Где-то читал, что заявка на продажу с самой низкой ценой взаимодействует с заявкой на покупку с самой высокой ценой. Куда в таком механизме девается разность цен? Где можно подробнее прочитать про это?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Никуда не деваются.
1) Заявки ставятся в очередь в стакан. Вы добавляете ликвидность, при этом существует та самая «разница цен».
2) Если продавец согласен на цену покупателя или наоборот, то Вы наоборот убавляете ликвидность. При этом совершаете сделку по этой цене.
Вы же, должно быть, о другом. Так, например, цена на актив — 50. Кинув ордер на 60, он исполнится по наилучшей цене продавца. То есть, если в стакане это 51, то исполнится по 51.