01%ап: 304.76₽ -0.92%
-
Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт
neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.
Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…
Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.
Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?
Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.
Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.
Engineer_M, при коммунистах делили на физиков и лириков, а теперь на физиков и юриков ;)
Geist, о времена, о нравы! :)
Engineer_M, и не говори! При коммунистах для спекулянтов статья УК и лесоповал, а сейчас бесплатная выпивка и денежные призы на тусовках ЛЧИ ;)
Geist, да ещё и уменьшенные комиссии для скальперов :)
А каково было сесть по всем тем статьям незадолго перед этими изменениями. А расстрелы за валюту…
Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт
neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.
Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…
Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.
Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?
Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.
Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.
Engineer_M, при коммунистах делили на физиков и лириков, а теперь на физиков и юриков ;)
Geist, о времена, о нравы! :)
Engineer_M, и не говори! При коммунистах для спекулянтов статья УК и лесоповал, а сейчас бесплатная выпивка и денежные призы на тусовках ЛЧИ ;)Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт
neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.
Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…
Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.
Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?
Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.
Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.
Engineer_M, при коммунистах делили на физиков и лириков, а теперь на физиков и юриков ;)
Geist, о времена, о нравы! :)Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт
neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.
Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…
Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.
Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?
Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.
Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.
Engineer_M, при коммунистах делили на физиков и лириков, а теперь на физиков и юриков ;)Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт
neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.
Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…
Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.
Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?
Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.
Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт
neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.
Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…
Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.
Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?
Арсений Нестеров, ну и ты еще не забывай, что фьюч обходится дешевле актива.Ammmagericusss, здесь не про брокеров и мат запрещен.
Geist, до 14-00 запрещен?
any_to_real, хочешь поматериться после 14-00? ОК, но мат придется криптовать ;) Я лично не против и обсуждения брокеров, но сообщение Ammmagericusss не было обсуждением, он просто вывалил тут наболевшее и приправил его матом, пришлось удалить коммент.
Geist, да не, я за субординацию, а товарищ на очевидный бан шел.
Ну и после 14-00 могу расстроиться, но без драмы, 5/6 в портфеле у меня красиво по дивам выступили, так что я боле-менее не позитиве, а если вдруг что, пущай они Сбер чмырят в дерозитарии
any_to_real, не, я не банил, это скорей всего эмоциональный выплеск был, просто коммент удалил. Думаю, что отдадут нам дивы и будет одним поводом меньше материться ;)Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт
neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.
Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…
Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.
Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?
Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт
neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.
Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…
Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.
Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?
Арсений Нестеров, Вы рассуждаете с точки зрения физика, а юрики все в регламентах по уши.
ПС Почитайте, что такое хеджирование, вопрос должен отпасть…
Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт
neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.
Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…
Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.
Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?
Ammmagericusss, здесь не про брокеров и мат запрещен.
Geist, до 14-00 запрещен?
any_to_real, хочешь поматериться после 14-00? ОК, но мат придется криптовать ;) Я лично не против и обсуждения брокеров, но сообщение Ammmagericusss не было обсуждением, он просто вывалил тут наболевшее и приправил его матом, пришлось удалить коммент.
Geist, да не, я за субординацию, а товарищ на очевидный бан шел.
Ну и после 14-00 могу расстроиться, но без драмы, 5/6 в портфеле у меня красиво по дивам выступили, так что я боле-менее не позитиве, а если вдруг что, пущай они Сбер чмырят в дерозитарииAmmmagericusss, здесь не про брокеров и мат запрещен.
Geist, до 14-00 запрещен?
any_to_real, хочешь поматериться после 14-00? ОК, но мат придется криптовать ;) Я лично не против и обсуждения брокеров, но сообщение Ammmagericusss не было обсуждением, он просто вывалил тут наболевшее и приправил его матом, пришлось удалить коммент.Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт
neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.
Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…
Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт
neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.
Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…
Арсений Нестеров, в чём смысл хеджа? Страховка.Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт
neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.
Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…Ammmagericusss, здесь не про брокеров и мат запрещен.
Geist, до 14-00 запрещен?
Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт
Всем доброе утро! Со сбером — ждем решений СД. По рынкам — сегодня опять вещает клоун Пауэлл — посмотрим, что он скажет про «куеканье». Вспоминаю историю с одним из председателей ФРС, по-моему Беном Бернанке. Он однажды сначала что-то там брякнул про «смягчение монетарной политики» — рынки на этом предсказуемо поперли вверх. А потом ровно через неделю заявил, что его «неправильно поняли». Цирк был еще тот!
Сегодня будут рвать.
Много набилось физиков шортистов
дни их заходов — среда, четверг прошлой недели.
самые осторожные прикрыли шорты ещё в пятницу, вчера в понедельник закрывали шорты профессионалы
но сегодня будут раздирать оставшихся
график на примере сбера:.
Да кажется что макд гистограмма рисует дивиргенцию, но и линии простого макд должны быть сверху для шорта или пробивать нулевую сверху вниз.
у нас же по макд поджатие снизу. Какие шорты в таком случае?
Луше просто в деньгах пересидеть.
короче не мне вам рассказывать что будет когда МАКД начнет возвышающиеся столбы рисовать сразу после нулевой.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Черный Живоглот, сейчас лучше выждать-сейчас и лонгустов и шортёров эту неделю и тех и других кукл щипать будет по полной-особенно изобразив сейчас «рост»-так что ни в ту ни в другую позу становиться не стоит…
Сбербанк - факторы роста и падения акций
- Сбербанк перешел на выплату дивидендов 50% от прибыли начиная с 2020 года (08.03.2021)
- Сбербанк вышел в прибыль в октябре 2022 года и может выплатить дивиденды уже в 2023 году (27.11.2022)
- Рекордная прибыль в 2023 году и ожидаемый рекордный дивиденд. (20.10.2023)
- Могут платить больше 50% от чистой прибыли. Высокий ROE и высокая достаточность капитала. (20.10.2023)
- Замедление кредитования в стране снижает рост кредитного портфеля и соответственно процентных доходов Сбера. (20.10.2023)
- Рост процентных ставок может снизить чистую процентную маржу и соответственно прибыль Сбера в следующем году. (20.10.2023)
- Ипотека - основа розничного кредитного портфеля. Средние сроки ипотечного кредита в среднем выросли за последние год на 10 лет - вырос риск, что со временем могут начаться проблемы с выплатой. (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Сбербанк - описание компании
Сбербанк — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтовЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
