Блог им. orinoko

Расчет разнообразных фин. моделей в python и excel

Читая Натенберга стал искать формулу расчета волатильности (Yang-Zhang), нашел канал с огромным количеством финансовых моделей с кодом python и формулами excel. Канал весьма годный, много полезного, правда посмотрел пока только видео с расчетом волы.

Волатильность расчитывает без приведения к году — это можно и самому сделать, зато сразу неск формул есть — Close/Close, Parkinson, Garman Klass, Rogers Satchell, Yang-Zhang. 

Сам ютуб канал — NEDL, www.youtube.com/channel/UC4OXE2QKEUcG_bDEGlS2xnw

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    461 | ★5

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Нефть у месячных минимумов: рынки осторожно верят в деэскалацию вокруг Ирана
    Доходности казначейских облигаций США снизились, доллар откатился, а нефтяные котировки в четверг опустились до месячного минимума после сообщений...
    Фото
    Артур Идиатулин (Tickmill)
    29 мая 2026, 16:39
    Фото
    Акции «Ренессанс Страхования» интересны для долгосрочных покупок
    «Ренессанс Страхование» — один из ведущих независимых страховщиков в России . Компания обслуживает порядка 5 млн клиентов, входит в топ-10...
    Фото
    Финам Брокер
    29 мая 2026, 18:02
    Фото
    Акции «Русагро» войдут в индекс Мосбиржи
    С 19 июня акции ПАО «Группа «Русагро» (тикер #RAGR) будут включены в базу расчета Индексов МосБиржи и РТС – ключевых бенчмарков...
    Фото
    Русагро
    29 мая 2026, 13:33

    полезные записи за 24 часа

    ★10 3 Новый состав индексов Московской биржи с 19 июня 2026 г. Что изменится?
    ★7 0 Металлурги в кризисе 3 год, Интер РАО "проедает" кубышку, RENI снизил показатели из-за автостраховок
    ★5 2 Падаем по ММВБ 12 неделю подряд
    ★4 95 Спецоперация "нырок дельфина"
    ★4 3 🔥 Новые облигации на размещении с 1 по 5 июня. Краткий обзор выпусков и их параметры
    ★4 0 ТОП-12 интересных фактов о ПИК, которые вы, скорее всего, не знали
    ★4 23 Рынок акций упорно падает всё ниже! Сколько же ещё это будет продолжаться?
    ★4 4 Вещи, в которые стоит инвестировать
    ★3 2 Декомпозиция движения USD/RUB: вклад доллара и рубля (1996–2026)
    ★3 3 ВТБ ВСЕХ КИНУЛ! НОВЫЕ ДИВИДЕНДЫ! Пассивный доход: ключевые события и метрики рынков за неделю
    +81 121 Пару часов потратил на изучение программы ПМЭФ -- к каким выводам пришел?
    +76 3 Акции Фосагро в нижней ценовой планке после публикации МСФО за 1К 2026 г.
    +73 24 Помянем добрым словом Открытие Брокер и МММвб до 2022 года.
    +68 95 Спецоперация "нырок дельфина"
    +62 20 🔔 Милые бранятся, только тешатся (финансовые конгломераты будущего)
    +58 3 Новый состав индексов Московской биржи с 19 июня 2026 г. Что изменится?
    +54 38 5 лет назад сделал ролик и написал пост "Ботанический ад" или почему не растёт цена аренды жилья в Москве”. Что сейчас?
    +50 7 ❤️ Из Калининграда с любовью
    +45 0 Металлурги в кризисе 3 год, Интер РАО "проедает" кубышку, RENI снизил показатели из-за автостраховок
    +45 3 🔥 Новые облигации на размещении с 1 по 5 июня. Краткий обзор выпусков и их параметры

    самые обсуждаемые сегодня

    теги блога OrinokoA

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн