Блог им. Astronomer

Нужна помощь по оптимизации ТС.

Ребят вопрос к профи алго-строителей следующего характера. Какие есть методы оптимизации торговых роботов?
★1
23 комментария
Основные и наиболее распространенные:
1. Метод градиентного спуска,
2. Генетические алгоритмы
avatar
3Qu, только полный перебор
avatar
ves2010, да ради бога. Кто-ж против. Хозяин — барин.
По любому гарантий никаких и зайдёте не туда.
avatar
ves2010, Что Вы имели ввиду по поводу полного перебора?
avatar
Astronomer, блин… ты самое интересное пропустил похоже… я полностью все описал… но через пол часа стер…
avatar
ves2010, Пля) Может в личку?
avatar
на:
smart-lab.ru/tradingreads/#category_42

тут тонна материала
Тимофей Мартынов, Вау, прикольную штуку сделали! Если ещё статьи туда попадают по каким-то объективным метрикам, а не просто по мнению админа.
avatar
Replikant_mih, https://smart-lab.ru/blog/627772.php
дай ссылки на свои нетленные статьи, я их туда добавлю
Тимофей Мартынов, Да я не к этому говорил). Для меня все мои посты гениальны)).
avatar
Replikant_mih, тонкий намек добавить туда ВСЕ? )))
avatar

VladMih, Да нет). Хотя уровень моей самооценки таков, что если добавят все, я, конечно и удивлюсь и порадуюсь, но не подумаю, что это перебор))).

На самом деле когда торгуешь на бирже, мне кажется, тебе особо не нужны какие-то внешние подтверждения твоей значимости, крутости или ума, есть четкое мерило — профит).

avatar
Replikant_mih, говорите одно, на самом деле другое — уровень самоПЕРЕоценки таков, что мешает воспринимать юмор.

Если серьезно — профит мы не видим, но для меня это
не единственный и даже не главный измеритель ценности постов
мы же об этом?

Полистал последнюю страницу вашего блога — комментировать не буду, боюсь показаться очень невежливым и сильно обмануть ваши ожидания.
avatar

VladMih, у меня нет никаких ожиданий, вы не можете ничего обмануть).

 

Про профит — нет, это не про посты, я говорил про то, что кому-то нужна похвала, кому-то нужно чтобы он был в ТОПе по рейтингу, лайки там, я не знаю чтобы ощущать свою значимость, поддерживать самооценку, но на рынке есть универсальное мерило — профит.

avatar
Тимофей Мартынов, Спасибо!
avatar
Прогнать 100500 прогонов, рандомно перебирая параметры, потом смотреть как параметры связаны с результатами. Использовать выявленные закономерности в связях параметров и результатов прогонов в определении целевых значений параметров.
avatar
Replikant_mih, Спасибо за ответ, но хотел я уточнить с результатами чего(Профит фактор, фактор восстановления, коэф.выгрыша и тд)? Я и хотел узнать может есть уже готовые методы анализа готового алгоритма еще до оптимизации? Ну т.е. имеет ли смысл его вообще оптимизировать.
avatar

Astronomer, если про метрики — профи смотрят на коэффициент шарпа, я смотрю на профит фактор, шарп, средний трейд, на вин-рейт для определенных задач поглядываю. 

 

По поводу алгоритма — можно, например, Николя Флёрова почитать, тут у него есть посты. Не то что это идеал или супер-отражает мое видение, но просто пришло на ум, помню, что прям была серия постов и там много здравого.

avatar
Replikant_mih, Спасибо, почитал Ваши посты и нашел ответ на свой вопрос.
avatar
Astronomer, Супер!) Но помните, что это только мнение, у других мнение может отличаться), так что не останавливайтесь в поиске истины :).
avatar
Replikant_mih, Спасибо за совет но боюсь, что истину на СЛ я не найду)




avatar
Astronomer, Ответы на рынке).
avatar

теги блога Astronomer

....все тэги



UPDONW