Газпром в опционном тандеме
Дисклеймер — рецепт условно безрискового арбитража исключительно для опционщиков)
На нашем FORTS, в отличие от заморских бирж, если на фьючерсах относительно все нормально, то на опционном рынке много всяческих препон для его полноценного развития.
Тем не менее и у нас есть кое-что уникальное и самобытное, чего, вероятно на диком Западе или уже или еще нет).
Чтобы не тратить много слов, просто смотрим на график, например, премиальных и маржируемых опционов GAZR на декабрь.
С95 — теор.цена 8.44, IV 43.61%, БА спот ( курс акции), лот 1 акция
С9500 — теор.цена 1024, IV 50.58%, БА фьючерс на акцию, лот 1 фьючерс=100 акций
По биржевой аксиоме оба опциона истекают в один день и час 16.12.26.
Что можно и нужно сделать дальше — особой догадки не требуется.
Комментарий
Скептики и ждуны лучшего будущего могут сколько угодно сетовать на малоликвидность и пустынность в стаканах.
Прагматики и практики выставляют лимитные/ календарные заявки и фиксируют прибыльную разницу.
Авто-репост. Читать в блоге
>>>