Блог им. izentr0pic

Объемный анализ

Для анализа рыночной ситуации используют массу разнообразных методов:фундаментальный анализ, новости, индикаторы, волны и так далее. За 5 лет торговли на бирже я перепробовал многие из них и в итоге пришел к тому, что для меня они не работают. Ведь новости уже учтены в цене и мы о них узнаем постфактум, индикаторы — это производная цены и не несут объективной информации о ситуации на рынке, на мой взгляд. Так что же тогда работает и под каким углом смотреть на рынок? Работает базовый закон спроса и предложения, отношения покупателей и продавцов: покупают больше — цена растет (избыток спроса), продают больше — цена падает (избыток предложения).

Для того, чтоб увидеть в каком состоянии сейчас рынок, какая из сторон преобладает (покупатели или продавцы) я использую метод объемного анализа. Так давайте разберемся, что же это такое?

С физической точки зрения объем — это характеристика пространства, занимаемого веществом, но что же такое объем в контексте рыночной активности? Объем — это количество акций или контрактов, купленных или проданных за определенный период времени. В большинстве торговых терминалов мы привыкли видеть только вертикальный объем:

Вертикальный объем

 

Но существуют еще 2 типа объема: горизонтальный и кластерный:

Горизонтальный и кластерный объем

Горизонтальный объем — показывает заинтересованность участников рынка к конкретному ценовому уровню, сколько акций или контрактов было продано/куплено на этом уровне. Кластерный объем — позволяет заглянуть внутрь каждой свечки и увидеть сколько контрактов или акций было внутри нее проторгованно.

Но как же все это может помочь нам увидеть реальную картину рынка и заработать? Используя эту информацию,  можно увидеть в каком месте на рынке возникает дисбаланс в спросе и предложении, какая из сторон: покупатели или продавцы преобладают в текущем моменте и присоединиться к ним. Объемный анализ — это, по сути, анализ распределения денег внутри рынка.

В своих дальнейших статьях я попробую подробнее рассказать о том, как использовать объемный анализ в торговле.

Надеюсь эта информация была для Вас полезной.
__________________________________________
Мой канал в telegram

 
★3
37 комментариев
отношения покупателей и продавцов: покупают больше — цена растет (избыток спроса), продают больше — цена падает (избыток предложения).
какая из сторон: покупатели или продавцы преобладают в текущем моменте и присоединиться к ним

Покупают всегда ровно столько сколько и продают. Сколько куплено, ровно столько и продано.
Покупатели или продавцы преобладать никак не могут, их всегда строго равное количество.
avatar
3Qu, вы имеете ввиду совершенные сделки, а я говорю о количестве контрагентов настроенных на покупки или продажи. И если больше настроенных на покупки, к примеру, то цена будет расти.
Александр Каминский, 
индикаторы — это производная цены и не несут объективной информации о ситуации на рынке, на мой взгляд

Ваше фото — производная вашего фейса. Фото фас+анфас+профиль не несут объективной информации о фейсе?
Вы с логикой не дружите.

Есть еще что сказать, но, не владея логикой, вы не поймете.
avatar
VladMih, Вы очень правильно подобрали слова, ведь объемный анализ основывается на профиле рынка (market profile) и позволяет рассмотреть рынок в профиле (фасе и анфасе), чего не скажу про индикаторы — они разве что помогут увидеть само фото, только в другом фильтре. Видимо вашей «логике» это очень сложно понять 
3Qu, это как?) А почему цена движется, а не стоит на месте и идёт просто в право?
avatar
Много на нем заработал? Эквити в студию!
avatar
Одно время увлекся этой темой, выгружал в эксель данные обезличенные, обсчитывал реал тайм, понимал кто в текущий момент преобладает...
Но временами приходил некто и срывал цену в штопор в ту или иную сторону. Сопли текли вверх, сопли текли вниз... 

Единственное что там можно разглядеть, куда крупняк позу набирает.
Это я понял постфактум через месяц наблюдений в нефти: контракты не бились и преобладали шорты, в то время как рынок рос.

Значения не придал, а когда рынок повалился, было поздно.

Зато стало ясно: хочешь дельной информации — обсчитывай ВЕСЬ мировой рынок нефти или пользуйся предложенными данными. Вот тогда объемы играют роль. А в разрезе болота МосКухни только тину глотать.
avatar
Винни Пух, на рынке в любой момент может случиться все, что угодно и никакой из анализов не панацея. Я стараюсь концентрироваться на одном инструменте (RI) и под углом объемного анализа он мне понятен.
видно, что ваш анализ просто показывает цены, на которых рынок стоял наибольшее время: долго стоял — высокий объём, мало был на этом уровне — маленький объём...
какой-то HFT в боковичке сделал 1000 сделок, купив-продав через 1 пипс — и вот огромный объём видно невооружённым взглядом.... 
avatar
Барсик, мой анализ позволяет мне составить грамотный торговый план с четкими критериями (покупки/продажи, уровни, цели и стопы) и не мешкать во время сессии. И да, это работает
Как хитро подходят нынче гуру рынка. Сначала о себе трендят, что привлекает народ а потом стандартная хрень про рынок. Ну есть у тебя дисбаланс, а почему ему бы не быть вечно в одном направлении… да ?! но нет. ведь и дисбаланс может легко реверснуть и стать дисбаланс в другую сторону… в чем ценность этой темы то ??? 
avatar
GAURANGA, ценность в том, что ты понимаешь когда покупать, а когда продавать)
Александр Каминский, если анализ имеет две фазы как можно сделать вывод? Сейчас лонг, через 5 минут шорт и все!.. пустая трата времени… но вы больше зарабатываете на обучении я понял вас..
avatar
GAURANGA, ну если смотреть так узко (в рамках 5 минут), то да — это бессмысленно. Я не занимаюсь скальпингом, а торгую свинг — в рамках недели — двух. И увидев перспективу, год и текущий контракт — складывается вполне ясная картина, которую и использую. Если соберусь обучать, то обязательно дам Вам знать 
Александр Каминский, лучше резы покажите от налоговой или хотя бы от брокера. А обучением вы уже занимаетесь заманивая народ в телегу и проплачивая свой пост Тимофею. Сорри за прямоту
avatar
GAURANGA, я могу сказать, что зарабатываю (ориентируюсь на 30-40% годовых, обычно план перевыполняю). Не вижу смысла Вам что-то доказывать. А делиться своим опытом с другими — это ведь круто, не так? Трейдинг — это эгоистичное занятие, а создание контента — творчество, возможно полезное другим. Никому не платил, кстати 
Александр Каминский, как вы думаете какой баланс у этой свечи ??? Правильно! Шорты при обладают. 

avatar
GAURANGA, я же говорил вы узко смотрите) Какая перспектива в одной свече? Обязательно приглашу Вас на свое обучение)))
GAURANGA, эта свеча может быть месячной.  Это вы узко мыслите… я вам просто показал что ненужно быть в волфиксе и понимать что уже продают больше чем покупают.
avatar
GAURANGA, не важно какая это свеча, важно что она одна и не несет никакой объективной информации, кроме того, что она красная и рынок падал. В своих дальнейших статьях я буду подробнее раскрывать тему объемного анализа и если Вас это заинтересовало, то можете подписываться  Использую не Volfix, кстати.
Александр Каминский, она может нести много информации. 1.Объем шортов выше объем лонгов. 2.Объем заявок на покупку было значительно ниже 3. Самое главное, это то что у нее есть хай и лоу. кто в теме… тот пойметУдачи гуру...
avatar
GAURANGA, Спасибо 

смотреть на прошедшие объемы, это как смотреть на футбол, наблюдая только за мячом и не наблюдать за игроками. Все эти прекрасные вещи показывают активных покупателей и продавцов. Но есть еще пассивные покупатели/продавцы, маркетмейкеры (которые получают деньги от биржи за количество сделок). Смотреть надо поток ордеров

avatar
Chalyj7, смотреть нужно не только на «прошедшие объемы», но и на контекст в который они вложены. Именно тогда и открывается реальная картина происходящего на «футбольном поле». В своих дальнейших статьях я обязательно об этом расскажу 
После текста
Александр Каминский 19:29 3Qu, вы имеете ввиду совершенные сделки, а я говорю о количестве контрагентов настроенных на покупки или продажи. И если больше настроенных на покупки, к примеру, то цена будет расти.
все комментарии излишни. Вера автора в силу демократии столь велика, что он не сомневается, что миллион голодранцев с $1 в кулачке побьют одну акулу с $10 млн.
Принцип демократии: один человек — один голос.
Принцип либерализма: один доллар — один голос.
Ха Джун Чхан «23 тайны: то, что вам не расскажут про капитализм».
avatar
Rostislav Kudryashov, не зная во что верит автор, не разбираясь в теме, Вам лучше пройти обучение, GUARANGA здорово придумал — думаю я нашел свое призвание. 
Александр Каминский, 20:21 я сужу о твоей вере по тому, что ты пишешь. Так ты не веришь в то, что сам здесь написал!?
Перечти ещё раз мое 20;13
avatar
Rostislav Kudryashov, я имел ввиду не количество людей, а количество их денег. Если бы Вы внимательно читали статью, то поняли бы, что объемный анализ — это анализ распределение денег в рынке и не важно сколько человек их имеет, но видимо вы читаете только коментарии.
Александр Каминский, если ты имел в виду количество денег, а не людей, то зачем ты написал === Александр Каминский 19:29 я говорю о количестве контрагентов настроенных на покупки или продажи===.
Даже если предположить, что в твоём превратном понимании контрагенты это не люди, а деньги, то абсурдно приписывать деньгам «настроения».
avatar
Rostislav Kudryashov, у каждого свое «превратное понимание»  Следите за моими статьями, возможно и до Вашего «не превратного понимания» дойдет их смысл.
Александр, какую прогу и курсы посоветуете — volfix дороговат для начинающего, а курсы smart volume trading- перебор !?
avatar
Алекс, вот эту посмотрите,  конечно не волфикс, но зато не дорого https://www.sb-professional.com/
avatar
Да, сам использую SBproX 
koshca, спасибо 
avatar
Вертикального объема достаточно.Большой объем в телах свечей.Главные уровни это ЦЗ свечей. Поглощение с объемом это сигнал.Свечной рулит, но понять его без волнового Эла нельзя. VSA -шаг к пониманию свечного, но небольшой.Цель трейдера -понять работу каждой свечи графика.Это вершина понимания графика.
avatar
ezomm, Поглощение — это и есть перекрытие прошлого максимума или минимума? 
ну паттерн какой нибудь покажите, чтоли. В 2020 году на серьезных щах такую инфу постить. Ноль полезности

теги блога Александр Каминский

....все тэги



UPDONW