Блог им. Totas

ЗОЛОТО. СОТ200616. Сценарий на июль.

27 мая 2019   на СЛ  мной была опубликована такая картинка.


ЗОЛОТО. СОТ200616. Сценарий на июль.


Фонды начали набирать лонговую позицию, нарисовали заходную волну, что определило хороший восходящий тренд.


3 марта 2020   в посте  ЗОЛОТО. СОТ 200303.Последний Бычий.


позиция фондов дорисовала законченную пятиволновку, 


ЗОЛОТО. СОТ200616. Сценарий на июль.


На основании чего, был сделан вывод, что игра фондами на повышение закончена.


Игра фондами действительно закончилась, и начиная с марта их лонговая поза непрерывно уменьшается.


ЗОЛОТО. СОТ200616. Сценарий на июль.


То есть фонды потихоньку обкэшивают (фиксируют прибыль)  свою лонговую позицию об новых покупателей (-140тыс контрактов), которые в ожидании гиперинфляции покупают золото (+140тыс контрактов).


Кто эти новые покупатели?


ЗОЛОТО. СОТ200616. Сценарий на июль.


Это слабые руки, то есть группы мелких спекулянтов, которые никогда не делают трендов.


Суммарно Азеры+Нонрепы на 16 июня держат чистый лонг 155тыс контрактов.

И как видно из картинки выше, основную массу из них они набрали в проторговке 1650-1750, там где фонды продали 140тыс фьючерсов.


Где сосредоточены все эти контракты?


ЗОЛОТО. СОТ200616. Сценарий на июль.


72% всех фьючерсов лежит в августовском, с экспирацией в конце июля.

РЕМ: С 1 августа игра начнется с чистого листа.


Какие есть варианты?


  1. Вариант роста золота к 1900 отпадает, потому что если  фонды (ММ) двинут цену сильно вверх, то значит дадут возможность Азерам и Нонрепам покрыть свои лонги об себя и получить прибыль.  Что маловероятно.

  2. Оставить цену в текущим диапазоне 1650-1750, ближе к 1650. Этот вариант оставляет Слабых без прибыли и даёт возможность Фондам экспирнуть оставшиеся лонги по отличным ценам. 

  3. Задрать цену в район 1800, что фонды и начали делать (+13400контрактов в лонг).  Тогда возникает мощный технический сигнал на покупку “выход из диапазона вверх”. Покрыть свои лонги по хаям, и до конца июля гнать цену вниз.


3-й вариант наиболее вероятный.


Более того за него играет опционная позиция фондов.


ЗОЛОТО. СОТ200616. Сценарий на июль.



36 035 лонг по опционам, это может быть 180тыс проданных путов, средняя дельта которых сейчас в районе 0.2.


И все эти путы могут превратиться в лонги при выходе в деньги, при цене ниже 1600  к экспире 25 июля.


Оцениваю вероятность варианта 3 более чем 65%.

Оригинал месячной давности  здесь.

★9 | ₽ 11
хорошо бы ай-лю-лю вариант 3 ))  а то 
бабло кончается, а перспектив никаких©
avatar

Tуземец

Tуземец, сейчас ситуация с вариантом 3 под очень большим вопросом.

Но благо ждать развязки осталось недолго.
Андрей Михалыч, похоже на вариант 1
avatar

ilya uralmash

ilya uralmash, нет, не 1.

там сейчас покруче ситуция заваривается…
Андрей Михалыч, какие мысли по заварушке?
avatar

Йоганн

Андрей Михалыч, 

А такое вариант может прокать:

7 июля по колам июльским начал сильно рости ОИ:
кол 1850 — ОИ 4860
кол 1860 — ОИ 1716
Если фонды не собираются в лонг до экспирации в августе, тогда колы они продавали лонгистам, поэтому для фондов имеет смысл экспирация колов в июле немного выше 1850-60. Набранная позиция по фьючерсам в лонг +134 000 покроется в плюс, а опционы экспирируются в шортовые фьючерсы, а у покупателей наоборот.
avatar

Lagamail

Lagamail, это пост месячной давности,  сейчас диспозиция изменилась.

Можно почитать здесь.

Там не простая ситуёвина.

Коллспреды  у них куплены.

Если 25-го будет 1850+,   то коллспред 1800-1850, схлопнется сам об себя. А остальные останутся с шортами по 1800, и с лонгами по 1850.




Андрей Михалыч, спасибо, это был второй вариант, план экспирации выше 1850 пока не меняется.
avatar

Lagamail

Андрей Михалыч, а что если проанализировать ретроспективу по COT отчетам за несколько лет? чтобы понять сколько по времени фонды будут крыться о физиков, например? или эта затея ничего не даст?
Наталья, вот здесь посмотрите

Если останутся вопросы пишите…
Андрей Михалыч, о, только что посмотрел, на 1850 уже самый большой ОИ по колам в июльской серии.
avatar

Lagamail

Андрей Михалыч, то есть вариант который сейчас разыгрывается не описан ? 
avatar

Алексей

Tуземец, захвати, что-нибудь потяжелее, но никак в прошлый раз. Встретимся в зоопарке.
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), ))) домашних котов в зоопарках не держат.встречаемся ночью на крыше
avatar

Tуземец

как задрали уже вверх ползти…
avatar

(1:10) || algo

(1:10) || algo, будут ползти пока не вынесут всех здравомыслящих людей.
avatar

Йоганн

После 25 июля по золоту пролетит чудесная птица «обломинго».
Возможно все.
avatar

Astrolog

С 1820 начнут крыть коллы
+1
avatar

Виталий

Тоже мысли шортовые, но пока никаких намеков нет. только хотелки, продолжаю держать лонг, хоть уже и не комфортно. 
Спасибо, интересно. Сам закрыл все что было, хотя аймил на 1830-1840, будем посмотреть.
цыгель-цыгель, товарищи ))
avatar

Tуземец

 интересно, что спред сдули наконец меду лондоном и США. Походу в США рости больше не хотят.
avatar

Gravizapa

Андрей Михалыч, а что думаете про гиперинфляцию? будет ли вообще она хоть немного в долларе? или пойдем по спирали дефляции?
Наталья Иванова, гиперок конечно будет,

и евро по 2 доллара будет, но не в этом году.
Андрей Михалыч, менеджет мони это тоже фонды?
avatar

фунт

Андрей Михалыч, по моему мнению золото погонят резко вниз только после экспирации текущего месячного опциона
avatar

фунт

Наталья Иванова, просто объявят купюры вне Америки недействительными и делов-то...
Не будет у них инфляции))
avatar

Йоганн

Йоганн, бросьте Вы эту байку! уже давно всем ясно что это никому не выгодно… это мечты ватанов
Вот то, что доллар может стать сырьевым и начнет коррелировать со стоимотью нефти, это вот может быть

теги блога Андрей Михалыч

....все тэги



2010-2020
UPDONW