Блог им. orinoko

Расчет разнообразных фин. моделей в python и excel

Читая Натенберга стал искать формулу расчета волатильности (Yang-Zhang), нашел канал с огромным количеством финансовых моделей с кодом python и формулами excel. Канал весьма годный, много полезного, правда посмотрел пока только видео с расчетом волы.

Волатильность расчитывает без приведения к году — это можно и самому сделать, зато сразу неск формул есть — Close/Close, Parkinson, Garman Klass, Rogers Satchell, Yang-Zhang. 

Сам ютуб канал — NEDL, www.youtube.com/channel/UC4OXE2QKEUcG_bDEGlS2xnw

    448 | ★5

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Kalman Filter в алготрейдинге: разбор индикатора в OsEngine
    В этом видео разбираем индикатор с серьёзной математической основой — Kalman Filter (фильтр Калмана). Расскажем, как он появился, по какому...
    Фото
    OS_Engine_team
    18:15
    Фото
    Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации
    2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в...
    Фото
    Финам Брокер
    16:10
    Фото
    Природный газ: покупателям приготовиться к выходу?
    Котировки газа продолжают нисходящее движение к нижней границе широкого торгового коридора. Сейчас контроль над ситуацией полностью в руках...
    Фото
    Олег Свиргун
    23:47
    Фото
    Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025
    Those who cannot remember the past are condemned to repeat it  -  © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13...
    Фото
    Тимофей Мартынов
    11:42

    полезные записи за 24 часа

    ★12 88 США захватили российский танкер. В Иране разгорается революция. Геополитика сегодня. Рынок акций всё равно вырастет :)
    ★7 7 Объём 5 крупнейших фондов денежного рынка превысил 1,4₽ трлн. Разбираемся в "прелести" инвесторов последних лет!
    ★6 28 Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025
    ★5 88 ⭐️Первая крупная покупка с НДС 22%🐾Размышления про инфляцию, экономику, пылесосы… и инвестиции в М.Видео
    ★5 22 Что будет с ценами на недвижимость?
    ★5 12 Букмекеры хотят играть только с лохами
    ★4 2 Итоги 2025 года. Часть 3/3
    ★4 4 🏆 Топ-10 дивидендных российских акций за пять лет
    ★4 3 💼 Доходность портфелей российских акций и корпоративных облигаций за 20+ лет.
    ★4 0 Итоги недели 08.01.2026. Захват Мадуро. Курс доллара и нефть
    +114 28 Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025
    +107 23 Азия. Четверг.
    +78 21 Светлогорск Рождество
    +76 138 Танкерами навеяло (хотя достала трамповщина на этом сайте)
    +75 17 Спекуляции 2026: драгметаллы и рубль
    +65 7 Ситуация на текущий момент
    +68 12 Букмекеры хотят играть только с лохами
    +64 38 Еще одно подтверждение, что в стакан льют заблочку
    +60 15 Мой Рюкзак #61: Конец сетевому безумию, набираем в портфель обратные иксы
    +60 97 Давайте познакомимся поближе!

    самые обсуждаемые сегодня

    90к Метод Геллы. Пора расти (brent)
    79к Задержание танкера Marinera — это сигнал от Трампа, о том, что терпение не безгранично.
    62к Доходы России от экспорта нефти рухнули до минимума с начала СВО.
    49к Заблокировали....
    48к За 2025 год Россия продала Су-35 в 4 раза больше, чем за предыдущие 11 лет.
    46к ЧВК вряд ли будут эффективны в охране российских танкеров
    45к Раздутая история с танкером Маринера 🏌‍♂️
    41к Ответит ли Россия на захват танкеров
    38к Еще одно подтверждение, что в стакан льют заблочку
    47к ⚡️Когда мне начинать волноваться❓

    теги блога OrinokoA

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн