Как получать прибыль на рынке каждый день.

28 мая 2011, 18:57
|
Вадим

Предлагаю такую торговую систему.

На открытии рынка (пусть на закрытии первой пятиминутки) входим, не важно в каком направлении.
Если цена идет в нашу сторону, то все хорошо.
Если цена проходит уровень нашего открытия и уходит в другом направлении, то сразу переворачиваемся в другую сторону.
Позицию закрываем на закрытии дня.

Тогда в конце дня наша прибыль будет равна абсолютному значению между уровнем закрытия и уровнем открытия рынка.
Мораль)))
Что не важно, чтобы зарабатываеть деньги:

НЕ ВАЖНО куда пойдет рынок

Что важно, чтобы зарабатывать деньги:

Маленький стоп (все вопли, что маленький стоп выбьет полная чепуха, мы всегда можем сразу же перезайти)
Ликвидный рынок, отсутствие проскальзываний
Отсутствие комиссий за сделки
Плавные движения, отсутствие дерганий

Да такая система не будет работать в реале из-за проскальзываний, но анализ этой системы позволяет сделать важные выводы для построения настоящей торговой системы.

Ключевые слова:
торговая система

30 | ★1

23 комментария

ради интереса протестил такое на склеенном фьюче ртс от мая 2009… доходность не очень т.к очень много сделок… и длительные боковики по полгода… шорт кстати сливает

ves2010

28 мая 2011, 19:34
Ответить

В среднем fRTS от открытия до закрытия изменяется на 2 000 пунктов за один день, если брать абсолютные значения. А торговых дней в году где-то 250.

Вадим

28 мая 2011, 19:47
Ответить

«Если цена проходит уровень нашего открытия и уходит в другом направлении, то сразу переворачиваемся» что это за критерий такой? нужно спрашивать у цены уходит ли она уже в другом направлении или еще вернется?

S.One

28 мая 2011, 19:57
Ответить

кстати вот картинка теста
saveimg.ru/show-image.php?id=ff9631a0225c73d1f85f69f466363893

ves2010

28 мая 2011, 20:03
Ответить

ves2010, тут и тестировать нечего. Я предполагаю, что торгуем не на каком-то таймфрейме. А по тикам и предполагаю, что цена не может резко скакнуть, а меняется постепенно и мы всегда можем выйти с нулевым стопом и перевернутся.

Вадим

28 мая 2011, 20:13
Ответить

Ставлю миллион!, ааа ясно тогда… я тестил вход-выход переворот на пятиминутке… если цена выше-ниже открытия дня

ves2010

28 мая 2011, 20:23
Ответить

ves2010, а на чем вы проводите тесты?

walklight

29 мая 2011, 00:45
Ответить

думается мне если поставишь мильён на эту стратегию, через месяц-другой мильёна не будет)))

Александр Чирков

28 мая 2011, 20:06
Ответить

Это же гипотетический случай. Пример того как можно было бы торговать, если бы мы реально могли проводить сделки без проскальзываний и коммиссий с нулевым стопом.

Вадим

28 мая 2011, 20:10
Ответить

посмотрите самую последнюю ссылку здесь www.smart-lab.ru/blog/7420.php, раздел граали
примерно о том же речь, только все конкретно

S.One

28 мая 2011, 20:13
Ответить

ошибся я в лучшую сторону ))) вообщем вот правильные результаты БЕЗ КОМИССИЙ И БЕЗ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ…
saveimg.ru/show-image.php?id=e530a6e985fc602a72b53217e414a668

комиссии и проскальзывания убивают прибыль напрочь… кстати интересный момент… шорты приносят прибыли больше чем лонги, т.к. падаем мы стремительно и глубоко )))

ves2010

28 мая 2011, 20:14
Ответить

предлагаю систему 40 сделок в день, 20 до обеда и 20 после.

Сигнал для входа: отсутствует. Почему?
Статистика всегда врет, тренды и каналы обманывают. Тупо каждый час тебе надо делать 5 сделок. т.е. сделка каждые 10 минут. Сигнал это время)))))

Rtse

28 мая 2011, 20:38
Ответить

rtse, а что делать если еще из предыдущей не вышел, а время уже следующую делать? ))))

Rtse

28 мая 2011, 20:42
Ответить

rtse, Что же делать?

Вадим

28 мая 2011, 20:54
Ответить

Ставлю миллион!, следовать системе, сигнал то был))))))

Rtse

28 мая 2011, 21:12
Ответить

rtse, если выделить на лосей ежедневно 1% капитала, то выходит по 0,025% на сделку.
Объем 1/15, то в пунктах получается по 50пп РТС на лося.
а вот какой тейк ставить?

Rtse

28 мая 2011, 21:19
Ответить

Ну тут уж я могу перебором все тейки проверить от 50 и т.д пунктов. А может тейки вообще не ставить, чисто по времени.

Вадим

28 мая 2011, 21:37
Ответить

Ставлю миллион!, тейки нужны!
проверь все тейки!

Rtse

28 мая 2011, 21:38
Ответить

у меня есть аналогичная
доходность хорошая… в тслаб на тесте
в понедельник буду запускать на реал
наконец то мне финам его открыл в пятницу ...(( 2 дня пропали((( не успел я взять на лоях…

1234

29 мая 2011, 00:59
Ответить

Стопы все сожрут.Они ведь очень редко выставляются по цене заявки.Проскальзывание есть.А с учетом того что на даже на минутной свечке цена раз 20 проходит одну и туже цену туда назад, то как определить когда передернуться? А еще ведь на следующей свечке цена снова будет туже цену проходить.В общем бред.

Roman Resner

29 мая 2011, 04:08
Ответить

Gravizapa, ты прав. Но раз мы знаем, что проблема в проскальзываниях и частых переворотах. То что если попытатся уменьшить их количество? Если я придумаю способ входить рядом с максимумом/минимум дня. Или я изменю систему, чтобы количество дерганий было ограничено. Или, если я пойму, что сегодня день-пила, то вообще остановлю торговлю на сегодня по этой системе.

Вадим

29 мая 2011, 08:59
Ответить

Стартегия пересечения цены и скользящей средней работает похожим образом. Например, мы хотим взять все движение наверх, когда цена находится выше средней.

Вадим

29 мая 2011, 09:01
Ответить

Ставлю миллион!, тех.анализ ЗЛО, которое манит подгонкой!!!
+++++++++++++++

А рынки постоянно развиваются.
Еще в феврале-марте можно было торговать от средней по Bollingery на отскок. Сегодня это уже не работает…

+++++++++++++++

В 2001-2003 годах я собаку съел на тестах и разработках торговых систем в Metastock 7!!!

Я выдавал по 20 граалей за день. — помню тогда параболик был БОгом всего.
Но все изменилось, и все грааали в месте с Метаскоком выброшены в унитаз. )))))

Rtse