Блог им. svyatoslavf

Клиринг-уровень только для интрадей торговли

Часто замечаю, что уровень открытия клиринга, основного, будь то промежуточного… часто является локальным хаем или лоу на текущую сессию… А если осуществляется пробой этого уровня, то превращается в поддержку или сопротивление… этому должно быть логическое объяснение… кто как думает?
Правило. Цена ходит от  промклиринга к основному клирингу и наоборот. То есть если примерно вечерка вверх, то если не наблюдается пробития уровня основного клиринга вниз, то цена часто к пром клирингу следующего дня закрывается выше уровня 19-00 предыдущей вечерней сессии… И наоборот.
То же самое и для основной сесии..
Правило.Пробитие сильным импульсом, превращает эти уровни в надёжные поддержку или сопротивление..
Вопрос… Можно ли создать на основе этих уровней торговую систему?
Клиринг-уровень только для интрадей торговли
★3
17 комментариев
этот уровень был и до клиринга
avatar
Мушкин Максим
M_Mushkin, какой именно?
avatar
svyatoslavf
svyatoslavf, ну допустим первый слева направо.
avatar
Мушкин Максим
ну быть он конечно и был может быть… но я сейчас не конкретно про этот уровень… а про уровни которые возникают на непосредственно после клиринга… хотелось бы узнать про логическое обоснование этих зон…
avatar
svyatoslavf
Тоже обращал на это внимание. ИМХО связано с опционными позами. Попробуй продать/купить опционов и захеджировать дельту. После клиринга тебе наливают маржу, далее идет закрытие хеджа (фиксация прибыли) — цена уходит в другую сторону. Поскольку объем опционных поз по отношению к количеству открытых позиций по фРТС достаточно высок, то эти движения приобретают характер импульса. Также закрывают позы интрадейщики, которые не видят смысла торговать вялый обед и дохлую вечерку после 19-30 — 20. Как-то так
avatar
HugoRu
HugoRu, ну вот… спасибо за обоснованный ответ)))) логично в принципе…
avatar
svyatoslavf
HugoRu, «После клиринга тебе наливают маржу» — те допустим вы купили 100 опционов по 1000, цена снизилась на 500 (дельта захеджирована фРТС), у вас также осталось 100 опционов, а 500± на каждый контракт налилось деньгами на счет — вот что имелосб в виду
avatar
HugoRu
HugoRu, те можно купить (при желании) еще 100 тех же опционов, но дельту надо также хеджировать — отсюда импульс в другую сторону. Можно ничего от изменения цены фьючерса не заработать, а движение произойдет, ММ ИМХО так и делает, зарабатывая спрэд или опционную тэту
avatar
HugoRu
про опционы как то и не думал если честно..(((интересно становится.
avatar
svyatoslavf
svyatoslavf, кстати, если уровни после клиринга становятся поддержкой/сопротивлением (видел, но статистику не делал), то опционная версия очень даже вероятна, тк примерно на этих уровнях приходится выравнивать дельту
avatar
HugoRu
HugoRu, а вы сами не пробовали торговать в таком ключе?
avatar
svyatoslavf
svyatoslavf, что-то вертелось в голове, но только после вашего топика записал себе просчитать и посмотреть статистику. Но думаю, на этом полноценную ТС построить будет сложно, тк она будет зависеть только от поведения одной категории участников на рынке — опционщиков, с усилением волатильности их влияние сильно уменьшится
avatar
HugoRu
HugoRu, вся сложность расчета будет состоять в отсутствии истории динамике ОИ по опционам, те отбэктестить не получится.
avatar
HugoRu
смотрим на РИ в моменте и видим что эти уровни всё таки не миф…
avatar
svyatoslavf
svyatoslavf, пишите еще свои наблюдения )
avatar
HugoRu
HugoRu, ок ..))
avatar
svyatoslavf
ну да… я тут тоже подумал о том, что было бы на тесте посмотреть как изменяются кол-во открытых позиции в ближайших страйках кол и пут… в принципе можно было бы и соотношение PUT / COLL Ratio измерить и его изменение до и после клиринга… и на основе этого попробовать что то построить… только да… к сожалению исторических данных таких котировок не существует по открытым позициям…
avatar
svyatoslavf

полезные записи за 24 часа

★14 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★12 9 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★8 123 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★7 103 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★3 43 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
★3 42 Шизофреные паттерны гажданского права
★3 173 Ситуация на текущий момент
★3 0 Роснефть - сдвиг Восток Ойла и падение прибыли
+225 173 Ситуация на текущий момент
+184 123 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+127 103 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+112 69 Азия. Понедельник.
+92 53 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+89 12 Самые удачные шорты 2024 года🤝
+82 79 Индекс МБ сегодня
+79 35 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+73 43 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+70 129 Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)

самые обсуждаемые сегодня

173к Ситуация на текущий момент
129к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
123к Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
103к Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
80к Переживающим об инфляции
79к Индекс МБ сегодня
69к Азия. Понедельник.
69к Волгонефтяной разлив: два затонувших в Керченском проливе танкера вышли в море, нарушив все правила
42к Шизофреные паттерны гажданского права
37к 🤔 Многие вот ругают ЦБ за высокую ставку, но какие есть альтернативы повышению ставки?

теги блога svyatoslavf

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн