Документ здесь: ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/reports/Fee_descriptions.doc
1.Методика расчёта сбора за транзакции, попадающие в orders_log
Инструмент: фьюч на индекс РТС.
Признак1=Признак2=Признак3=0
За период сделано 20000 транзакций(отправил заявку, снял заявку)
Из них 1000 привели к сделкам(покупка 1 лота, продажа 1 лота)
Сумма коэффициентов всех транзакций:
S = 20000 транзакций * 1 = 20000
Сумма биржевых сборов всех сделок, умноженных на присвоенные сделкам коэффициенты:
F = сделки * 1руб. сбора за скальперскую сделку * 0.75 = 750
Сбор за транзакции:
fee_for_transactions = 0,1 * max ( S – F / 0.05, 0) = 0,1 * max ( 20000 — 750 / 0.05, 0) = 500
Соответственно сбор за транзакции будет 500 рублей.
2.Методика расчёта сбора за некорректные транзакции
Предположим, что за 60 секунд: 50 секунд без штрафных баллов и 10 секунд со штрафом 200 баллов каждая
Логин:
30 транзакций в секунду
Лимит для логина:
L = 10 * sqrt ( 2 * 30) = 77.459
Q_i – сумма всех баллов в i-тую секунду
x_i = [ Q_i / L ], где [ x ] – наибольшее целое число, не большее x
В штрафных секундах:
x_i = [ Q_i / L ] = 200 / 77.459 = 2.582 = 2
S_1 – cумма всех x_i, где i-тая секунда – до момента времени T:
S_1 = 50 * 0 + 10 * 2 = 20
S_2 – сумма всех ( x_i ) ^ 2, где i-тая секунда – до момента времени T:
S_2 = 50 * 0^2 + 10 * 2^2 = 40
Сбор за некорректные транзакции:
fee_for_incorrect_transactions = min ( 30000, max ( 2 * S_1, S_2)) = min ( 30000, max( 2 * 20, 40)) = 40
Соответственно сбор за транзакции за эти 60 секунд будет 40 рублей.
Сбор за транзакции и за некорректные транзакции суммируется за отчетный период. Отчетный период: с начала вечерки сегодня и до начала вечерки завтра.
Признак1: 1 – транзакция или сделка совершена с признаком маркетмейкерства данного регистра, на данном инструменте, 0 – иначе
Признак2: 0 – фьючерс, 1 – опцион, 2 – спот
Признак3: 1 – низколиквидный инструмент*, 0 – иначе
* низколиквидные инструменты сейчас не определяются, планируется ввести
_____
Про что, кстати пост? Про HFT? И чем новая методика от старой отличается?