RTS vs Случайный процесс

29 августа 2012, 12:13
|
Anton Medvedev

Внимательно разглядывая РТС, тестируя очередной убыточный на истории подход я решил сравнить реальный график RTS-9.12 и случайный процесс.
Вопрос залу, в чем отличия?)

Модель 1

Модель 2

Модель 3

«Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.»

Ключевые слова:
исследования рынков

18 комментариев

Отличие в том, что случайный процесс сформирован случайно, а РТС фундаментальными факторами и, как следствие, психологией толпы!

Марина

29 августа 2012, 12:14
Ответить

Максим Козлов, это говорит о непредсказуемости рынка, только на долгосрок, где просто времени для исполнения даётся больше

Les Grossman

29 августа 2012, 12:22
Ответить

Один и тот же генератор?
Такое чувство, что 2 и 3 график нормально распределены, а 1 — нет.

siva

29 августа 2012, 12:21
Ответить

Станислав Иванов, один и тот же. Ощущения обманывают. Там не нормальное распр. а «орел-решко»)

Anton Medvedev

29 августа 2012, 12:24
Ответить

trade-research, новое распределение вывел, получи нобелевку)

siva

29 августа 2012, 12:30
Ответить

На случайном тренды лучше.

pda2003

29 августа 2012, 12:25
Ответить

отличие в том, что можно ОБМАНУТЬ, но нельзя ОБМАНЫВАТЬ… и это ещё какая белая кошка!

danaec

29 августа 2012, 12:37
Ответить

«На глаз» отличий ни на чем найти невозможно — тут считать надо.

А. Г.

29 августа 2012, 12:38
Ответить

А. Г., а возможна ли вообще в природе «чистая случайность» ?? вообще ничем недетерминированный исход???

Черный Лебедь

29 августа 2012, 12:40
Ответить

Guam2, «случайное — не случайно» (там же)

danaec

29 августа 2012, 12:43
Ответить

Guam2,

Этого никто не знает. Это эквивалентно ответу на " вопрос судьбы". Верим в судьбу и точную предсказуемость будущего — нет случайности, не верим — есть случайность.

А. Г.

29 августа 2012, 12:44
Ответить

Guam2,

Дополню

Полное отсутствие случайности = точный прогноз будущего.

или

мера неточности прогноза будущего = размер случайности

А. Г.

29 августа 2012, 12:49
Ответить

А. Г., ))) спасибо ))

однако этот самый «вопрос судьбы» при глубоком над ним размышлении — завораживает)

Черный Лебедь

29 августа 2012, 12:52
Ответить

случайное распределение неслучайно: экспериментатор МЫСЛЯМИ на прибор влиял ))))

Черный Лебедь

29 августа 2012, 12:39
Ответить

тестируя «очередной убыточный подъход» вы не заметите как у вас деньги закончатся…

Yurismi

29 августа 2012, 12:42
Ответить

1 А ты уверен что твой генератор сч достаточно случаен?
2 генератор сч торгуется элементарно в профит т.к гэпов нет

ves2010

29 августа 2012, 13:27
Ответить

отличия в распределении и наличии/отсутствии автокорреляции временного ряда) второе точно надо считать, а про первое можно сказать так, что если смотреть на глаз — то красный график — реальная цена, зеленый — генератор сч. если это хорошо посчитать, можно однозначно ответить.

Citizen