Стереотипные рынки

Я уже несколько постов посвятил тому, что рынки по своей сути стереотипны. То есть каждый новый торговый день в своей динамике повторяет один из множества предыдущих. Сейчас я приведу один из примеров такой стереотипности в поведении цены на рынке.

Нефть марки CL на бирже Nymex, 17.02.2017, минутный график:



Нефть марки BR на бирже MOEX, 30.05.2020, минутный график:



Мы видим, что рынок не повторил себя тик в тик, хотя я уверен, что при более глубоком анализе истории различных инструментов мы найдем еще более схожие картинки. Просто потому, что приведенный пример не является случайным стечением обстоятельств, а есть ни что иное как повторяющаяся время от времени структура рынка. Естественное, у каждого инструмента своя волатильность и ликвидность, поэтому визуально можно увидеть много шума вокруг ключевых точек, где происходят развороты и продолжения движений. На пятиминутке структура выглядит еще более схожей. Можете сами сравнить. И это, коллеги, ключ к прибыльной торговле. По крайней мере, в последнее время мне удается зарабатывать именно на том опыте, что был мною пройден. Вчера я заработал только 1% к депозиту на этой структуре, предварительно потеряв на неверии собственному внутреннему голосу: «Ну, нет! Не случиться же все так же, как мне рисует мозг» А сегодня я нашел маленькое подтверждение тому, что мозг рисует все не спроста. Возможно, даже тот день на CL я и торговал, поскольку этот инструмент я долго использовал в тестовом режиме на Ninjatrader. А еще более вероятно, что я видел эту же структуру на каком-нибудь другом инструменте и более чем уверен, что рано или поздно она повторится вновь. В общем, пошелестите историю.

P.S. Заметил так же, что к вечеру, когда падает ликвидность рынок все более ведет себя непредсказуемо, равно как и при открытии торгов первый час лучше просто наблюдать, после чего уже вырисовывается что-то похожее, что можно было бы торговать. Ну, и с праздником всех, господа!