Стоп-лосс: характеристики групп трейдеров
В принципе определение стоп-лосса (СЛ), что это— биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня, определяет и его суть. То есть признание своей ошибки, которое заключено в фиксации убытка во избежание большего.
Тут сразу нужно определить несколько понятий, чтобы исключить различные словесные баталии при обсуждении.
Скальперы (пипсовщики), торгующие на минутных таймфреймах (ТФ) и ориентированные на профит малого количества пунктов профита, что следует из их ТС.
Интрадеи, торгующие внутри дня, то есть в основном открывают и закрывают свои сделки в течении одного дня.
Среднесрочники, торгующие по своим ТС, которые предполагают достижение целей в течении от недели и до нескольких месяцев.
Долгосрочники, торгующие по своим ТС, которые предполагают достижение целей от нескольких недель и неограниченны большим временем.
Не следует путать трейдеров с понятием инвестиций, которые имеют другие временные интервалы, что часто и делается на страницах форумов.
Трейдеров можно разделить на несколько видов, которые будут делиться в свою очередь на группы.
Виды трейдеров:
1. Торгующие по ТС, которые зависят от ТФ
2. Торгующие по ТС, которые зависят от размеров депо, которые они вкладывают в конкретный инструмент
3. Торгующие по ТС, которые определяются использованием так называемых плеч
4. Торгующие по ТС, которые изначально предполагают наличие СЛ и их размер фиксации убытков.
Рассмотрим группы 1 вида (зависят от ТФ):
1. Трейдеры, торгующие на малых ТФ в максимуме до нескольких часов.
Такие трейдеры, как правило, беспрерывно находятся перед торговым терминалом. Испытывают сильнейший стресс. Имеет ограниченное время для принятия решение, которое порой измеряется секундами, а то и их долями при резком повышении волотильности инструмента. Этой группе СЛ безоговорочно просто необходимы. Считается одной из самых рискованных групп. Часто их называют скальперами, интрадеями, рулеточниками, пипсовщиками и так далее. Характеризуется большим количеством трейдеров, которые «сливают» свое депо, теряют все свои деньги или попадают в руки дяди Коли — маржинг колл за очень короткий срок. Выставляют СЛ на маленькую дельту от цены входа в сделку.
2. Трейдеры, торгующие на часовых ТФ и ориентирующиеся иногда в своих ТС на более значительные ТФ: дневные, а то и недельные. Эта группа, которая в основном состоит из интрадеев, часто переходит в торговлю со сроком на несколько дней, а то и недель, то есть в среднесрочники. Трейдерам этой группы уже не особо характерно использование СЛ. Часто они готовы терпеть значительную просадку или потерю убытка. СЛ выставляют на достаточно значительном удалении от цены входы в сделку.
3. Среднесрочники достаточно редко используют стопы. Обычно в тех случаях, когда не имеют возможности использовать торговый терминал. Предпочитают закрывать свои убыточные сделки в ручную путем ввода обычных заявок.
4. Долгосрочники стопы не используют. Убыточные сделки закрывают вручную.
Группы 2 вида (зависят от размеров депо, которые они вкладывают в конкретный инструмент):
1. Трейдеры, торгующие малой частью депо (не более 20%). Стопы используют редко, убыточные сделки закрывают в ручную.
2. Трейдеры, торгующие значительной частью депо (более 20%, но не более 50%). Стопы используют чаще, чем убыточные сделки закрывают в ручную. В основном, использование стопов им рекомендовано.
3. Трейдеры, торгующие почти на все депо в одном инструменте. Стопы рекомендованы. Подавляющее число трейдеров так и делают.
Группы 3 вида (определяются использованием так называемых плеч):
1. Трейдеры, использующие плечи до 10 раз в конкретном инструменте, используют стопы в зависимости от риск-менеджмента, перспектив высокой волотильности цены инструмента и доли использования депо в нем. Однозначных рекомендаций нет. Использование СЛ носит индивидуальный характер. Но трейдерам, имеющих неглубокие знания и небольшой опыт, обычно стопы рекомендованы, хотя и не рекомендовано торговать такими инструментами.
2. Трейдерам, использующие плечи до 20-30 раз в конкретном инструменте, использование СЛ рекомендовано. Имеются высокие риски. Важным моментом является: какова часть депо в данном инструменте.
3. Трейдерам, использующим плечи более 30-40 раз, а порой и сотни раз, торговать без СЛ нельзя! Очень большая вероятность потери депо за короткие сроки. Малоопытным торговля такими инструментами не рекомендуется достаточно категоричной форме.
Группы 4 вида изначально по своим ТС используют СЛ и могут входить в любой из описанных выше видов.
Существуют различные перекрестные комбинации этих видов. Например:
1. Трейдеры, торгующие значительной частью своего депо по конкретному инструменту и рассчитывающие свою ТС на ограниченное количество недель, месяцев, и имеют возможность и правило использовать плечи. К таким трейдерам можно даже отнести представителей фондового рынка, а также торгующих фьючерсами или им подобные инструменты. Тогда каждый трейдер должен учитывать следующие (впрочем — везде) следующие моменты при построении своей ТС, что должно и заблаговременно определять размер возможно допустимого для него убытка:
1. Риск-менеджмент
3. Вероятность перспективы изменения тренда по различным факторам: новостей, данных статистики, политические и экономические события и многое другое.
Описывать виды СЛ не считаю нужным, так как обычно их описание достаточно полно и понятно в справке торгового терминала трейдера.
Для чего я столько много написал и с какой целью?
Цель проста — помочь определить малоопытным трейдерам в отнесении себя к видам трейдеров с тем, чтобы использование СЛ было обязательны или нет. Опыт и знание рынка порой не спасает любого трейдера.
Тут сразу нужно определить несколько понятий, чтобы исключить различные словесные баталии при обсуждении.
Скальперы (пипсовщики), торгующие на минутных таймфреймах (ТФ) и ориентированные на профит малого количества пунктов профита, что следует из их ТС.
Интрадеи, торгующие внутри дня, то есть в основном открывают и закрывают свои сделки в течении одного дня.
Среднесрочники, торгующие по своим ТС, которые предполагают достижение целей в течении от недели и до нескольких месяцев.
Долгосрочники, торгующие по своим ТС, которые предполагают достижение целей от нескольких недель и неограниченны большим временем.
Не следует путать трейдеров с понятием инвестиций, которые имеют другие временные интервалы, что часто и делается на страницах форумов.
Трейдеров можно разделить на несколько видов, которые будут делиться в свою очередь на группы.
Виды трейдеров:
1. Торгующие по ТС, которые зависят от ТФ
2. Торгующие по ТС, которые зависят от размеров депо, которые они вкладывают в конкретный инструмент
3. Торгующие по ТС, которые определяются использованием так называемых плеч
4. Торгующие по ТС, которые изначально предполагают наличие СЛ и их размер фиксации убытков.
Рассмотрим группы 1 вида (зависят от ТФ):
1. Трейдеры, торгующие на малых ТФ в максимуме до нескольких часов.
Такие трейдеры, как правило, беспрерывно находятся перед торговым терминалом. Испытывают сильнейший стресс. Имеет ограниченное время для принятия решение, которое порой измеряется секундами, а то и их долями при резком повышении волотильности инструмента. Этой группе СЛ безоговорочно просто необходимы. Считается одной из самых рискованных групп. Часто их называют скальперами, интрадеями, рулеточниками, пипсовщиками и так далее. Характеризуется большим количеством трейдеров, которые «сливают» свое депо, теряют все свои деньги или попадают в руки дяди Коли — маржинг колл за очень короткий срок. Выставляют СЛ на маленькую дельту от цены входа в сделку.
2. Трейдеры, торгующие на часовых ТФ и ориентирующиеся иногда в своих ТС на более значительные ТФ: дневные, а то и недельные. Эта группа, которая в основном состоит из интрадеев, часто переходит в торговлю со сроком на несколько дней, а то и недель, то есть в среднесрочники. Трейдерам этой группы уже не особо характерно использование СЛ. Часто они готовы терпеть значительную просадку или потерю убытка. СЛ выставляют на достаточно значительном удалении от цены входы в сделку.
3. Среднесрочники достаточно редко используют стопы. Обычно в тех случаях, когда не имеют возможности использовать торговый терминал. Предпочитают закрывать свои убыточные сделки в ручную путем ввода обычных заявок.
4. Долгосрочники стопы не используют. Убыточные сделки закрывают вручную.
Группы 2 вида (зависят от размеров депо, которые они вкладывают в конкретный инструмент):
1. Трейдеры, торгующие малой частью депо (не более 20%). Стопы используют редко, убыточные сделки закрывают в ручную.
2. Трейдеры, торгующие значительной частью депо (более 20%, но не более 50%). Стопы используют чаще, чем убыточные сделки закрывают в ручную. В основном, использование стопов им рекомендовано.
3. Трейдеры, торгующие почти на все депо в одном инструменте. Стопы рекомендованы. Подавляющее число трейдеров так и делают.
Группы 3 вида (определяются использованием так называемых плеч):
1. Трейдеры, использующие плечи до 10 раз в конкретном инструменте, используют стопы в зависимости от риск-менеджмента, перспектив высокой волотильности цены инструмента и доли использования депо в нем. Однозначных рекомендаций нет. Использование СЛ носит индивидуальный характер. Но трейдерам, имеющих неглубокие знания и небольшой опыт, обычно стопы рекомендованы, хотя и не рекомендовано торговать такими инструментами.
2. Трейдерам, использующие плечи до 20-30 раз в конкретном инструменте, использование СЛ рекомендовано. Имеются высокие риски. Важным моментом является: какова часть депо в данном инструменте.
3. Трейдерам, использующим плечи более 30-40 раз, а порой и сотни раз, торговать без СЛ нельзя! Очень большая вероятность потери депо за короткие сроки. Малоопытным торговля такими инструментами не рекомендуется достаточно категоричной форме.
Группы 4 вида изначально по своим ТС используют СЛ и могут входить в любой из описанных выше видов.
Существуют различные перекрестные комбинации этих видов. Например:
1. Трейдеры, торгующие значительной частью своего депо по конкретному инструменту и рассчитывающие свою ТС на ограниченное количество недель, месяцев, и имеют возможность и правило использовать плечи. К таким трейдерам можно даже отнести представителей фондового рынка, а также торгующих фьючерсами или им подобные инструменты. Тогда каждый трейдер должен учитывать следующие (впрочем — везде) следующие моменты при построении своей ТС, что должно и заблаговременно определять размер возможно допустимого для него убытка:
1. Риск-менеджмент
3. Вероятность перспективы изменения тренда по различным факторам: новостей, данных статистики, политические и экономические события и многое другое.
Описывать виды СЛ не считаю нужным, так как обычно их описание достаточно полно и понятно в справке торгового терминала трейдера.
Для чего я столько много написал и с какой целью?
Цель проста — помочь определить малоопытным трейдерам в отнесении себя к видам трейдеров с тем, чтобы использование СЛ было обязательны или нет. Опыт и знание рынка порой не спасает любого трейдера.
