SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. svyatoslavf
Клиринг-уровень только для интрадей торговли
- 22 января 2013, 15:50
- |
Часто замечаю, что уровень открытия клиринга, основного, будь то промежуточного… часто является локальным хаем или лоу на текущую сессию… А если осуществляется пробой этого уровня, то превращается в поддержку или сопротивление… этому должно быть логическое объяснение… кто как думает?
Правило. Цена ходит от промклиринга к основному клирингу и наоборот. То есть если примерно вечерка вверх, то если не наблюдается пробития уровня основного клиринга вниз, то цена часто к пром клирингу следующего дня закрывается выше уровня 19-00 предыдущей вечерней сессии… И наоборот.
То же самое и для основной сесии..
Правило.Пробитие сильным импульсом, превращает эти уровни в надёжные поддержку или сопротивление..
Вопрос… Можно ли создать на основе этих уровней торговую систему?
Правило. Цена ходит от промклиринга к основному клирингу и наоборот. То есть если примерно вечерка вверх, то если не наблюдается пробития уровня основного клиринга вниз, то цена часто к пром клирингу следующего дня закрывается выше уровня 19-00 предыдущей вечерней сессии… И наоборот.
То же самое и для основной сесии..
Правило.Пробитие сильным импульсом, превращает эти уровни в надёжные поддержку или сопротивление..
Вопрос… Можно ли создать на основе этих уровней торговую систему?
55 |
17 комментариев
этот уровень был и до клиринга
- 22 января 2013, 15:55
M_Mushkin, какой именно?
- 22 января 2013, 15:56
svyatoslavf, ну допустим первый слева направо.
- 22 января 2013, 16:16
ну быть он конечно и был может быть… но я сейчас не конкретно про этот уровень… а про уровни которые возникают на непосредственно после клиринга… хотелось бы узнать про логическое обоснование этих зон…
- 22 января 2013, 16:20
Тоже обращал на это внимание. ИМХО связано с опционными позами. Попробуй продать/купить опционов и захеджировать дельту. После клиринга тебе наливают маржу, далее идет закрытие хеджа (фиксация прибыли) — цена уходит в другую сторону. Поскольку объем опционных поз по отношению к количеству открытых позиций по фРТС достаточно высок, то эти движения приобретают характер импульса. Также закрывают позы интрадейщики, которые не видят смысла торговать вялый обед и дохлую вечерку после 19-30 — 20. Как-то так
- 22 января 2013, 16:26
HugoRu, ну вот… спасибо за обоснованный ответ)))) логично в принципе…
- 22 января 2013, 16:28
HugoRu, «После клиринга тебе наливают маржу» — те допустим вы купили 100 опционов по 1000, цена снизилась на 500 (дельта захеджирована фРТС), у вас также осталось 100 опционов, а 500± на каждый контракт налилось деньгами на счет — вот что имелосб в виду
- 22 января 2013, 16:29
HugoRu, те можно купить (при желании) еще 100 тех же опционов, но дельту надо также хеджировать — отсюда импульс в другую сторону. Можно ничего от изменения цены фьючерса не заработать, а движение произойдет, ММ ИМХО так и делает, зарабатывая спрэд или опционную тэту
- 22 января 2013, 16:33
про опционы как то и не думал если честно..(((интересно становится.
- 22 января 2013, 16:36
svyatoslavf, кстати, если уровни после клиринга становятся поддержкой/сопротивлением (видел, но статистику не делал), то опционная версия очень даже вероятна, тк примерно на этих уровнях приходится выравнивать дельту
- 22 января 2013, 16:41
HugoRu, а вы сами не пробовали торговать в таком ключе?
- 22 января 2013, 16:43
svyatoslavf, что-то вертелось в голове, но только после вашего топика записал себе просчитать и посмотреть статистику. Но думаю, на этом полноценную ТС построить будет сложно, тк она будет зависеть только от поведения одной категории участников на рынке — опционщиков, с усилением волатильности их влияние сильно уменьшится
- 22 января 2013, 16:53
HugoRu, вся сложность расчета будет состоять в отсутствии истории динамике ОИ по опционам, те отбэктестить не получится.
- 22 января 2013, 17:00
смотрим на РИ в моменте и видим что эти уровни всё таки не миф…
- 22 января 2013, 16:37
svyatoslavf, пишите еще свои наблюдения )
- 22 января 2013, 17:01
HugoRu, ок ..))
- 22 января 2013, 17:07
ну да… я тут тоже подумал о том, что было бы на тесте посмотреть как изменяются кол-во открытых позиции в ближайших страйках кол и пут… в принципе можно было бы и соотношение PUT / COLL Ratio измерить и его изменение до и после клиринга… и на основе этого попробовать что то построить… только да… к сожалению исторических данных таких котировок не существует по открытым позициям…
- 22 января 2013, 17:06
Читайте на SMART-LAB:
XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж
Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных...
10:39
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят...
18:27
теги блога svyatoslavf
- 140 000
- FOREX
- GZ
- GZU5
- Ri
- RTS2
- RTSI
- Si
- SiM5
- SiU5
- SR
- SRM5
- sru5
- автоваз
- акции
- Банк Англии
- биржа
- Боковик
- ВАЗ
- волны Эллиота
- Волны Эллиотта
- вопрос
- ГАЗПРОМ
- гармоничные паттерны
- Гартли
- гуру
- детройт
- доллар
- доллар рубль
- досада
- евро
- ЕМА
- ЕТОРО
- Законы
- зона продаж
- Израиль
- индекс РТС
- китай
- клиринг
- кукл
- кукл РТС
- ложь
- лонг
- луна
- ЛЧИ
- марс
- мвф
- мечта трейдера
- мечты сбываются
- мировая валюта
- мувинги
- народное достояние
- нефть
- новогоднее ралли
- о рынке
- опрос
- опцион Ri
- опционы
- оффтоп
- паник селл
- паритет
- Паттерны Гартли
- планка
- поддержка
- предпринимательство
- прибыльная сделка
- проблемы
- рабочее место трейдера
- РИ
- Россия
- РТС
- СБЕРБАНК
- сделки
- СМЕ
- СНП
- сокращение персонала
- сопротивление
- сопротивления
- стоп-лосс
- стратегия
- США
- тактика торговли
- теория заговора
- тольятти
- торговая стратегия
- торговля
- торговые сигналы
- торговый план
- убыток
- уровни
- уровни поддержки и сопротивления
- фракталы
- фРТС
- фСбер
- фунт
- хедж
- шип
- шипы
- шорт
- экспирация