SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. trade-research
RTS vs Случайный процесс
- 29 августа 2012, 12:13
- |
- Anton Medvedev
Внимательно разглядывая РТС, тестируя очередной убыточный на истории подход я решил сравнить реальный график RTS-9.12 и случайный процесс.
Вопрос залу, в чем отличия?)
Модель 1
Модель 2
Модель 3
«Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.»
Вопрос залу, в чем отличия?)
Модель 1
Модель 2
Модель 3
«Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.»
теги блога Anton Medvedev
- RTS
- Si
- SnP
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- арбитраж
- биржа
- биткоин
- бухгалтерия
- вакансия
- волатильность
- грааль
- исследования рынков
- ликвидность
- логотип биржи
- лось
- Майтред
- майтрейд
- ммм
- МММ 2011
- Муханчиков
- обороты торгов
- опрос
- опционы
- ОФЗ
- оффтом и веселье
- ОФФТОП
- парный трейдинг
- паттерны
- перепост
- прогноз
- работа
- разное
- роботы
- рубль-доллар
- рынок
- Рынок - взгляд
- старт ап
- текущий рынок
- теория
- технический анализ
- торговые роботы
- трейдинг
- улыбка волатильности
- философия
- фьючерс
- Фьючерсы на корзину ОФЗ
Такое чувство, что 2 и 3 график нормально распределены, а 1 — нет.
Этого никто не знает. Это эквивалентно ответу на " вопрос судьбы". Верим в судьбу и точную предсказуемость будущего — нет случайности, не верим — есть случайность.
Дополню
Полное отсутствие случайности = точный прогноз будущего.
или
мера неточности прогноза будущего = размер случайности
однако этот самый «вопрос судьбы» при глубоком над ним размышлении — завораживает)
2 генератор сч торгуется элементарно в профит т.к гэпов нет