SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. abandon
Это же элементарно 2... или свечных дел мастер...
- 30 ноября 2012, 00:30
- |
Продолжаем изучать рынок на предмет заработка, желательно автоматического..
В первой части http://smart-lab.ru/blog/89091.php, определили цель и поставили задачу.
Изучим инструмент… фьючерс на индекс. Напишем 15 строчек кода))
Ниже представлены графики, где:
ось Х — количество пунктов цены в минутной свече от хая до лоу.
ось Y - количество таких свечей.
Минутки взяты с финама. Взяты данные за год, т.е. с 17.12.11. Взяты ликвидные ближайшие фьчерсы.
RIH2_111217_120317
RIM2_120317_120617
RIU2_120617_120916
RIZ2_120917_121123
Как видим, примерно половину времени рыночных торгов составляют свечи размером 60-90 пунктов.
Пока к миллиону это нас не приближает, но..
! Продолжение следует! В следующей серии изучим микромир минутной свечи)
В первой части http://smart-lab.ru/blog/89091.php, определили цель и поставили задачу.
Изучим инструмент… фьючерс на индекс. Напишем 15 строчек кода))
Ниже представлены графики, где:
ось Х — количество пунктов цены в минутной свече от хая до лоу.
ось Y - количество таких свечей.
Минутки взяты с финама. Взяты данные за год, т.е. с 17.12.11. Взяты ликвидные ближайшие фьчерсы.
RIH2_111217_120317
RIM2_120317_120617
RIU2_120617_120916
RIZ2_120917_121123
Как видим, примерно половину времени рыночных торгов составляют свечи размером 60-90 пунктов.
Пока к миллиону это нас не приближает, но..
! Продолжение следует! В следующей серии изучим микромир минутной свечи)
133
Читайте на SMART-LAB:
Сегодня время принимать самое важное решение на следующие полгода!
Пришло время принимать срочное решение!
Брать билет и ехать в Питер к нам на конфу!
Уверяю вас, в ближайшие полгода это самое...
16:30
Какие фьючерсы сейчас пользуются спросом
Алексей Девятов В июне волатильность на мировых биржах вновь подскочила на фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. Большие колебания...
17:48
Ещё как приближает! Любое отклонение от среднеквадратичного распределения — это неэффективность. Другое дело, что здесь слишком слабое отклонение. Ищим инструмент где пик острее, а хвосты занимают меньше долю — это и будет трендовый инструмент. Минутки — фигня! Смотрим на часы-дни.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Я к тому спрашиваю, что какое-то время назад в нашей команде был очень-очень похожий подход (вот уж точно — все идеи носятся в воздухе). И все начиналось с таких же картинок. :)
Вот например одна из них:
Это eur/usd 1h, распределение close/close.
Смысл исследований — статистическое изучение инструмента на предмет возможности построения робота для скальпинга. Некий аналог HFT только не HFT :)
Вола в разные часы, дни недели… сезоны.
Берём ATR=1 и накладываем день к дню, неделя к недели, сезон к сезону (разные таймфреймы).
В наших исследованиях подход был вот какой — допустим мы уже имеем некую систему торговли для работы с инструментом, на основании набора его статистических данных (которые, как бы исчерпывающе будут описывать его в рамках заданной матмодели). Тогда всё просто. Берём любой финансовый инструмент, обсчитываем его на доступной исторической информации, получаем несколько циферек — и запихиваем их в робота! А роботу наплевать с чем именно он работает. Он видит цифры — значит понимает модель поведения.
Ну и самое приятное тут в том, что модель — полностью адаптивна, и вполне естественным образом подстраивается под изменяющуюся ситуацию.
На рынке всегда есть моменты, когда происходит всплеск котировок. Это отклонение, среднеквадратичное или еще какое-то, не важно… То есть цены перешли на новый уровень и там происходит проторговка, или привыкание к новым ценам… Так вот исследуя бумажки можно найти именно такую, где идет проторговка и поучаствовать в этом роботу.