не КУК, Уятцки!
Farider,
жадная барыга))))))))
Доллар рубль
-
Один и тот же пробой может сам себя погасить или разогнать. Где проходит граница?Представьте два одинаковых пробоя. В обоих случаях фьючерс на доллар Si поднимается с 82 000 до 82 300. После роста маркет-мейкеру нужно восстановить хедж. Как думаете, он купит Si или продаст?
Возможны оба ответа. При положительной гамме он продаёт в рост. При отрицательной покупает в рост. Один и тот же импульс может вызвать встречный поток заявок или получить дополнительные покупки.
Дельта показывает, как меняется цена опциона при небольшом движении фьючерса. Например, дельта колла 0,40 означает, что по чувствительности к цене 100 таких коллов примерно эквивалентны 40 фьючерсам Si. Маркет-мейкер с таким пакетом может продать 40 Si, чтобы компенсировать эту чувствительность.
После движения цены дельта пакета меняется. Гамма показывает, как быстро это происходит. Именно её знак определяет, в какую сторону нужно поправить хедж при том же изменении цены.
Откуда берутся шесть контрактов
Положительная гамма. У маркет-мейкера 100 купленных коллов. Допустим, после роста Si на 300 пунктов дельта одного колла увеличилась с 0,40 до 0,46. Дельта пакета выросла с +40 до +46. В хедже уже есть 40 проданных фьючерсов. Чтобы вернуться к дельте около нуля, нужно продать ещё 6 Si.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Я вижу так: Пробиваем 12.32 и если удерживаем набираем скорость и идём на 12.5, там прилипаем или не много корректируемся, затем быстро на 13 и на панике 13.2-13.4, затем подключаются экспортеры и по приказу ЦБ начинают лить валюту с хорошей наценкой на текущие уровни, затем в бок 11,5 => 12,5 или резко вниз и на панике поедем на перелой.
Фундаментально, если выпустят цену из рук ЦБ то доллар должен быть 120+, но у нас же стабильность, инфляция маленькая, экспорт без дисконта и т.д.) Valter, сейчас оч много логов накопилось и ниже 12 там прям леквидности и стопов вал…
sashka, Вероятность сходить ниже очень большая, но большинство лонгустов кто брал лонг от дна уже закрылись, а новые шортисты стоят не далеко, стоит только руку протянуть) Что Мешает крупняку выбить стопы, дорисовать сбор ликвидности и под новости о мире или увеличении ставки быстро погнать обратно вниз? И технически будет красиво, и больше заработают.
Доллар рубль
РУБЛЬ ДОЛЛАР. ДОЛЛАР РУБЛЬ. Весь ТА по паре. Идеи. Мнения. Стратегии. Настроения.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
