Блог им. orinoko

Расчет разнообразных фин. моделей в python и excel

Читая Натенберга стал искать формулу расчета волатильности (Yang-Zhang), нашел канал с огромным количеством финансовых моделей с кодом python и формулами excel. Канал весьма годный, много полезного, правда посмотрел пока только видео с расчетом волы.

Волатильность расчитывает без приведения к году — это можно и самому сделать, зато сразу неск формул есть — Close/Close, Parkinson, Garman Klass, Rogers Satchell, Yang-Zhang. 

Сам ютуб канал — NEDL, www.youtube.com/channel/UC4OXE2QKEUcG_bDEGlS2xnw

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    471 | ★5

    Читайте на SMART-LAB:
    Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО МФК Фордевинд повышен ruBBB-, ПАО АПРИ подтвержден BBB-|ru|)
    ⚪️АО ВЕРАТЕК НКР отозвало кредитный рейтинг АО ВЕРАТЕК без подтверждения в связи с отсутствием точной и достаточной информации об объекте...
    Фото
    Андрей Хохрин
    09:00
    Фото
    Ставка на паузе: объясняем, как решение ЦБ влияет на рынок
    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% и повысил прогноз по средней ставке в 2027-2028 годах. Смягчать монетарную политику...
    Фото
    Т-Инвестиции
    20:42
    Фото
    За четыре года бизнес Хэдхантера в СНГ вырос втрое
    Фото
    HeadHunter
    20:24
    Фото
    📈MRKP: +33% за 3,5 месяца! Пора пересматривать оценку?
    7 июля 26г. я повысил рейтинг компании Россети Центр и Приволжье с 3 до 4 по цене 0,446 руб./акц. и вот что я писал тогда:
    Фото
    Валентин Погорелый
    13:32

    полезные записи за 24 часа

    ★6 3 Как ребалансировка индекса Мосбиржи влияет на цены акций.
    ★5 64 Правда жизни или мой ответ Тимофею Мартынову на 5 советов молодым людям...
    ★4 0 Сделки прошлой недели. Шорт НЛМК, СПБ Биржи, лонг Серебра и продолжаю терпеть "прибыль" в облигациях Самолёта.
    ★3 0 Аукционы Минфина — инвесторов привлекает доходность гораздо выше ключевой ставки, но без флоатеров квартальный план не выполнить.
    ★3 3 Биржа показывает по ОФЗ 16,7%, а на руки приходит 13,8%. Куда исчезают три процентных пункта
    ★3 6 ЦБ оставил ставку 14%, а доходность ОФЗ застыла на 16,71%. ТОП-6 самых доходных длинных ОФЗ под пассивный доход
    ★2 14 Свобода. Как разница между доходом и обязательствами.
    ★2 2 24 и 25 октября торгов на Мосбирже нет
    ★2 11 Оптимальный выбор под пассивный доход: полный разбор длинного выпуска ОФЗ 26252
    ★2 3 ЗПИФ РД ПРО: расчетная стоимость пая растет, биржевая цена падает
    +100 75 Французский пороховой погреб: как этатизм под маской «ковид-фашизма» и зеленого регулирования помножил на ноль экономику Пятой республики
    +75 11 НМТП - РСБУ за сложный 3-й квартал. Прибыль порта сломлена, но не обнулена
    +75 3 Нефть ускоряет рост, а ЦБ ставку не снижает. Акции и инвестиции
    +70 64 Правда жизни или мой ответ Тимофею Мартынову на 5 советов молодым людям...
    +68 65 Кого посетить на конфе
    +59 40 Узнал много нового на ночь глядя. Спешу поделиться
    +56 66 О себе. Для - всех.
    +56 35 В трейдинге вам поможет следующее
    +56 0 Сделки прошлой недели. Шорт НЛМК, СПБ Биржи, лонг Серебра и продолжаю терпеть "прибыль" в облигациях Самолёта.
    +53 0 Аукционы Минфина — инвесторов привлекает доходность гораздо выше ключевой ставки, но без флоатеров квартальный план не выполнить.

    самые обсуждаемые сегодня

    75к Французский пороховой погреб: как этатизм под маской «ковид-фашизма» и зеленого регулирования помножил на ноль экономику Пятой республики
    66к О себе. Для - всех.
    40к Узнал много нового на ночь глядя. Спешу поделиться
    29к Прои ИИ и его возможности!
    35к В трейдинге вам поможет следующее
    27к Долг как отрицательная свобода. Оно же - время в рабстве!
    23к Время охренительных историй
    21к Нефть по 120 ! Похороны ДВС 🪦
    21к Про Башнефть…
    20к Побывал к клубе Тимати «Кики»: что внутри и почем выпивка?

    теги блога OrinokoA

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн