Блог им. svyatoslavf

Клиринг-уровень только для интрадей торговли

Часто замечаю, что уровень открытия клиринга, основного, будь то промежуточного… часто является локальным хаем или лоу на текущую сессию… А если осуществляется пробой этого уровня, то превращается в поддержку или сопротивление… этому должно быть логическое объяснение… кто как думает?
Правило. Цена ходит от  промклиринга к основному клирингу и наоборот. То есть если примерно вечерка вверх, то если не наблюдается пробития уровня основного клиринга вниз, то цена часто к пром клирингу следующего дня закрывается выше уровня 19-00 предыдущей вечерней сессии… И наоборот.
То же самое и для основной сесии..
Правило.Пробитие сильным импульсом, превращает эти уровни в надёжные поддержку или сопротивление..
Вопрос… Можно ли создать на основе этих уровней торговую систему?
Клиринг-уровень только для интрадей торговли
★3
17 комментариев
этот уровень был и до клиринга
avatar
Мушкин Максим
M_Mushkin, какой именно?
avatar
svyatoslavf
svyatoslavf, ну допустим первый слева направо.
avatar
Мушкин Максим
ну быть он конечно и был может быть… но я сейчас не конкретно про этот уровень… а про уровни которые возникают на непосредственно после клиринга… хотелось бы узнать про логическое обоснование этих зон…
avatar
svyatoslavf
Тоже обращал на это внимание. ИМХО связано с опционными позами. Попробуй продать/купить опционов и захеджировать дельту. После клиринга тебе наливают маржу, далее идет закрытие хеджа (фиксация прибыли) — цена уходит в другую сторону. Поскольку объем опционных поз по отношению к количеству открытых позиций по фРТС достаточно высок, то эти движения приобретают характер импульса. Также закрывают позы интрадейщики, которые не видят смысла торговать вялый обед и дохлую вечерку после 19-30 — 20. Как-то так
avatar
HugoRu
HugoRu, ну вот… спасибо за обоснованный ответ)))) логично в принципе…
avatar
svyatoslavf
HugoRu, «После клиринга тебе наливают маржу» — те допустим вы купили 100 опционов по 1000, цена снизилась на 500 (дельта захеджирована фРТС), у вас также осталось 100 опционов, а 500± на каждый контракт налилось деньгами на счет — вот что имелосб в виду
avatar
HugoRu
HugoRu, те можно купить (при желании) еще 100 тех же опционов, но дельту надо также хеджировать — отсюда импульс в другую сторону. Можно ничего от изменения цены фьючерса не заработать, а движение произойдет, ММ ИМХО так и делает, зарабатывая спрэд или опционную тэту
avatar
HugoRu
про опционы как то и не думал если честно..(((интересно становится.
avatar
svyatoslavf
svyatoslavf, кстати, если уровни после клиринга становятся поддержкой/сопротивлением (видел, но статистику не делал), то опционная версия очень даже вероятна, тк примерно на этих уровнях приходится выравнивать дельту
avatar
HugoRu
HugoRu, а вы сами не пробовали торговать в таком ключе?
avatar
svyatoslavf
svyatoslavf, что-то вертелось в голове, но только после вашего топика записал себе просчитать и посмотреть статистику. Но думаю, на этом полноценную ТС построить будет сложно, тк она будет зависеть только от поведения одной категории участников на рынке — опционщиков, с усилением волатильности их влияние сильно уменьшится
avatar
HugoRu
HugoRu, вся сложность расчета будет состоять в отсутствии истории динамике ОИ по опционам, те отбэктестить не получится.
avatar
HugoRu
смотрим на РИ в моменте и видим что эти уровни всё таки не миф…
avatar
svyatoslavf
svyatoslavf, пишите еще свои наблюдения )
avatar
HugoRu
HugoRu, ок ..))
avatar
svyatoslavf
ну да… я тут тоже подумал о том, что было бы на тесте посмотреть как изменяются кол-во открытых позиции в ближайших страйках кол и пут… в принципе можно было бы и соотношение PUT / COLL Ratio измерить и его изменение до и после клиринга… и на основе этого попробовать что то построить… только да… к сожалению исторических данных таких котировок не существует по открытым позициям…
avatar
svyatoslavf

полезные записи за 24 часа

★11 26 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★8 2 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★7 138 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★6 0 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★5 17 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (ноябрь)
★5 18 Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
★5 27 Про заморозку вкладов
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★3 9 ВТБ - так чья это будет прибыль?
★3 3 Приток денег в фонды акций на падении 13 ноября (расхождение) Проверяю полезность информации по притоку/оттоку средств в фонды акций
+135 138 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+101 26 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+95 66 пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
+88 37 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+88 239 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+84 31 Ал-л-ло, Владимир?
+77 9 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+60 39 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+60 28 IMHO, высокая вероятность отката курса к 97-98 уже сегодня...
+57 4 Совкомфлот: отчетность за 3-й квартал все хуже и хуже, но девальвация и процентные доходы спасают?

самые обсуждаемые сегодня

24к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
21к Пенисов не будет!
8к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
4к Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
3к Может ли уборщица купить квартиру в России?
1к Пятничный поцелуй
1к ограничения на экспорт обогащенного урана в США

теги блога svyatoslavf

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн