Блог им. vadim_ORCL

Ошибка на невнимательность из Ада.

Пишу для такого же невнимательно неквала.

Я дважды чуть не потерял порядка 360 000 просто не так заполнив заявку.
Первый раз весной, но тогда я провалился в счете и такой суммы не было и это спасло, так как я пытался отправить не смотря на то, что видел, что все не так. 
Это была попытка купить опцион Пут по Лукойлу со страйком 45 000. А нужно сказать, что стакан Лукойла пуст и поэтому по умолчанию цена не заполняется в заявке в Квике.
Так же надо сказать что мне удавалось покупать ранее эти опционы. Но тут я «вбил» в цену заявки страйк: 45 000 вместо 300р. Думал о другом. О проблемах своих тяжких, и не смотря на, на то видел какой-то огромный объем отправил. Мне пришло, что недостаточно средств на счете. 
Только тут я начал разбираться и с ужасом осознал, что мог потерять. К этому моменту я нес потери порядка 100 000 при этом 80 000 спасли опционы.
Но это в борьбе. 
Но я не записал эту ошибку в дневник Видимо на фоне общего  плохого положения дел на тот момент, это все же не достаточно потрясло меня.
И надо сказать, что в те дни 700 человек понесли тяжелые потери, а кто-то имея 600 000, оказался должен брокеру 2 100 000. 
Поэтому как бы это все казалось эпизодом. Я тогда тоже совершил ошибки не только на невнимательность, но и на не учет некоторых рисков, которые реализовались.
Так или иначе не записал и забыл.
И вот теперь недавно, когда я вылез из ямы и у меня такие средства в наличии, я повторил. Но не отправил, а решил понять что за объем. И тут мне плохо стало. Улететь опять в ту яму, но уже просто так не в борьбе. 
После этого наверное, надо было бы уйти со срочного рынка и сидеть себе смирно на рынке цены как и положен неквалу без маржи.
Теперь записал не только в свой дневник но и сюда.

И тут конечно вторая идея: на неликвидных рынках можно ловить чьи-то опечатки. Наверняка, кто-то ловит. И даже не сам, а робот.

Был случай про человека который, что-то не так поняв слил 6 000 000. У меня конечно не тот масштаб и нет идей как у него. 
Но все же
32 комментария
Батенька, надо завязывать с наркотиками. И уж точно в таком состоянии не лезть на биржу.
avatar
MadQuant, 
Иногда люди плохо читают спецификацию контракта. Лет 5-6 назад какой то орел решил поторговать фьючами сахара. Проблема в том что в формуле стоит коэффициент. Соответственно без него цена показалась ему (ей) высокой и началось обогащение. Активные продажи на до этого неликвидном контракте. За небольшое время я накупил контрактов на десять миллионов рублей. Тк я хеджировал на внешнем рынке, то деньги закончились и пока перебрасывал финансы чел прозрел и пошел все откупать со свойственной ему энергией. Дней за десять прибыль составила больше миллиона. Надо быть внимательнее.
avatar
Что у вас за порядки такие, что можно оказаться должным брокеру в разы больше, чем средств на счете? На «кухонном» (и даже без кавычек!) Форексе такое даже в теории невозможно,
а вы с этим на ваших хваленых биржах даже не пытаетесь бороться?!
Не перестаю удивляться вашему терпению. Вас *бут, а вы крепчаете.
avatar
VladMih, а в детском саду даже кормят и сон час по расписанию!
avatar
111st, рад за вас - передавайте привет вашей воспитательнице! 
avatar
VladMih, На кухне нельзя, там Вы ничего не покупаете. Так как бы букмекерские ставки.  А тут Вы реально купили. И если торговля с маржой, то вполне можно оказаться в догах. Вы много для своего счета купили, к примеру. И наступил момент, что продать не можете ни Вы ни Ваш брокер по тем или иным причинам. А цена падает и падает. И брокер закрыть не может: дядя Коля не пришел вовремя. 
avatar
Когда уже запретят эти опционы и уберут плечи во фьючерсах
avatar
Биотехнолог, Я б сказал- когда уже введут качественное тестирование на знание этих инструментов
avatar
Himmel, любое тестирование можно пройти. Если учились в универе должны знать
avatar
Биотехнолог, ну это ж не повод запрещать совсем. Это как авто — права можно и купить. но если не будешь соблюдать правила то попадёшь в аварию рано или поздно. И тем не менее авто необходимы в нашей жизни.
avatar
Himmel, конечно зачем запрещать, пусть торгуют и дальше теряют. Чужие деньги не жалко
avatar
Биотехнолог, 
Когда уже запретят эти опционы

конечно зачем запрещать
avatar
Himmel, пусть сливают дальше, эти лудоманы не уймутся)
avatar
Биотехнолог, Вот при покупке опционов то как раз и нельзя оказаться в долгах, что бы не произошло. А продажу периодически запрещают отдельные брокеры. Так в 2015 ВТБ запрещал, и мне пришлось открыть второй счет у Открытия: там разрешали и тогда. 

Фьючер не является ценной бумагой, а лишь контракт на покупку или продажу некоего актива в будущем, с целю защиты от ценовых рисков. Поэтому как бы достаточно блокировать только часть средств участника контракта в зависимости от волатильности, чтобы не сбежал. Это с одной стороны.
С другой. Фьючерс имеет целью защиту того, кто выигрывает от текущей цены (оператора, хеджера), а не спекулянтов (которые хотят заработать на изменении цен). И потому важна ликвидность. Именно наличие спекулянтов и позволяет обеспечить ликвидность фьючерса. Без спекулянтов фьючер не будет востребован: оператор не сможет от него легко избавиться в любой момент. И окажется в ситуации характерной для форвардных контрактов, которые не могут защитить от ценовых рисков (а тогда нет преимуществ перед форвардным контрактом, а только недостатки).  И таких спящих фьючерсов полно. Поэтому важна его привлекательность для спекулянтов. Соответственно с увеличением блокируемой части счета участника, привлекательность падает. Убрать «плечо» — предельно возможный объем блокировки средств: привлекательность упадет значительно.

Это рынок. И именно рынок торговли рисками. Вот ЦБ и придумал для нас название неквалы (не понимают рисков с которыми имеют дело).
Но лично я думаю, что кто не понимает, тот просто дополнительно платит лосями, за науку. Платное обучение по факту. Поди плохо?

avatar
Вадим M, 
Вот при покупке опционов то как раз и нельзя оказаться в долгах, что бы не произошло.
Вот и еще одна одна потенциальная жертва на обнуление и долг брокеру. Начитались книг — и думают, что все знают.
Да будет вам известно, что опционы — это в настоящее время маржируемый продукт (в отличие от того, что написано в умных книжках). И если вы будете брать его с плечом (что делает подавляющее большинство) — то, прикиньте, и при покупке опционов можно налететь на долг брокеру!
И вот с таким НЕпониманием базовых вещей вы тоже лезете в опционы, и тоже потом в случае чего будете ныться, что МосБиржа виновата в ваших долгах?
avatar
MadQuant, Я как раз не думаю, что все знаю. Я неквал. При этом да, начитался книг. И немного натрогрвался.
Но про плечо на опционы мне безусловно ничего не известно: у них есть цена и либо сразу ее платят, либо блокируется до истечения, но не меняется. Больше этой цены, по которой купили проиграть нельзя.
Ну в одной такой «плохой» книге но очень известной про управление рисками, в начале предлагается написать на листе бумаги, план, что Вы будете делать, когда прогорите. Иначе, дальше даже не стоит эту книгу читать, если только, Ваша торговля не сводится к покупке опционов. (Я не заполнил и дальше пока читать не стал).
И я покупкой их для хэджирования позиций доволен.
Но для получения прибыли не очень. Просто мало шансов выиграть. А их цена зависит от шансов. Поэтому тоже жалко ее платить.
avatar
Вадим M, так и не надо чтобы платили. Нужно по максимуму сократить потери на рынке.
Оставить только один акции в лонг без плечей и всего делов. Сразу потери сократятся
avatar
Биотехнолог, Вы что имеете в виду? Рекомендации для инвестора? Как ему минимизировать самому свои риски? Или, так сказать, как добиться сокращения потерь регулятором?
В первом случае — такая возможность есть: рынок ценных бумаг, в договоре с брокером опция, что торговля без заемных средств. 
И конечно, основные сбережения лучше так и торговать. Впрочем, рынок акций в любом случае  — повышенные риски. Да риска долгов нет, но нести потери основных сбережений тоже не подарок. 
В целом инвестирование — всегда риски. Люди и на облигациях прилично теряли — риски дефолтов.
Однако, часть сбережений, можно попробовать и с заемными средствами (плечом) или на рынке деривативов. 
Ведь извините, есть основной финансовый закон: Чем больше прибыль, тем больше риски при прочих равных условиях. И когда Вы хотите взять прибыль выше так называемой нормальной прибыли на рынке (сейчас это 5% я думаю), Вы как бы пытаетесь переиграть рынок. А он не так прост. И соответственно рискуете получить от него люлей.

Если «под потерями на рынке» Вы понимаете потери неквалами. То Вы предлагаете меры регулирования такие, то это просто нанесет вред экономике. Это подорвет финансовые рынки — кровяная система экономики. Все эти инструменты выполняют определенные функции. А РФ и так не блещет в плане ВВП, чтобы отказываться от финансовых инструментов.
В СССРе и акций не было и люди натерплись без них. Зачем же отказываться от других достижений финансовых рынков, изобретенных и несущих успех на Западе (пусть и загнивающем аж со времен Октябрьской революции).
avatar
Вадим M, я имею ввиду что все рисковые инструменты нужно серьезно ограничивать. Вы сами потеряли и даже не поняли из за чего?
Повышенные риски в акциях легко сглаживаются диверсификацией
avatar
Биотехнолог, но вот я же писал Вам про основной финансовый закон. Ограничивая серьезно риски, Вы ограничиваете серьезно прибыль. И тем самым некоторые инструменты просто потеряют привлекательность и перестанут выполнять ф-ии. 
А фьючерсы и опционы как раз и позволяют продать ценовые риски, тем кому они не нужны. А вот покупают эти риски те кому они нужны: неквалы в том числе. А Вы их ограничите, и они не смогут продать.
Например, чел. добывает нефть. И видит, что сегодня цена 60 на апрельских фьючерсах. Он продаст фьючерсы по 60 и гарантировано продаст нефть в апреле по 60, даже если цена будет 50. Это способствует благополучию нефтяников (в Америке в данном случае). Вы ограничите риски серьезно. Нефтяник понесет убытки. Вред нефтяной отрасли Америки.

Я пока не потерял, а когда терял понимал из-за чего. Ошибка из Ада — невнимательность, рассеянность.

Да диверсификация сглаживает несистемные риски. Но и во всех инструментах можно использую управление рисками что-то сгладить.

Финансовые рынки складываются в ходе максимизации прибыли в экономики. А серьезное регуляторное вмешательство в рынки приведет к искажению работы рыночных механизмов. Произойдет потеря преимуществ рыночной экономики. А у нас в РФ с рыночным благополучием и так не очень. А ведь нам еще надо Запад догонять. А Вы говорите ограничить.
avatar
Вадим M, ну что ж думаете дальше о других) я только о своих деньгах думаю.
"— невнимательность, рассеянность." уверяю это продолжится, торгуйте дальше этими же инструментами.
avatar
Биотехнолог, Вы же предлагает серьезно  отграничить риски вообще. Т.е. о других думаете. А если о себе, то себя то можно ограничить при желании и теперь. Депозитами, например. 
Но Вы можете небольшую часть (тоже диверсификация) своих денег отправить на большие риски. Но зато там и прибыль больше. 
Поэтому, мне кажется, тем более не надо серьезных ограничений регулятором, если думать о своих деньгах.
avatar
Вадим M, не пофигу на других, думайте о своих деньгах чтобы не было больше никогда потерь. Я раньше рисковал, сейчас у меня риски сведены практически к нулю. Я спекулирую только частью портфеля и монополистами типа акциями бирж
avatar
Биотехнолог, а раз на других по фигу, то и не нужно никаких серьезных ограничений рисков для других от регулятора. А для себя каждый решает сам и сам же отвечает.
Про риски — я писал про основной финансовый закон: чем больше свели риски к нулю тем больше свели к минимуму прибыль. Вопрос страха и жадности каждого.
Мы знаем про дефолт банкам Югра. Клиенты тоже думали, что риски минимальны. Но они наступили.
Есть черные лебеди (к счастью редко): может произойти то чего не было никогда. Такое случилось 20 апреля 2020. Поэтому спекулируя, вы должны осознавать что риски повышенные.
avatar
Вадим M, по Югре и так было понятно что какой то странный банк. Я не спец в банках но было видно что проценты у него явно завышенные
avatar
Сам сталкивался с такой ситуацией, в окошко волатильность ввел волатильность вместо 12,42-1242, ударился в верхнюю заявку, а если бы это было в пустом стакане...
В квике по инструментам есть лимиты отклонения цены, выше/ниже, система заблокирует.
avatar
ENIGMA, и шо ж нам всем делать :), ай, ай.
avatar

теги блога Вадим M

....все тэги



UPDONW