Мосбиржа: отрицательным ценам - быть, раздвижка планок на вечерке - уже

Ранее Комитет по срочному рынку одобрил предложения Московской биржи по реализации функционала, позволяющего осуществлять торги контрактами с отрицательными ценами. Решение о сроках внедрения данного функционала будет принято позднее по итогам проработки Биржей и участниками рынка всех технологических и регуляторных аспектов.

Кроме того, с 23 апреля Московская биржа внедрила механизм изменения риск-параметров в ходе вечерней торговой сессии в отношении контрактов на иностранные индикаторы, торги по которым осуществляются на международных биржах. Изменения риск-параметров возможны не ранее чем через 15 минут после стабилизации цены контракта на уровне одной из границ ценового коридора. При этом цены контрактов до момента реализации функционала торгов с отрицательными ценами не смогут достигать отрицательных значений, а будут находиться на нижней границе ценового коридора до окончания торговой сессии или до изменения тренда.
Источник

Формула для расчета стоимости срочного контракта с плавающей датой экспирации так и осталась нераскрыта [сарказм]